嘉實(shí)上證科創(chuàng)板200交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書
2026-04-22 文字大小【小中大】【打印】
            
              嘉實(shí)上證科創(chuàng)板200交易型開放式

指數(shù)證券投資基金

招募說(shuō)明書

基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司

基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司

二〇二六年四月

嘉實(shí)上證科創(chuàng)板200交易型開放式指數(shù)證券投資基

金招募說(shuō)明書

重要提示

本基金經(jīng)2026年4月9日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于準(zhǔn)予嘉實(shí)上證科創(chuàng)板200交易型

開放式指數(shù)證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2026〕769號(hào)）注冊(cè)募集。

基金管理人保證本招募說(shuō)明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說(shuō)明書經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注

冊(cè)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景作出實(shí)

質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。投資者認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)基金份額時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱

讀本招募說(shuō)明書。

本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者根據(jù)

所持有的基金份額享受基金收益，同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者在投資本基金前，應(yīng)

全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，并承擔(dān)基金

投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形

成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生

的基金管理風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等等。本基金的投資范圍包含股指期貨、國(guó)債期貨、

股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券等品種，并可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)

和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，可能給本基金帶來(lái)額外風(fēng)險(xiǎn)。本基金可能投資于金融衍生品，金

融衍生品投資可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)以及價(jià)格波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)。

本基金屬于股票型證券投資基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益水平高于混合型基金、債券型基金

與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為被動(dòng)式投資的股票型指數(shù)基金，跟蹤標(biāo)的指數(shù)，其風(fēng)險(xiǎn)收益特

征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。投資者投資于本基金可能面臨跟蹤

誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份股停牌等潛在風(fēng)險(xiǎn)，詳見本基金招

募說(shuō)明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。

本基金標(biāo)的指數(shù)為上證科創(chuàng)板200指數(shù)（指數(shù)代碼：000699）。上證科創(chuàng)板200指數(shù)從上

海證券交易所科創(chuàng)板中選取市值偏小且流動(dòng)性較好的200只證券作為指數(shù)樣本。上證科創(chuàng)

200指數(shù)與上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)等共同構(gòu)成上證科創(chuàng)板規(guī)模指數(shù)系列，反映科創(chuàng)板市場(chǎng)

不同市值規(guī)模上市公司證券的整體表現(xiàn)。

1、樣本空間

指數(shù)樣本空間由滿足以下條件的科創(chuàng)板上市的股票和紅籌企業(yè)發(fā)行的存托憑證組成：

（1）上市時(shí)間超過12個(gè)月；

（2）非退市風(fēng)險(xiǎn)警示證券。

2、可投資性篩選

過去一年日均成交金額排名位于樣本空間前90%。

3、選樣方法

（1）對(duì)于樣本空間內(nèi)符合可投資性篩選條件的證券，剔除科創(chuàng)50和科創(chuàng)100指數(shù)樣

本以及樣本空間內(nèi)過去一年日均總市值排名前130名的證券，將剩余證券作為待選樣本；

（2）對(duì)待選樣本按照過去一年的日均總市值由高到低排名，選取排名在200名之前的

證券作為指數(shù)樣本。

4、指數(shù)計(jì)算

指數(shù)計(jì)算公式為：報(bào)告期指數(shù)=報(bào)告期樣本的調(diào)整市值/除數(shù)×1000。

其中，調(diào)整市值＝∑(證券價(jià)格×調(diào)整股本數(shù)×權(quán)重因子)。調(diào)整股本數(shù)的計(jì)算方法、

除數(shù)修正方法參見中證指數(shù)有限公司發(fā)布的計(jì)算與維護(hù)細(xì)則。權(quán)重因子介于0和1之間，以

使單個(gè)樣本權(quán)重不超過10%，前五大樣本權(quán)重合計(jì)不超過40%。

有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：

www.csindex.com.cn。

本基金的投資范圍包括存托憑證，如投資存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場(chǎng)股票

的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，還可能面臨中國(guó)存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的

風(fēng)險(xiǎn)，以及與中國(guó)存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。

本基金投資于創(chuàng)業(yè)板股票，將面臨創(chuàng)業(yè)板上市公司盈利不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、股

價(jià)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、紅籌企業(yè)及存托憑證相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等，詳見本基金招募說(shuō)明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”

章節(jié)。

本基金主要投資于科創(chuàng)板股票，將面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、投資集中度風(fēng)險(xiǎn)，詳見

本基金招募說(shuō)明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。

投資者投資本基金時(shí)需具有上海證券賬戶，但需注意，使用上海證券交易所基金賬戶只

能進(jìn)行基金的現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和二級(jí)市場(chǎng)交易，如投資者需要使用本基金標(biāo)的指數(shù)成份股中的上海

證券交易所上市股票參與網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)或基金的申購(gòu)、贖回，則應(yīng)開立上海證券交易所A股

賬戶。

投資者在投資本基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書、基金合同和基金產(chǎn)品資

料概要，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，

理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策。

基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)?；鸸芾砣顺兄Z以恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎

勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不向投資者保證最低收益或

投資本金不受損失。

基金管理人深知個(gè)人信息對(duì)投資者的重要性，致力于投資者個(gè)人信息的保護(hù)?；鸸?
理人承諾按照法律法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管要求的規(guī)定處理投資者的個(gè)人信息，包括通過基金管理

人直銷、銷售機(jī)構(gòu)或場(chǎng)內(nèi)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)購(gòu)買嘉實(shí)基金管理有限公司旗下基金產(chǎn)品的所有個(gè)人投

資者。基金管理人需處理的機(jī)構(gòu)投資者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、經(jīng)辦

人等個(gè)人信息，也將遵守上述承諾進(jìn)行處理。詳情請(qǐng)關(guān)注嘉實(shí)基金官網(wǎng)（http://www.jsfu

nd.cn/main/include/privacy/index.shtml）披露的“嘉實(shí)基金隱私政策”及其后續(xù)作出

的不時(shí)修訂。

目錄

一、緒言.....................................................................1

二、釋義.....................................................................2

三、基金管理人................................................................7

四、基金托管人...............................................................17

五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)..............................................................19

六、基金的募集...............................................................21

七、基金合同的生效............................................................28

八、基金份額的上市交易........................................................30

九、基金份額的申購(gòu)、贖回......................................................32

十、基金的投資...............................................................43

十一、基金的財(cái)產(chǎn)..............................................................51

十二、基金資產(chǎn)估值............................................................52

十三、基金的收益與分配........................................................57

十四、基金的費(fèi)用與稅收........................................................58

十五、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)........................................................60

十六、基金的信息披露..........................................................61

十七、風(fēng)險(xiǎn)揭示...............................................................67

十八、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算....................................76

十九、基金合同內(nèi)容摘要........................................................78

二十、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要..................................................94

二十一、對(duì)基金份額持有人的服務(wù)...............................................106

二十二、其他應(yīng)披露事項(xiàng).......................................................107

二十三、招募說(shuō)明書存放及查閱方式.............................................108

二十四、備查文件.............................................................109

一、緒言

本招募說(shuō)明書依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》（以下簡(jiǎn)稱《基金法》）、《公

開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《運(yùn)作辦法》）、《公開募集證券投資基金

銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《銷售辦法》）、《公開募集證券投資基金信息披露管

理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《信息披露辦法》）、《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》）、《公開募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號(hào)—

—指數(shù)基金指引》（以下簡(jiǎn)稱“《指數(shù)基金指引》”）、《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格

式準(zhǔn)則第5號(hào)＜招募說(shuō)明書的內(nèi)容與格式＞》等有關(guān)法律法規(guī)以及《嘉實(shí)上證科創(chuàng)板200交易型

開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》編寫。

基金管理人承諾本招募說(shuō)明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其

真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說(shuō)明書所載明的資料申請(qǐng)募集

的。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說(shuō)明書中載明的信息，或?qū)Ρ?
招募說(shuō)明書作任何解釋或者說(shuō)明。

本招募說(shuō)明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)?；鸷贤羌s定基

金合同當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。如本招募說(shuō)明書內(nèi)容與基金合同有沖突或不一

致之處，均以基金合同為準(zhǔn)?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持

有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接

受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資者欲了解

基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。

二、釋義

本招募說(shuō)明書中除非文意另有所指，下列詞語(yǔ)有如下含義：

1、基金/本基金：指嘉實(shí)上證科創(chuàng)板200交易型開放式指數(shù)證券投資基金

2、基金管理人：指嘉實(shí)基金管理有限公司

3、基金托管人：指中國(guó)銀行股份有限公司

4、基金合同：指《嘉實(shí)上證科創(chuàng)板200交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》及

對(duì)基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充

5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《嘉實(shí)上證科創(chuàng)板200交易

型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》及對(duì)該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充

6、招募說(shuō)明書/本招募說(shuō)明書：指《嘉實(shí)上證科創(chuàng)板200交易型開放式指數(shù)證券投資基

金招募說(shuō)明書》及其更新

7、基金產(chǎn)品資料概要：指《嘉實(shí)上證科創(chuàng)板200交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金

產(chǎn)品資料概要》及其更新

8、基金份額發(fā)售公告：指《嘉實(shí)上證科創(chuàng)板200交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金

份額發(fā)售公告》

9、基金份額上市交易公告書：指《嘉實(shí)上證科創(chuàng)板200交易型開放式指數(shù)證券投資基

金基金份額上市交易公告書》

10、法律法規(guī)：指中國(guó)現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、司法解釋、行政規(guī)章、

規(guī)范性文件以及其他對(duì)基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等，包括頒布機(jī)關(guān)對(duì)前

述文件不時(shí)做出的修訂

11、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第五次會(huì)

議通過，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十次會(huì)議修訂，

自2013年6月1日起實(shí)施，并經(jīng)2015年4月24日第十二屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)

第十四次會(huì)議《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改＜中華人民共和國(guó)港口法＞等七部法律

的決定》修正的《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂

12、《銷售辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2020年8月28日頒布、同年10月1日實(shí)施的《公開

募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂

13、《信息披露辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2019年7月26日頒布、同年9月1日實(shí)施，并經(jīng)

2020年3月20日中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決定》修訂的《公開募集證券

投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂

14、《運(yùn)作辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2014年7月7日頒布、同年8月8日實(shí)施的《公開募

集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂

15、《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2017年8月31日頒布、同年10月1日實(shí)

施的《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂

16、業(yè)務(wù)規(guī)則：指上海證券交易所發(fā)布實(shí)施的《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金

業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》及其不時(shí)修訂的版本、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司發(fā)布實(shí)施的《中國(guó)證

券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交易型開放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》及

其不時(shí)修訂的版本，以及基金管理人、上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司發(fā)

布及其不時(shí)修訂的其他相關(guān)規(guī)則、規(guī)定、通知及指南等

17、交易型開放式指數(shù)證券投資基金：指《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)

實(shí)施細(xì)則》定義的“交易型開放式指數(shù)基金”，簡(jiǎn)稱ETF

18、ETF聯(lián)接基金：指將絕大多數(shù)基金財(cái)產(chǎn)投資于本基金，與本基金的投資目標(biāo)類似，

通過投資于本基金緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采用開放式

運(yùn)作方式的基金，簡(jiǎn)稱ETF聯(lián)接

19、《指數(shù)基金指引》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2021年1月22日頒布、同年2月1日實(shí)施的《公

開募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號(hào)——指數(shù)基金指引》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂

20、中國(guó)：指中華人民共和國(guó)(僅為基金合同目的不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行

政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū))

21、中國(guó)證監(jiān)會(huì)：指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

22、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國(guó)人民銀行和/或國(guó)家金融監(jiān)督管理總局等對(duì)銀行業(yè)金

融機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督和管理的機(jī)構(gòu)

23、證券交易所：指根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，由國(guó)家決定或批準(zhǔn)設(shè)立的證券交易場(chǎng)所

24、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律主

體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

25、個(gè)人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人

26、機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法登記并

存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織

27、合格境外投資者：指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)

證券期貨投資管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可以使用來(lái)自境外的資金投資于在中國(guó)境內(nèi)依

法募集的證券投資基金的中國(guó)境外的機(jī)構(gòu)投資者，包括合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境

外機(jī)構(gòu)投資者

28、投資人、投資者：指?jìng)€(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中

國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人的合稱

29、基金份額持有人：指依基金合同和招募說(shuō)明書合法取得基金份額的投資人

30、銷售機(jī)構(gòu)：指基金管理人以及符合《銷售辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件，取

得公開募集證券投資基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)協(xié)議，辦理基金

銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，包括發(fā)售代理機(jī)構(gòu)和申購(gòu)贖回代理券商

31、發(fā)售代理機(jī)構(gòu)：指符合《銷售辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件，由基金管理人

指定的代理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)

32、申購(gòu)、贖回代理券商：指符合《銷售辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件，由基金

管理人指定的辦理本基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的證券公司，又稱為代辦證券公司

33、登記機(jī)構(gòu)/登記結(jié)算機(jī)構(gòu)：指辦理登記結(jié)算業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。本基金的登記機(jī)構(gòu)為中國(guó)

證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

34、登記結(jié)算業(yè)務(wù)：指《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交易型開放式證券

投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》及其不時(shí)修訂以及相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則定義的基金份額的登記、

存管、結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù)

35、基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)及基金合同規(guī)定的條件，基金管理人向

中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理完畢基金備案手續(xù)，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)的日期

36、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財(cái)產(chǎn)清算完畢，

清算結(jié)果報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并予以公告的日期

37、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長(zhǎng)不得超過3

個(gè)月

38、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

39、工作日：同交易日，指上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所的正常

交易之日

40、T日：指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時(shí)間受理投資人申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)申請(qǐng)的開放日

41、T+n日：指自T日起第n個(gè)工作日(不包含T日)

42、開放日：指為投資人辦理基金份額申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日

43、開放時(shí)間：指開放日基金接受申購(gòu)、贖回或其他交易的時(shí)間段

44、認(rèn)購(gòu)：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同、招募說(shuō)明書及相關(guān)公告的規(guī)定申

請(qǐng)購(gòu)買基金份額的行為

45、申購(gòu)：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說(shuō)明書及相關(guān)公告的規(guī)定，

以申購(gòu)贖回清單規(guī)定的申購(gòu)對(duì)價(jià)申請(qǐng)購(gòu)買基金份額的行為

46、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同、招募說(shuō)明書及相關(guān)公告規(guī)

定的條件要求將基金份額兌換為申購(gòu)贖回清單規(guī)定的贖回對(duì)價(jià)的行為

47、申購(gòu)贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)等信息的文件

48、申購(gòu)對(duì)價(jià)：指投資人申購(gòu)基金份額時(shí)，按基金合同和招募說(shuō)明書規(guī)定應(yīng)交付的組合

證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和/或其他對(duì)價(jià)

49、贖回對(duì)價(jià)：指基金份額持有人贖回基金份額時(shí)，基金管理人按基金合同和招募說(shuō)明

書規(guī)定應(yīng)交付給贖回申請(qǐng)人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和/或其他對(duì)價(jià)

50、組合證券：指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券

51、標(biāo)的指數(shù)：指上證科創(chuàng)板200指數(shù)及其未來(lái)可能發(fā)生的變更

52、完全復(fù)制法：指一種構(gòu)建跟蹤指數(shù)的投資組合的方法。通過購(gòu)買標(biāo)的指數(shù)中的所有

成份證券，并且按照每種成份證券在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重確定購(gòu)買的比例，以達(dá)到復(fù)制指數(shù)的

目的

53、現(xiàn)金替代：指申購(gòu)或贖回過程中，投資人按基金合同和招募說(shuō)明書的規(guī)定，用于替

代組合證券中全部或部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金

54、現(xiàn)金差額：指最小申購(gòu)贖回單位的資產(chǎn)凈值與按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算的最小申購(gòu)贖回單

位中的組合證券市值和現(xiàn)金替代之差；投資人申購(gòu)、贖回時(shí)應(yīng)支付或應(yīng)獲得的現(xiàn)金差額根據(jù)

最小申購(gòu)贖回單位對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金差額、申購(gòu)或贖回的基金份額數(shù)計(jì)算

55、最小申購(gòu)贖回單位：指本基金申購(gòu)份額、贖回份額的最低數(shù)量，投資人申購(gòu)、贖回

的基金份額數(shù)應(yīng)為最小申購(gòu)贖回單位的整數(shù)倍

56、基金份額參考凈值：指基金管理人或基金管理人委托的其他機(jī)構(gòu)在相關(guān)證券交易所

交易時(shí)間內(nèi)根據(jù)申購(gòu)贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時(shí)成交數(shù)據(jù)計(jì)算并發(fā)布的基金份

額參考凈值，簡(jiǎn)稱IOPV

57、預(yù)估現(xiàn)金部分：指由基金管理人計(jì)算并在T日申購(gòu)贖回清單中公布的當(dāng)日現(xiàn)金差額

的預(yù)估值，預(yù)估現(xiàn)金部分由申購(gòu)贖回代理券商（代辦證券公司）預(yù)先凍結(jié)

58、元：指人民幣元

59、基金份額折算：指基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作的需要，在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下，

按照一定比例調(diào)整基金份額總額及基金份額凈值的行為

60、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價(jià)差、銀行存款利息、

已實(shí)現(xiàn)的其他合法收入及因運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)帶來(lái)的成本和費(fèi)用的節(jié)約

61、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收款項(xiàng)及其他

資產(chǎn)的價(jià)值總和

62、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值

63、基金份額凈值：指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額總數(shù)

64、基金資產(chǎn)估值：指計(jì)算評(píng)估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份

額凈值的過程

65、規(guī)定媒介：指符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的用以進(jìn)行信息披露的全國(guó)性報(bào)刊及《信息

披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電

子披露網(wǎng)站）等媒介

66、流動(dòng)性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無(wú)法以合理價(jià)格

予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個(gè)交易日以上的逆回購(gòu)與銀行定期存款（含協(xié)

議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)

支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無(wú)法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或交易的債券等

67、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)：簡(jiǎn)稱出借業(yè)務(wù)，是指本基金以一定的費(fèi)率通過證券交易所綜

合業(yè)務(wù)平臺(tái)向中國(guó)證券金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱證券金融公司）出借證券，證券金融公

司到期歸還所借證券及相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償并支付費(fèi)用的業(yè)務(wù)

68、不可抗力：指基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事件

三、基金管理人

（一）基金管理人基本情況

名稱  嘉實(shí)基金管理有限公司  

注冊(cè)地址  中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)1806A單元  

辦公地址  北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街21號(hào)北京國(guó)際俱樂部C座寫字樓12A層  

法定代表人  經(jīng)雷  

成立日期  1999年3月25日  

注冊(cè)資本  1.5 億元  

股權(quán)結(jié)構(gòu)  中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立信投資有限責(zé)任公司30%。  

存續(xù)期間  持續(xù)經(jīng)營(yíng)   

電話  （010）65215588  

傳真  （010）65185678  

聯(lián)系人  羅朝偉  

嘉實(shí)基金管理有限公司經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[1999]5號(hào)文批準(zhǔn)，于1999年3月25

日成立。公司注冊(cè)地上海，總部設(shè)在北京并設(shè)北京、深圳、成都、杭州、青島、南京、福州、

廣州、北京懷柔、武漢分公司。公司獲得首批全國(guó)社保基金、企業(yè)年金投資管理人、QDII和

特定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)等資格。

（二）主要人員情況

1、基金管理人董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員基本情況

安國(guó)勇先生，董事長(zhǎng)，博士研究生，中共黨員。曾任中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司船

舶貨運(yùn)保險(xiǎn)部總經(jīng)理，華夏銀行副行長(zhǎng)（掛職），中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司黨委委員、副

總裁，中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司黨委書記、總裁。

王會(huì)妙女士，董事，北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾就職于河北定州師范學(xué)院、國(guó)投信托有限

責(zé)任公司。2011年5月加入中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司，曾任信托業(yè)務(wù)總部業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人（MD）、

信托業(yè)務(wù)三部總經(jīng)理、財(cái)富管理中心副總經(jīng)理、資產(chǎn)配置部總經(jīng)理、中誠(chéng)資本管理（北京）

有限公司總經(jīng)理等職，現(xiàn)任中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司黨委副書記、總裁。

Stefan Hoops先生，董事，德國(guó)籍，畢業(yè)于德國(guó)拜羅伊特大學(xué)（University of Bayreuth），

獲得工商管理學(xué)位及經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。2003年加入Deutsche Bank AG（德意志銀行）并擔(dān)

任過債券銷售負(fù)責(zé)人、融資與解決方案負(fù)責(zé)人、全球市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人、全球交易銀行部負(fù)責(zé)人、

企業(yè)銀行業(yè)務(wù)全球負(fù)責(zé)人等多個(gè)職務(wù)。現(xiàn)任DWS Group GmbH & Co.KGaA首席執(zhí)行官、總裁

部負(fù)責(zé)人、投資部聯(lián)席負(fù)責(zé)人。

王靜雯女士，董事，畢業(yè)于明尼蘇達(dá)大學(xué)（University of Minnesota），獲得數(shù)學(xué)與

精算碩士學(xué)位。曾于安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（ERNST & YOUNG）擔(dān)任精算咨詢集團(tuán)高級(jí)顧問；于

美世集團(tuán)（MERCER）擔(dān)任首席咨詢顧問，退休、風(fēng)險(xiǎn)和金融業(yè)務(wù)的合伙人兼亞洲主管；于花

旗集團(tuán)（CITIGROUP）擔(dān)任董事總經(jīng)理兼亞太區(qū)養(yǎng)老金、全球市場(chǎng)與證券服務(wù)主管；于東方

匯理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）擔(dān)任董事總經(jīng)理兼北亞機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)主管；于東方

匯理美國(guó)（Amundi US）擔(dān)任資深董事總經(jīng)理兼美國(guó)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)主管。于2021年9月加入德意

志投資香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）擔(dān)任DWS Group董事總經(jīng)理

兼亞太區(qū)客戶主管，現(xiàn)任DWS Group GmbH & Co KGaA亞太區(qū)負(fù)責(zé)人及亞太區(qū)客戶部負(fù)責(zé)人，

德意志投資香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）董事會(huì)主席兼董事。

韓家樂先生，董事，清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院工業(yè)企業(yè)管理專業(yè)，碩士研究生。1990年2

月至2000年5月任海問證券投資咨詢有限公司總經(jīng)理。1994年至今任北京德恒有限責(zé)任公

司總經(jīng)理，2001年11月至今任立信投資有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)，2013年至今任麥克傳感器股

份有限公司董事長(zhǎng)。

王巍先生，獨(dú)立董事，美國(guó)Fordham University經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。并購(gòu)公會(huì)創(chuàng)始會(huì)長(zhǎng)，金

融博物館理事長(zhǎng)。曾長(zhǎng)期擔(dān)任中歐國(guó)際工商學(xué)院和長(zhǎng)江商學(xué)院的客座教授。2004年主持創(chuàng)

建了全聯(lián)并購(gòu)公會(huì)；2005年擔(dān)任經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）投資委員會(huì)專家委員，2007

年起擔(dān)任上海證券交易所公司治理專家委員會(huì)成員；2010年創(chuàng)建了系列金融博物館，在北

京、上海、天津、寧波、蘇州、成都、沈陽(yáng)、鄭州和井岡山有十處不同主題的分館，也參與

香港金融博物館的創(chuàng)建。現(xiàn)兼任神州數(shù)碼信息服務(wù)股份有限公司獨(dú)立董事、北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)

保集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事、美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司獨(dú)立董事。

湯欣先生，獨(dú)立董事，法學(xué)博士，清華大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，清華大學(xué)商法研

究中心主任、清華大學(xué)全球私募股權(quán)研究院副院長(zhǎng)。曾兼任中國(guó)證監(jiān)會(huì)第一、二屆并購(gòu)重組

審核委員會(huì)委員，中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)第一、二屆獨(dú)立董事委員會(huì)主任委員、上海證券交易所

第四、五屆上市委員會(huì)委員?，F(xiàn)兼任最高人民法院執(zhí)行特邀咨詢專家、深圳證券交易所法律

專業(yè)咨詢委員會(huì)委員、中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)法制工作委員會(huì)委員、中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)學(xué)

術(shù)顧問委員會(huì)委員、銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)法律專業(yè)委員會(huì)委員。

陳重先生，獨(dú)立董事，博士，中共黨員，現(xiàn)任明石創(chuàng)新技術(shù)集團(tuán)股份有限公司董事。曾

任中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)研究部副主任、主任，常務(wù)副理事長(zhǎng)、黨委副書記；重慶市人民政府副秘

書長(zhǎng)（分管金融工作）；新華基金管理股份有限公司董事長(zhǎng)?，F(xiàn)兼任重慶國(guó)際信托股份有限

公司獨(dú)立董事、中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司獨(dú)立董事、深圳光韻達(dá)光電科技股份有限公

司獨(dú)立董事、贊同科技股份有限公司獨(dú)立董事、愛美客技術(shù)發(fā)展股份有限公司董事。

類承曜先生，獨(dú)立董事，中共黨員，中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院財(cái)政系專業(yè)畢業(yè)，經(jīng)濟(jì)

學(xué)博士?，F(xiàn)任中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院金融學(xué)教授、博士生導(dǎo)師、中債研究所所長(zhǎng)，兼任

International Journal of Innovation and Entrepreneurship中方副主編、《投資研究》

編委會(huì)委員等職。2020年受聘為財(cái)政部財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)研究專家工作室專家?，F(xiàn)兼任余姚農(nóng)商行

獨(dú)立董事。

經(jīng)雷先生，董事，總經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，美國(guó)佩斯大學(xué)金融學(xué)和財(cái)會(huì)專業(yè)畢業(yè)，雙學(xué)士，

特許金融分析師（CFA）。1998年6月至2008年5月在美國(guó)國(guó)際集團(tuán)（AIG）國(guó)際投資公司

美國(guó)紐約總部從事研究投資工作；2008年5月至2013年9月，歷任友邦保險(xiǎn)中國(guó)區(qū)資產(chǎn)管

理中心副總監(jiān)、首席投資總監(jiān)及資產(chǎn)管理中心負(fù)責(zé)人；2013年10月入職嘉實(shí)基金管理有限

公司，2013年10月至2018年3月任機(jī)構(gòu)投資和固定收益業(yè)務(wù)首席投資官；2018年3月至

今任嘉實(shí)基金管理有限公司總經(jīng)理；2018年10月至今任嘉實(shí)基金管理有限公司董事、總經(jīng)

理。

沈樹忠先生，監(jiān)事長(zhǎng)，正高級(jí)會(huì)計(jì)師，管理學(xué)碩士。曾任中國(guó)糖業(yè)酒類集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部

科員、財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、審計(jì)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理（主

持工作）、法定代表人；兼任北京華堂商場(chǎng)有限公司董事、中日合資成都伊藤洋華堂商場(chǎng)有

限公司副董事長(zhǎng)、酒鬼酒股份有限公司董事?，F(xiàn)任中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

穆群先生，監(jiān)事，經(jīng)濟(jì)師，碩士研究生。曾任西安電子科技大學(xué)助教，長(zhǎng)安信息產(chǎn)業(yè)（集

團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)秘書，北京德恒有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)主管，立信投資有限公司財(cái)務(wù)總

監(jiān)?，F(xiàn)任立信投資有限公司監(jiān)事。

高華女士，監(jiān)事，法學(xué)碩士，中共黨員。2006年9月至2010年7月任安永華明會(huì)計(jì)師

事務(wù)所高級(jí)審計(jì)師，2010年7月至2011年1月任聯(lián)想（北京）有限公司流程分析師，2011

年1月至2013年11月任銀華基金管理有限公司監(jiān)察稽核部?jī)?nèi)審主管。2013年11月加入嘉

實(shí)基金管理有限公司，曾任合規(guī)管理部稽核組總監(jiān)，現(xiàn)任人力資源總監(jiān)兼董事會(huì)辦公室主任。

馬蓮女士，監(jiān)事，法學(xué)博士，中共黨員。曾任北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所律師，法國(guó)基

德律師事務(wù)所北京代表處法律顧問，北京天馳律師事務(wù)所律師、合伙人。2013年9月加入

嘉實(shí)資本管理有限公司，歷任法律合規(guī)總監(jiān)、首席風(fēng)控官。2020年6月至2025年7月任嘉

實(shí)財(cái)富管理有限公司副總經(jīng)理、風(fēng)控合規(guī)負(fù)責(zé)人?，F(xiàn)任嘉實(shí)基金管理有限公司審計(jì)部總監(jiān)。

郭松先生，督察長(zhǎng)，碩士研究生。曾任職于國(guó)家外匯管理局、中匯儲(chǔ)投資有限責(zé)任公司、

國(guó)新國(guó)際投資有限公司。2019年12月加入嘉實(shí)基金管理有限公司，現(xiàn)任公司督察長(zhǎng)。

程劍先生，副總經(jīng)理，碩士研究生。2006年7月至2022年4月，歷任海通證券股份有

限公司固定收益部業(yè)務(wù)員、研究策略部經(jīng)理及固定收益部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。2022年4

月加入嘉實(shí)基金管理有限公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)聯(lián)席首席投資官兼啟航解決方

案戰(zhàn)隊(duì)負(fù)責(zé)人。

姚志鵬先生，副總經(jīng)理，碩士研究生。2011年加入嘉實(shí)基金管理有限公司，曾任股票研

究部研究員、基金經(jīng)理、成長(zhǎng)風(fēng)格投資總監(jiān)兼權(quán)益投資部總監(jiān)，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、股票投

研首席投資官。

魯令飛先生，副總經(jīng)理，碩士研究生。2000年10月加入嘉實(shí)基金管理有限公司，歷任

機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部機(jī)構(gòu)銷售、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)部總監(jiān)、機(jī)構(gòu)銷售業(yè)務(wù)板塊負(fù)責(zé)人，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、首

席市場(chǎng)官。

張敏女士，副總經(jīng)理，博士研究生。2010年3月加入嘉實(shí)基金管理有限公司，歷任風(fēng)

險(xiǎn)管理部副總監(jiān)、總監(jiān)、首席風(fēng)險(xiǎn)官，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、養(yǎng)老首席投資官兼公募REITs業(yè)

務(wù)部負(fù)責(zé)人。

劉偉先生，首席信息官，碩士研究生。2010年4月加入嘉實(shí)基金管理有限公司，歷任

信息技術(shù)部高級(jí)軟件工程師、C-Lab科技總監(jiān)、數(shù)字業(yè)務(wù)部總監(jiān)，現(xiàn)任公司首席信息官。

2、投資總監(jiān)

歸凱先生，成長(zhǎng)風(fēng)格投資總監(jiān)，碩士研究生。曾任國(guó)都證券研究所研究員、投資經(jīng)理。

2014年5月加入嘉實(shí)基金管理有限公司，曾任機(jī)構(gòu)投資部投資經(jīng)理、策略組投資總監(jiān)。

張金濤先生，價(jià)值風(fēng)格投資總監(jiān)，碩士研究生。曾任中金公司研究部能源組組長(zhǎng)，潤(rùn)暉

投資高級(jí)副總裁負(fù)責(zé)能源和原材料等行業(yè)的研究和投資。2012年10月加入嘉實(shí)基金管理有

限公司，曾任海外研究組組長(zhǎng)、策略組投資總監(jiān)。

胡永青先生，投資總監(jiān)（固收+），碩士研究生。曾任天安保險(xiǎn)固定收益組合經(jīng)理，信

誠(chéng)基金投資經(jīng)理，國(guó)泰基金固定收益部總監(jiān)助理、基金經(jīng)理。2013年11月加入嘉實(shí)基金管

理有限公司，曾任策略組組長(zhǎng)。

趙國(guó)英女士，投資總監(jiān)（純債），碩士研究生。曾任天安保險(xiǎn)債券交易員，興業(yè)銀行資

金營(yíng)運(yùn)中心債券交易員，美國(guó)銀行上海分行環(huán)球金融市場(chǎng)部副總裁，中歐基金策略組負(fù)責(zé)人、

基金經(jīng)理。2020年8月加入嘉實(shí)基金管理有限公司。

3、基金經(jīng)理

尚可先生，博士研究生，6年證券從業(yè)經(jīng)歷，具有基金從業(yè)資格。中國(guó)國(guó)籍。2020年3月

加入嘉實(shí)基金管理有限公司指數(shù)投資部任研究員。2024年1月11日至2026年3月12日任嘉實(shí)中

證滬港深互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2024年1月11日至今任嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)

板增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2024年1月11日至今任嘉實(shí)中證新興

科技100策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2024年1月11日至今任嘉實(shí)中證新興

科技100策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2024年3月7日至今任嘉實(shí)

中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2024年4月29日至今任嘉實(shí)中證A50交易

型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2025年3月5日至今任嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略

交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2025年4月9日至今任嘉實(shí)上證科創(chuàng)板綜合交易型

開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2025年4月30日至今任嘉實(shí)國(guó)證自由現(xiàn)金流交易型開放

式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2025年5月22日至今任嘉實(shí)中證誠(chéng)通國(guó)企數(shù)字經(jīng)濟(jì)交易型開

放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2025年5月27日至今任嘉實(shí)上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式

指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2025年6月5日至今任嘉實(shí)上證科創(chuàng)板綜合增強(qiáng)策略交

易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2025年7月23日至今任嘉實(shí)國(guó)證自由現(xiàn)金流交易型

開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2025年9月9日至今任嘉實(shí)上證科創(chuàng)板人工智能

指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2025年12月6日至今任嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)證券

投資基金基金經(jīng)理。

4、指數(shù)與量化投資決策委員會(huì)

指數(shù)與量化投資決策委員會(huì)的成員包括：指數(shù)與量化投資首席投資官劉斌先生，公司總

經(jīng)理經(jīng)雷先生，指數(shù)投資總監(jiān)劉珈吟女士，股票研究部總監(jiān)劉杰先生，風(fēng)險(xiǎn)管理部總監(jiān)武雪

冬先生，指數(shù)基金經(jīng)理李直先生。

5、上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。

（三）基金管理人的職責(zé)

1、依法募集基金，辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)

售、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和登記結(jié)算事宜；

2、辦理基金備案手續(xù)；

3、對(duì)所管理的不同基金資產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配收益；

5、進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；

6、編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；

7、計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購(gòu)、贖回對(duì)價(jià)，編制申購(gòu)贖回清單；

8、辦理與基金資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；

9、召集基金份額持有人大會(huì)；

10、保存基金資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行為；

12、有關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他職責(zé)。

（四）基金管理人的承諾

1、本基金管理人承諾嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)、基金合同和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，建

立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違反有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)

規(guī)定的行為發(fā)生。

2、本基金管理人承諾嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)證券法》、《基金法》及有關(guān)法律法

規(guī)，建立健全的內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止下列行為發(fā)生：

（1）將其固有財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)混同于基金資產(chǎn)從事證券投資；

（2）不公平地對(duì)待其管理的不同基金資產(chǎn)；

（3）利用基金資產(chǎn)為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；

（5）法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他行為。

3、本基金管理人承諾加強(qiáng)人員管理，強(qiáng)化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國(guó)家有關(guān)法

律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)，不得將基金資產(chǎn)用于以下投資或活動(dòng)：

（1）承銷證券；

（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；

（3）從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；

（7）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。

4、基金經(jīng)理承諾

（1）依照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有人謀取最

大利益；

（2）不利用職務(wù)之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益；

（3）不違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，泄

露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投資內(nèi)容、基金投資

計(jì)劃等信息；

（4）不從事?lián)p害基金資產(chǎn)和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動(dòng)。

（五）基金管理人的內(nèi)部控制制度

1、內(nèi)部控制制度概述

為加強(qiáng)內(nèi)部控制，防范和化解風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司誠(chéng)信、合法、有效經(jīng)營(yíng)，保障基金份額持

有人利益，根據(jù)《證券投資基金管理公司內(nèi)部控制指導(dǎo)意見》并結(jié)合公司具體情況，公司已

建立健全內(nèi)部控制體系和內(nèi)部控制制度。

公司內(nèi)部控制制度由內(nèi)部控制大綱、基本管理制度、部門業(yè)務(wù)規(guī)章等部分組成。公司內(nèi)

部控制大綱是對(duì)公司章程規(guī)定的內(nèi)控原則的細(xì)化和展開，是各項(xiàng)基本管理制度的綱要和總

攬?；竟芾碇贫劝ㄍ顿Y管理、信息披露、信息技術(shù)管理、公司財(cái)務(wù)管理、基金會(huì)計(jì)、人

力資源管理、資料檔案管理、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估考核、合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制、緊急應(yīng)變等制度。部門

業(yè)務(wù)規(guī)章是對(duì)各部門的主要職責(zé)、崗位設(shè)置、崗位責(zé)任、操作守則等具體說(shuō)明。

2、內(nèi)部控制的原則

（1）健全性原則：內(nèi)部控制包括公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)部門或機(jī)構(gòu)和各級(jí)人員，并涵

蓋到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)；

（2）有效性原則：通過科學(xué)的內(nèi)控手段和方法，建立合理的內(nèi)控程序，維護(hù)內(nèi)控制度

的有效執(zhí)行；

（3）獨(dú)立性原則：公司各機(jī)構(gòu)、部門和崗位在職能上必須保持相對(duì)獨(dú)立；

（4）相互制約原則：組織結(jié)構(gòu)體現(xiàn)職責(zé)明確、相互制約的原則，各部門有明確的授權(quán)

分工，操作相互獨(dú)立；

（5）成本效益原則：運(yùn)用科學(xué)化的經(jīng)營(yíng)管理方法降低運(yùn)作成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，以合

理的控制成本達(dá)到最佳的內(nèi)部控制效果。

3、內(nèi)部控制組織體系

（1）公司董事會(huì)對(duì)公司建立內(nèi)部控制系統(tǒng)和維持其有效性承擔(dān)最終責(zé)任。董事會(huì)下設(shè)

合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)，督促公司經(jīng)理層履行職責(zé)建立有效的財(cái)務(wù)控制、內(nèi)部控制的系統(tǒng)及

制度，充分發(fā)揮獨(dú)立董事監(jiān)督職能，保護(hù)投資者利益和公司合法權(quán)益。

（2）投資決策委員會(huì)為公司投資管理的最高決策機(jī)構(gòu)，由總經(jīng)理、投資總監(jiān)及資深基

金經(jīng)理組成，負(fù)責(zé)指導(dǎo)基金資產(chǎn)的運(yùn)作、確定基本的投資策略和投資組合的原則。

（3）風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)為公司風(fēng)險(xiǎn)管理的最高決策機(jī)構(gòu)，由公司總經(jīng)理、督察長(zhǎng)及相關(guān)

總監(jiān)組成，負(fù)責(zé)全面評(píng)估公司經(jīng)營(yíng)管理過程中的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，并提出防范化解措施。

（4）督察長(zhǎng)積極對(duì)公司各項(xiàng)制度、業(yè)務(wù)的合法合規(guī)性及公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況

進(jìn)行監(jiān)察、稽核，定期和不定期向董事會(huì)報(bào)告公司內(nèi)部控制執(zhí)行情況。

（5）合規(guī)管理部門：公司管理層重視和支持合規(guī)風(fēng)控工作，并保證合規(guī)管理部門的獨(dú)

立性和權(quán)威性，配備了充足合格的合規(guī)風(fēng)控人員，明確合規(guī)管理部門及其各崗位的職責(zé)和工

作流程、組織紀(jì)律。合規(guī)管理部門具體負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)制度、業(yè)務(wù)的合法合規(guī)性及公司內(nèi)部控

制制度的執(zhí)行情況的監(jiān)控檢查工作。

（6）業(yè)務(wù)部門：部門負(fù)責(zé)人為所在部門的風(fēng)險(xiǎn)控制第一責(zé)任人，對(duì)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)

的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)有管控及時(shí)報(bào)告的義務(wù)。

（7）崗位員工：公司努力樹立內(nèi)控優(yōu)先和風(fēng)險(xiǎn)管理理念，培養(yǎng)全體員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意

識(shí)，營(yíng)造一個(gè)濃厚的內(nèi)控文化氛圍，保證全體員工及時(shí)了解國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，

使風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)貫穿到公司各個(gè)部門、各個(gè)崗位和各個(gè)環(huán)節(jié)。員工在其崗位職責(zé)范圍內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)

的內(nèi)控責(zé)任，并負(fù)有對(duì)崗位工作中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患或風(fēng)險(xiǎn)問題及時(shí)報(bào)告、反饋的義務(wù)。

4、內(nèi)部控制措施

公司確立“制度上控制風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)上量化風(fēng)險(xiǎn)”，積極吸收或采用先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)

和手段，進(jìn)行內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理。

（1）公司逐步健全法人治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職能，嚴(yán)禁不正

當(dāng)關(guān)聯(lián)交易、利益輸送和內(nèi)部人控制現(xiàn)象的發(fā)生，保護(hù)投資者利益和公司合法權(quán)益。

（2）公司設(shè)置的組織結(jié)構(gòu)，充分體現(xiàn)職責(zé)明確、相互制約的原則，各部門均有明確的

授權(quán)分工，操作相互獨(dú)立。公司逐步建立決策科學(xué)、運(yùn)營(yíng)規(guī)范、管理高效的運(yùn)行機(jī)制，包括

民主、透明的決策程序和管理議事規(guī)則，高效、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉I(yè)務(wù)執(zhí)行系統(tǒng)，以及健全、有效的內(nèi)

部監(jiān)督和反饋系統(tǒng)。

（3）公司設(shè)立了順序遞進(jìn)、權(quán)責(zé)統(tǒng)一、嚴(yán)密有效的內(nèi)控防線：

①各崗位職責(zé)明確，有詳細(xì)的崗位說(shuō)明書和業(yè)務(wù)流程，各崗位人員在上崗前均應(yīng)知悉并

以書面方式承諾遵守，在授權(quán)范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任；

②建立重要業(yè)務(wù)處理憑據(jù)傳遞和信息溝通制度，相關(guān)部門和崗位之間相互監(jiān)督制衡。

（4）公司建立有效的人力資源管理制度，健全激勵(lì)約束機(jī)制，確保公司人員具備與崗

位要求相適應(yīng)的職業(yè)操守和專業(yè)勝任能力。

（5）公司建立科學(xué)嚴(yán)密的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，對(duì)公司內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和分析，

及時(shí)防范和化解風(fēng)險(xiǎn)。

（6）授權(quán)控制應(yīng)當(dāng)貫穿于公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的始終，授權(quán)控制的主要內(nèi)容包括：

①股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和管理層充分了解和履行各自的職權(quán)，建立健全公司授權(quán)標(biāo)

準(zhǔn)和程序，確保授權(quán)制度的貫徹執(zhí)行；

②公司各部門、分公司及員工在規(guī)定授權(quán)范圍內(nèi)行使相應(yīng)的職責(zé)；

③重大業(yè)務(wù)授權(quán)采取書面形式，授權(quán)書應(yīng)當(dāng)明確授權(quán)內(nèi)容和時(shí)效；

④對(duì)已獲授權(quán)的部門和人員建立有效的評(píng)價(jià)和反饋機(jī)制，對(duì)已不適用的授權(quán)應(yīng)及時(shí)修改

或取消授權(quán)。

（7）建立完善的基金財(cái)務(wù)核算與基金資產(chǎn)估值系統(tǒng)和資產(chǎn)分離制度，基金資產(chǎn)與公司

自有資產(chǎn)、其他委托資產(chǎn)以及不同基金的資產(chǎn)之間實(shí)行獨(dú)立運(yùn)作，分別核算，及時(shí)、準(zhǔn)確和

完整地反映基金資產(chǎn)的狀況。

（8）建立科學(xué)、嚴(yán)格的崗位分離制度，明確劃分各崗位職責(zé)，投資和交易、交易和清

算、基金會(huì)計(jì)和公司會(huì)計(jì)等重要崗位不得有人員的重疊。投資、研究、交易、IT等重要業(yè)務(wù)

部門和崗位進(jìn)行物理隔離。

（9）建立和維護(hù)信息管理系統(tǒng)，嚴(yán)格信息管理，保證客戶資料等信息安全、真實(shí)和完

整。積極維護(hù)信息溝通渠道的暢通，建立清晰的報(bào)告系統(tǒng)，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、部門及員工均有明確

的報(bào)告途徑。

（10）建立和完善客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)基金銷售管理，規(guī)范基金宣傳推介，不得有不正

當(dāng)銷售行為和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。

（11）制訂切實(shí)有效的應(yīng)急應(yīng)變措施，建立危機(jī)處理機(jī)制和程序，對(duì)發(fā)生嚴(yán)重影響基金

份額持有人利益、可能引起系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定的突發(fā)事件，按照預(yù)案妥善處理。

（12）公司建立健全內(nèi)控制度，督察長(zhǎng)、合規(guī)管理部門對(duì)公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況

進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)督，保證內(nèi)部控制制度落實(shí)；定期評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的有效性并適時(shí)改進(jìn)。

①對(duì)公司各項(xiàng)制度、業(yè)務(wù)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)控核查，確保公司各項(xiàng)制度、業(yè)務(wù)符合有

關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及行業(yè)監(jiān)管規(guī)則；

②對(duì)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度的持續(xù)監(jiān)督。合規(guī)管理部門持續(xù)完善“風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任授權(quán)體系”機(jī)制，

組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門、崗位共同識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，界定風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人，確保所有識(shí)別出的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

均有對(duì)應(yīng)控制措施，及時(shí)防范和化解風(fēng)險(xiǎn)；

③督察長(zhǎng)按照公司規(guī)定，向董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理主要負(fù)責(zé)人報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)管理的合法合規(guī)

情況和合規(guī)管理工作開展情況。

5、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制的聲明

（1）基金管理人承諾以上關(guān)于內(nèi)部控制的披露真實(shí)、準(zhǔn)確；

（2）基金管理人承諾根據(jù)市場(chǎng)變化和基金管理人發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制體系和內(nèi)部控

制制度。

四、基金托管人

（一）基本情況

名稱：中國(guó)銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱“中國(guó)銀行”）

住所及辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)

首次注冊(cè)登記日期：1983年10月31日

注冊(cè)資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬(wàn)壹仟貳佰肆拾壹元整

法定代表人：葛海蛟

基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字【1998】24號(hào)

托管部門信息披露聯(lián)系人：許俊

傳真：（010）66594942

中國(guó)銀行客服電話：95566

（二）基金托管部門及主要人員情況

中國(guó)銀行資產(chǎn)托管部設(shè)立于1998年，現(xiàn)有員工120余人，大部分員工具有豐富的銀行、

證券、基金、信托從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，且具有海外工作、學(xué)習(xí)或培訓(xùn)經(jīng)歷，60％以上的員工具有碩士

以上學(xué)位或高級(jí)職稱。為給客戶提供專業(yè)化的托管服務(wù)，中國(guó)銀行已在境內(nèi)、外分行開展托

管業(yè)務(wù)。

作為國(guó)內(nèi)首批開展證券投資基金托管業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，中國(guó)銀行擁有證券投資基金、基

金（一對(duì)多、一對(duì)一）、社?；?、保險(xiǎn)資金、QFII、RQFII、QDII、境外三類機(jī)構(gòu)、券商資

產(chǎn)管理計(jì)劃、信托計(jì)劃、企業(yè)年金、銀行理財(cái)產(chǎn)品、股權(quán)基金、私募基金、資金托管等門類

齊全、產(chǎn)品豐富的托管業(yè)務(wù)體系。在國(guó)內(nèi)，中國(guó)銀行首家開展績(jī)效評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)分析等增值服

務(wù)，為各類客戶提供個(gè)性化的托管增值服務(wù)，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的大型中資托管銀行。

（三）證券投資基金托管情況

截至2025年12月31日，中國(guó)銀行已托管1200只證券投資基金，其中境內(nèi)基金1131

只，QDII基金69只，覆蓋了股票型、債券型、混合型、貨幣型、指數(shù)型、FOF、REITs等

多種類型的基金，滿足了不同客戶多元化的投資理財(cái)需求，基金托管規(guī)模位居同業(yè)前列。

（四）托管業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度

中國(guó)銀行資產(chǎn)托管部風(fēng)險(xiǎn)管理與控制工作是中國(guó)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)控制工作的組成部分，秉

承中國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制理念，堅(jiān)持“規(guī)范運(yùn)作、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)”的原則。中國(guó)銀行資產(chǎn)托管部風(fēng)險(xiǎn)

控制工作貫穿業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)，通過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制措施設(shè)定及制度建設(shè)、內(nèi)外部檢

查及審計(jì)等措施強(qiáng)化托管業(yè)務(wù)全員、全面、全程的風(fēng)險(xiǎn)管控。

2007年起，中國(guó)銀行連續(xù)聘請(qǐng)外部會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所開展托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制審閱工作。

先后獲得基于“SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等國(guó)際主流內(nèi)控審閱

準(zhǔn)則的無(wú)保留意見的審閱報(bào)告。2020年，中國(guó)銀行繼續(xù)獲得了基于“ISAE3402”和“SSAE

16”雙準(zhǔn)則的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。中國(guó)銀行托管業(yè)務(wù)內(nèi)控制度完善，內(nèi)控措施嚴(yán)密，能夠有

效保證托管資產(chǎn)的安全。

（五）托管人對(duì)管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序

根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的相

關(guān)規(guī)定，基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者

違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行，及時(shí)通知基金管理人，并及時(shí)向國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理

機(jī)構(gòu)報(bào)告?；鹜泄苋巳绨l(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的投資指令違反法律、行政

法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知基金管理人，并及時(shí)向國(guó)務(wù)

院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)告。

五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)

（一）募集期間基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)

1、發(fā)售協(xié)調(diào)人

詳見基金份額發(fā)售公告。

2、網(wǎng)下現(xiàn)金和網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)發(fā)售直銷機(jī)構(gòu)：嘉實(shí)基金管理有限公司

嘉實(shí)基金管理有限公司直銷中心

辦公地址  北京市豐臺(tái)區(qū)麗澤路16號(hào)院4號(hào)樓匯亞大廈12層  

電話  （010）65215588  傳真  （010）65215577  

聯(lián)系人  黃娜  

3、網(wǎng)下現(xiàn)金和網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)發(fā)售代理機(jī)構(gòu)

詳見基金份額發(fā)售公告、后續(xù)發(fā)布的調(diào)整發(fā)售機(jī)構(gòu)的臨時(shí)公告或基金管理人網(wǎng)站相關(guān)

公示。

4、網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)發(fā)售代理機(jī)構(gòu)

網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售通過具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的上海證券交易所會(huì)員單位辦理，具體名單

可在上海證券交易所網(wǎng)站查詢。

5、基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金或變更

上述發(fā)售代理機(jī)構(gòu)，并及時(shí)在基金管理人網(wǎng)站公示。

（二）申購(gòu)贖回代理券商、二級(jí)市場(chǎng)交易代辦證券公司

1、申購(gòu)贖回代理券商

本基金申購(gòu)贖回代理券商信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示。

2、二級(jí)市場(chǎng)交易代辦證券公司

投資者在上海證券交易所各會(huì)員單位證券營(yíng)業(yè)部均可參與基金二級(jí)市場(chǎng)交易。

（三）登記機(jī)構(gòu)

名稱  中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司  

住所、辦公地址  北京市西城區(qū)太平橋大街17號(hào)  

法定代表人  于文強(qiáng)  

聯(lián)系人  趙亦清  

電話  （010）50938782  

傳真  （010）50938991  

（四）出具法律意見書的律師事務(wù)所

名稱  上海源泰律師事務(wù)所  

住所、辦公地址  上海市浦東新區(qū)浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈14樓  

負(fù)責(zé)人  廖海  聯(lián)系人  劉佳  

電話  （021）51150298  傳真  （021） 51150398  

經(jīng)辦律師  劉佳、李筱筱  

（五）會(huì)計(jì)師事務(wù)所

名稱  德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）  

住所  中國(guó)上海市延安東路222號(hào)外灘中心30樓  

辦公地址  中國(guó)上海市延安東路222號(hào)外灘中心30樓  

執(zhí)行事務(wù)合伙人  唐戀炯  聯(lián)系人  郭新華  

電話  +86 (21) 6141 8888  傳真  +86 (21) 6335 0003  

經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師  郭新華、強(qiáng)占新  

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他法律

法規(guī)的相關(guān)規(guī)定、并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2026年4月9日《關(guān)于準(zhǔn)予嘉實(shí)上證科創(chuàng)

板200交易型開放式指數(shù)證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2026〕769號(hào)）注冊(cè)募集。

（一）基金運(yùn)作方式、類型和標(biāo)的指數(shù)

1、基金的類別：股票型指數(shù)證券投資基金

2、基金的運(yùn)作方式：交易型開放式

3、基金的標(biāo)的指數(shù)：上證科創(chuàng)板200指數(shù)

（二）基金存續(xù)期

不定期

（三）基金份額的募集期限、募集方式及場(chǎng)所、募集對(duì)象

1、募集期限：本基金的募集期限不超過3個(gè)月，具體發(fā)售時(shí)間見基金份額發(fā)售公告。

2、募集方式：投資者可選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)3種方式認(rèn)

購(gòu)本基金。

網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)是指投資者通過基金管理人指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)使用證券交易所網(wǎng)上系

統(tǒng)以現(xiàn)金進(jìn)行的認(rèn)購(gòu)。網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)是指投資者通過基金管理人及其指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)

使用證券交易所網(wǎng)上系統(tǒng)以外的系統(tǒng)以現(xiàn)金進(jìn)行的認(rèn)購(gòu)。網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)是指投資者通過基

金管理人及其指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)以股票進(jìn)行的認(rèn)購(gòu)。

銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到

認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資者按照基金合同的約定提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)并交納認(rèn)購(gòu)基金份額的款項(xiàng)或股票

時(shí)，基金合同成立；基金管理人按照規(guī)定辦理完畢基金募集的備案手續(xù)，基金合同生效。

認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果以及基金合同生效為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額

的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。

3、募集場(chǎng)所：

投資者應(yīng)當(dāng)在基金管理人及其指定發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理基金發(fā)售業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，或者

按基金管理人或發(fā)售代理機(jī)構(gòu)提供的方式辦理基金份額的認(rèn)購(gòu)。

基金管理人、發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理基金發(fā)售業(yè)務(wù)的具體情況和聯(lián)系方式，請(qǐng)參見基金份

額發(fā)售公告。

基金管理人可以根據(jù)情況增加、減少或調(diào)整基金的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)

站公示。發(fā)售代理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)情況增加或者減少其銷售城市、網(wǎng)點(diǎn)。

4、募集對(duì)象：符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資

者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。

（四）募集目標(biāo)

本基金的最低募集份額總額為2億份。

基金管理人可以對(duì)募集期間的本基金募集規(guī)模設(shè)置上限。募集期內(nèi)超過募集規(guī)模上限時(shí)，

基金管理人可以采用比例確認(rèn)或其他方式進(jìn)行確認(rèn)，具體辦法參見基金份額發(fā)售公告。

（五）基金的認(rèn)購(gòu)份額面值、認(rèn)購(gòu)價(jià)格

本基金每份基金份額初始面值為1.00元，按初始面值發(fā)售。

（六）認(rèn)購(gòu)程序

投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)間安排、認(rèn)購(gòu)時(shí)應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)，詳見本基金的基金份額發(fā)售

公告。

（七）認(rèn)購(gòu)費(fèi)用

認(rèn)購(gòu)費(fèi)用由通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)基金份額的投資者承擔(dān)，認(rèn)購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)

產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下表所

示：

認(rèn)購(gòu)份額（S）  認(rèn)購(gòu)費(fèi)率  

S＜100萬(wàn)份  0.3%  

S≥100萬(wàn)份  按筆收取，1000元/筆  

基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理

網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)時(shí)可參照上述費(fèi)率結(jié)構(gòu)收取一定的傭金，投

資者多次提交現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的，須按每筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。

（八）網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)

1、認(rèn)購(gòu)時(shí)間：詳見基金份額發(fā)售公告。

2、認(rèn)購(gòu)限額：網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)以基金份額申請(qǐng)。單一賬戶每筆認(rèn)購(gòu)份額需為1,000份或

其整數(shù)倍，最高不得超過99,999,000份。投資者可以多次認(rèn)購(gòu)，累計(jì)認(rèn)購(gòu)份額不設(shè)上限，

但需符合相關(guān)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則以及本基金發(fā)售規(guī)模控制方案的規(guī)定。

3、認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)：投資者在認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，需按發(fā)售代理機(jī)構(gòu)的規(guī)定備足認(rèn)購(gòu)資金，辦理

認(rèn)購(gòu)手續(xù)。

4、認(rèn)購(gòu)傭金和認(rèn)購(gòu)金額的計(jì)算

認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)價(jià)格×認(rèn)購(gòu)份額×（1＋傭金比率）

（或若適用固定費(fèi)用的，認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)價(jià)格×認(rèn)購(gòu)份額＋固定費(fèi)用）

認(rèn)購(gòu)傭金＝認(rèn)購(gòu)價(jià)格×認(rèn)購(gòu)份額×傭金比率

（或若適用固定費(fèi)用的，認(rèn)購(gòu)傭金＝固定費(fèi)用）

5、清算交收：T日通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)提交的網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，由該發(fā)售代理機(jī)構(gòu)凍

結(jié)相應(yīng)的認(rèn)購(gòu)資金，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)進(jìn)行清算交收，并將有效認(rèn)購(gòu)數(shù)據(jù)發(fā)送發(fā)售協(xié)調(diào)人，發(fā)

售協(xié)調(diào)人于網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)結(jié)束后的第3個(gè)工作日將實(shí)際到位的認(rèn)購(gòu)資金劃往預(yù)先開設(shè)的基

金募集專戶。

（九）網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)

1、認(rèn)購(gòu)時(shí)間：詳見基金份額發(fā)售公告。

2、認(rèn)購(gòu)限額：網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)以基金份額申請(qǐng)。投資者通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)下現(xiàn)金

認(rèn)購(gòu)的，每筆認(rèn)購(gòu)份額須為1,000份或其整數(shù)倍，投資者通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)

購(gòu)的，每筆認(rèn)購(gòu)份額須在5萬(wàn)份以上（含5萬(wàn)份）。投資者可以多次認(rèn)購(gòu)，累計(jì)認(rèn)購(gòu)份額不

設(shè)上限，但需符合相關(guān)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則以及本基金發(fā)售規(guī)?？刂品桨傅囊?guī)定。

3、通過基金管理人進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的投資者，不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)受理不

得撤銷，投資者在認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，需按基金管理人的規(guī)定辦理相關(guān)認(rèn)購(gòu)手續(xù)，并備足認(rèn)購(gòu)

資金，認(rèn)購(gòu)金額和利息折算的份額的計(jì)算公式為：

認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)價(jià)格×認(rèn)購(gòu)份額

利息折算的份額＝利息/認(rèn)購(gòu)價(jià)格

通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的認(rèn)購(gòu)金額的計(jì)算同通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上

現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的認(rèn)購(gòu)金額的計(jì)算。

4、清算交收：

T日通過基金管理人提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，由基金管理人于T＋2日內(nèi)進(jìn)行有效認(rèn)

購(gòu)款項(xiàng)的清算交收，將認(rèn)購(gòu)資金劃入基金管理人預(yù)先開設(shè)的基金募集專戶?，F(xiàn)金認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)

在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)利息數(shù)額以基

金管理人的記錄為準(zhǔn)。

T日通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，由該發(fā)售代理機(jī)構(gòu)凍結(jié)相應(yīng)的認(rèn)購(gòu)

資金。在網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的最后一個(gè)工作日，各發(fā)售代理機(jī)構(gòu)將每一個(gè)投資者賬戶提交的網(wǎng)

下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)匯總后，通過上海證券交易所上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行系統(tǒng)代該投資者提交網(wǎng)上現(xiàn)金

認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。之后，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)進(jìn)行清算交收，并將有效認(rèn)購(gòu)數(shù)據(jù)發(fā)送發(fā)售協(xié)調(diào)人，發(fā)售

協(xié)調(diào)人將實(shí)際到位的認(rèn)購(gòu)資金劃往預(yù)先開設(shè)的基金募集專戶。

（十）網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)

1、認(rèn)購(gòu)時(shí)間：詳見基金份額發(fā)售公告，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間由基金管理人及其指定的發(fā)

售代理機(jī)構(gòu)確定。

2、認(rèn)購(gòu)限額：網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)以單只股票股數(shù)申報(bào)，用以認(rèn)購(gòu)的股票必須是其所認(rèn)購(gòu)基

金的標(biāo)的指數(shù)成份股和已公告的備選成份股。單只股票最低認(rèn)購(gòu)申報(bào)股數(shù)為1,000股，超

過1,000股的部分須為100股的整數(shù)倍。投資者可以多次提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，累計(jì)申報(bào)股數(shù)不

設(shè)上限，但需符合相關(guān)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則以及本基金發(fā)售規(guī)模控制方案的規(guī)定。

3、認(rèn)購(gòu)手續(xù)：

投資者在認(rèn)購(gòu)基金時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定，到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)，并備足認(rèn)購(gòu)

股票。

4、特別提示：投資者應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)及證券交易所相關(guān)規(guī)定進(jìn)行股票認(rèn)購(gòu)，并及時(shí)履

行因股票認(rèn)購(gòu)導(dǎo)致的股份減持所涉及的信息披露等義務(wù)。

5、特殊情形

（1）已公告的將被調(diào)出本基金標(biāo)的指數(shù)的成份股不得用于認(rèn)購(gòu)本基金。

（2）限制個(gè)股認(rèn)購(gòu)規(guī)模：基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況、個(gè)股價(jià)格波動(dòng)及其他異常情

況，決定是否對(duì)個(gè)股認(rèn)購(gòu)規(guī)模進(jìn)行限制，并在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)日前至少2日公告限制認(rèn)購(gòu)規(guī)

模的個(gè)股名單。

如果投資者的個(gè)股認(rèn)購(gòu)規(guī)模超過該券在標(biāo)的指數(shù)的構(gòu)成比例，基金管理人有權(quán)對(duì)超過

構(gòu)成比例的部分予以拒絕。

（3）臨時(shí)拒絕個(gè)股認(rèn)購(gòu)：對(duì)于在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期間價(jià)格波動(dòng)異常或認(rèn)購(gòu)申報(bào)數(shù)量異常

的個(gè)股，基金管理人可不經(jīng)公告，全部或部分拒絕該股票的認(rèn)購(gòu)申報(bào)。

（4）根據(jù)法律法規(guī)本基金不得持有的標(biāo)的指數(shù)成份股，將不能用于認(rèn)購(gòu)本基金。

6、清算交收：

T日日終（T日為本基金發(fā)售期最后一日），發(fā)售代理機(jī)構(gòu)將股票認(rèn)購(gòu)數(shù)據(jù)按投資者證

券賬戶匯總發(fā)送給基金管理人，基金管理人初步確認(rèn)各成份股的有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量。T+1日

起，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人提供的確認(rèn)數(shù)據(jù)將投資者上海市場(chǎng)網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)股票進(jìn)行凍

結(jié)。以基金份額方式支付傭金的，基金管理人根據(jù)發(fā)售代理機(jī)構(gòu)提供的數(shù)據(jù)計(jì)算投資者應(yīng)

以基金份額方式支付的傭金，并從投資者的認(rèn)購(gòu)份額中扣除，為發(fā)售代理機(jī)構(gòu)增加相應(yīng)的

基金份額。登記結(jié)算機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人提供的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)股票數(shù)據(jù)，將上海市場(chǎng)的股

票過戶至本基金的證券賬戶?；鸷贤Ш?，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人提供的投資

者凈認(rèn)購(gòu)份額明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行投資者認(rèn)購(gòu)份額的初始登記。

7、認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式：

?

投資者的認(rèn)購(gòu)份額＝∑（第i只股票在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日的均價(jià)?

×有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量）/基金份額發(fā)售面值

其中，

（1）i代表投資者提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的第i只股票，如投資者僅提交了1只股票的申請(qǐng)，則i=1。

（2）“第i只股票在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日的均價(jià)”由基金管理人根據(jù)上海證券交易

所的當(dāng)日行情數(shù)據(jù)，以該股票的總成交金額除以總成交股數(shù)計(jì)算，以四舍五入的方法保留小

數(shù)點(diǎn)后兩位。若該股票在當(dāng)日停牌或無(wú)成交，則以同樣方法計(jì)算最近交易日的均價(jià)作為計(jì)算

價(jià)格。

若某一股票在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日至登記結(jié)算機(jī)構(gòu)進(jìn)行股票過戶日的凍結(jié)期間發(fā)

生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等權(quán)益變動(dòng)，則由于投資者獲得了相應(yīng)的權(quán)益，基金管理人將

按如下方式對(duì)該股票在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日（T日）的均價(jià)進(jìn)行調(diào)整：

①除息：調(diào)整后價(jià)格＝T日均價(jià)-每股現(xiàn)金股利或股息

②送股：調(diào)整后價(jià)格＝T日均價(jià)/(1＋每股送股比例)

③配股：調(diào)整后價(jià)格＝(T日均價(jià)＋配股價(jià)×配股比例)/(1＋每股配股比例)

④送股且配股：調(diào)整后價(jià)格＝(T日均價(jià)＋配股價(jià)×配股比例)/(1＋每股送股比例＋每股

配股比例)

⑤除息且送股：調(diào)整后價(jià)格=（T日均價(jià)-每股現(xiàn)金股利或股息）/（1+每股送股比例）

⑥除息且配股：調(diào)整后價(jià)格=（T日均價(jià)+配股價(jià)×配股比例-每股現(xiàn)金股利或股息）/（1+

每股配股比例）

⑦除息、送股且配股：調(diào)整后價(jià)格＝(T日均價(jià)＋配股價(jià)×配股比例-每股現(xiàn)金股利或股

息)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例)

（3）“有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量”是指由基金管理人確認(rèn)的并由登記結(jié)算機(jī)構(gòu)進(jìn)行清算交收的股

票股數(shù)。有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量的具體確認(rèn)原則和方法，基金管理人可另行公告。若某一股票在股票

認(rèn)購(gòu)日至登記結(jié)算機(jī)構(gòu)進(jìn)行股票過戶日的凍結(jié)期間發(fā)生司法執(zhí)行，則基金管理人將根據(jù)登記

結(jié)算機(jī)構(gòu)確認(rèn)的實(shí)際過戶數(shù)據(jù)對(duì)投資者的有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

8、網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)計(jì)算舉例

通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)的投資人，認(rèn)購(gòu)以單只股票股數(shù)申請(qǐng)，在發(fā)售代理

機(jī)構(gòu)允許的條件下，投資人可選擇以現(xiàn)金或基金份額的方式支付認(rèn)購(gòu)費(fèi)用/傭金。認(rèn)購(gòu)費(fèi)用

/傭金的計(jì)算公式為：

（1）如投資人選擇以現(xiàn)金支付認(rèn)購(gòu)費(fèi)用/傭金，則需支付的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用/傭金如下：

認(rèn)購(gòu)費(fèi)用/傭金=認(rèn)購(gòu)份額×基金份額發(fā)售面值×認(rèn)購(gòu)費(fèi)率或傭金比率

（2）如投資人選擇以基金份額的方式交納認(rèn)購(gòu)費(fèi)用/傭金，則需支付的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用/傭金

如下：

認(rèn)購(gòu)費(fèi)用/傭金=基金份額發(fā)售面值×認(rèn)購(gòu)份額/（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率或傭金比率）×認(rèn)購(gòu)費(fèi)率

或傭金比率

凈認(rèn)購(gòu)份額=認(rèn)購(gòu)份額－認(rèn)購(gòu)費(fèi)用或傭金/基金份額發(fā)售面值

認(rèn)購(gòu)費(fèi)用/傭金保留到整數(shù)位，小數(shù)部分舍去。

例：某投資人持有上證科創(chuàng)板200指數(shù)成份股中股票A 10,000股，至某發(fā)售代理機(jī)構(gòu)網(wǎng)

點(diǎn)認(rèn)購(gòu)本基金，選擇以現(xiàn)金支付認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。假設(shè)202×年×月×日股票A的均價(jià)為25.50元，

基金管理人確認(rèn)的有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量為10,000股股票A，發(fā)售代理機(jī)構(gòu)確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.30%，

則其可得到的基金份額和需支付的認(rèn)購(gòu)傭金如下：

認(rèn)購(gòu)份額=（10,000×25.50）÷1.00＝255,000份

認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=1.00×255,000×0.30%＝765元

即投資人可認(rèn)購(gòu)到255,000份本基金基金份額，并需另行支付765元的認(rèn)購(gòu)傭金。

續(xù)上例：假設(shè)該投資人選擇以基金份額的方式交納認(rèn)購(gòu)傭金，則投資人最終可得的凈認(rèn)

購(gòu)份額為：

認(rèn)購(gòu)份額=（10,000×25.50）÷1.00=255,000份

認(rèn)購(gòu)傭金=1.00×255,000÷（1+0.30%）×0.30%=762元

凈認(rèn)購(gòu)份額＝255,000－2762÷1.00＝254,238份

即該投資人可確認(rèn)得到254,238份基金份額，并已通過基金份額方式支付了762元的認(rèn)購(gòu)

傭金。

9、認(rèn)購(gòu)確認(rèn)：在基金合同生效后，投資人可通過其辦理認(rèn)購(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)或以其提供的

其他方式查詢認(rèn)購(gòu)確認(rèn)情況。

10、特別提示：投資人應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)及證券交易所相關(guān)規(guī)定進(jìn)行股票認(rèn)購(gòu)，并及時(shí)履

行因股票認(rèn)購(gòu)導(dǎo)致的股份減持所涉及的信息披露等義務(wù)。

（十一）募集資金利息與募集股票權(quán)益的處理方式

通過基金管理人進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的有效認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基

金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以基金管理人或登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。

網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的有效認(rèn)購(gòu)資金在登記結(jié)算機(jī)構(gòu)清算

交收后至劃入基金托管專戶前產(chǎn)生的利息，計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，不折算為投資者基金份額。網(wǎng)下

股票認(rèn)購(gòu)所募集的股票在凍結(jié)期間的股票權(quán)益及孳息歸屬按照《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任

公司上海分公司交易型開放式基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)指南》的規(guī)定處理。

（十二）募集期間的資金、股票與費(fèi)用

基金募集期間募集的資金應(yīng)當(dāng)存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)

用；募集的股票按照《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司交易型開放式基金登記

結(jié)算業(yè)務(wù)指南》的規(guī)定辦理。

基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列

支。

（十三）ETF聯(lián)接基金

本基金基金合同生效后，基金管理人可發(fā)行并管理本基金的聯(lián)接基金，該ETF聯(lián)接基

金將投資于本基金，與本基金跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)。

（十四）在不違反法律法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定的前提下，基金管理人可根據(jù)基金發(fā)展需要，

經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行相關(guān)程序后，為本基金增設(shè)基金份額類別，或開通場(chǎng)外申

購(gòu)、贖回相關(guān)業(yè)務(wù)并制定、公布相應(yīng)的交易規(guī)則等，無(wú)須召開基金份額持有人大會(huì)審議。

七、基金合同的生效

（一）基金備案的條件

本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募

集金額（含網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)所募集的股票市值）不少于2億元人民幣且基金份額有效認(rèn)購(gòu)人

數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書可以

決定停止基金發(fā)售，并在募集結(jié)束之日起10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告

之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。

基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)

會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊?guó)

證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告。

《基金合同》生效時(shí)，通過基金管理人進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的有效認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)

生的利息，將折算為基金份額歸投資者所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以基金管理人或登記結(jié)算機(jī)構(gòu)

的記錄為準(zhǔn)；網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的有效認(rèn)購(gòu)資金在登記結(jié)算機(jī)構(gòu)清算交收后產(chǎn)生的利息，計(jì)入基

金財(cái)產(chǎn)，不折算為投資者基金份額。網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)所募集的股票在凍結(jié)期間的股票權(quán)益及孳

息歸屬按照《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司交易型開放式基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)指

南》的規(guī)定處理。

（二）基金合同不能生效時(shí)募集資金和股票的處理方式

如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：

1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；

2、針對(duì)投資者以現(xiàn)金交納的認(rèn)購(gòu)資金，在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已

交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息；網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)所募集股票的解凍按照《中國(guó)

證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司交易型開放式基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)指南》的規(guī)定處

理。

如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬?；鸸芾砣?、

基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。

（三）基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模

基金合同生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)

凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出

現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持

續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并于6個(gè)月內(nèi)召集基金份

額持有人大會(huì)。

法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。

八、基金份額的上市交易

（一）基金份額的上市

基金合同生效后，本基金具備下列條件的，基金管理人可依據(jù)《上海證券交易所證券

投資基金上市規(guī)則》，向上海證券交易所申請(qǐng)基金份額上市：

1、本基金場(chǎng)內(nèi)資產(chǎn)凈值不少于2億元；

2、本基金場(chǎng)內(nèi)份額持有人不少于1000人；

3、符合法律法規(guī)及上海證券交易所規(guī)定的其他條件。

（二）基金份額的上市交易

基金份額在上海證券交易所的上市交易需遵照《上海證券交易所交易規(guī)則》、《上海證

券交易所證券投資基金上市規(guī)則》、《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)

則》等有關(guān)規(guī)定。

在確定上市交易的時(shí)間后，基金管理人應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登基金份

額上市交易公告書。

（三）基金份額參考凈值的計(jì)算與公告

基金管理人在每一交易日開市前公告當(dāng)日的申購(gòu)贖回清單，基金管理人或基金管理人委

托的相關(guān)機(jī)構(gòu)在開市后根據(jù)申購(gòu)贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時(shí)成交數(shù)據(jù)，計(jì)算基金

份額參考凈值（IOPV），并按相關(guān)規(guī)定對(duì)外發(fā)布，基金份額參考凈值（IOPV）僅供投資者交

易、申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)參考。

1、基金份額參考凈值計(jì)算公式為：

基金份額參考凈值＝（申購(gòu)贖回清單中必須現(xiàn)金替代的替代金額＋申購(gòu)贖回清單中可以

現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最新成交價(jià)相乘之和+申購(gòu)贖回清單中禁止現(xiàn)金替代成份證券的

數(shù)量與最新成交價(jià)相乘之和＋申購(gòu)贖回清單中的預(yù)估現(xiàn)金部分）/最小申購(gòu)贖回單位對(duì)應(yīng)的

基金份額。

2、基金份額參考凈值的計(jì)算以四舍五入的方法保留小數(shù)點(diǎn)后4位。

3、上海證券交易所和基金管理人可以調(diào)整基金份額參考凈值計(jì)算公式，并予以公告。

（四）基金份額的終止上市交易

基金份額上市交易后，有下列情形之一的，上海證券交易所可終止基金份額的上市交

易，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案：

1、不再具備本部分第一條規(guī)定的上市條件；

2、基金合同終止；

3、基金份額持有人大會(huì)決定終止上市；

4、基金合同約定的終止上市的其他情形；

5、上海證券交易所認(rèn)為應(yīng)當(dāng)終止上市的其他情形。

若因上述1、3、4、5項(xiàng)原因使本基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上市

的，本基金將由交易型開放式基金變更為跟蹤標(biāo)的指數(shù)的非上市開放式指數(shù)基金，且因上

述1、4、5項(xiàng)之一情形終止上市的，本基金變更為跟蹤標(biāo)的指數(shù)的非上市開放式指數(shù)基金

無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)。屆時(shí)，基金管理人可變更本基金的登記結(jié)算機(jī)構(gòu)并相應(yīng)調(diào)

整申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)規(guī)則，同時(shí)，基金管理人可按照《信息披露辦法》的規(guī)定，公告變更后的

基金合同及招募說(shuō)明書。若屆時(shí)本基金管理人已有以該指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金，則

基金管理人將本著維護(hù)基金份額持有人合法權(quán)益的原則，在履行適當(dāng)?shù)某绦蚝笈c該指數(shù)基

金合并而無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)。

（五）在不違反法律法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定并履行適當(dāng)程序的前提下，本基金可以申請(qǐng)?jiān)谄?
他證券交易所（含境外證券交易所）上市交易，而無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)審議。

（六）法律法規(guī)、監(jiān)管部門和上海證券交易所對(duì)上市交易另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

（七）若上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司增加了基金上市交易的新

功能，基金管理人可以在履行適當(dāng)?shù)某绦蚝笤黾酉鄳?yīng)功能，無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)

審議。

九、基金份額的申購(gòu)、贖回

（一）申購(gòu)和贖回場(chǎng)所

投資者應(yīng)當(dāng)在申購(gòu)贖回代理券商辦理基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按申購(gòu)贖回代

理券商提供的其他方式辦理本基金的申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)。

基金管理人在開始辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)前公告申購(gòu)贖回代理券商的名單，并可依據(jù)實(shí)

際情況增加或減少申購(gòu)贖回代理券商，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

（二）申購(gòu)和贖回的開放日及時(shí)間

1、開放日及開放時(shí)間

投資人在開放日的開放時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為證券交易所

的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的

規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情

況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照

《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

2、申購(gòu)與贖回的開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

基金合同生效后，基金管理人在滿足監(jiān)管要求的情況下，根據(jù)本基金運(yùn)作的需要決定

本基金開始辦理申購(gòu)的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開始公告中規(guī)定。

基金合同生效后，基金管理人在滿足監(jiān)管要求的情況下，根據(jù)本基金運(yùn)作的需要決定

本基金開始辦理贖回的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。

本基金可在基金上市交易之前開始辦理申購(gòu)、贖回，在基金申請(qǐng)上市期間，可暫停辦

理申購(gòu)、贖回；具體申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)、贖回開始公告中規(guī)定。

在確定申購(gòu)開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在開始辦理申購(gòu)、贖回前依照《信

息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開始時(shí)間。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回。投

資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕，

如登記結(jié)算機(jī)構(gòu)接收的，視為投資人在下一開放日提出的申購(gòu)、贖回申請(qǐng)，并按照下一開

放日的申請(qǐng)?zhí)幚怼?
（三）申購(gòu)和贖回的數(shù)量限制

1、投資者申購(gòu)、贖回的基金份額需為最小申購(gòu)贖回單位的整數(shù)倍。

基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作情況、市場(chǎng)變化以及投資者需求等因素，對(duì)基金的最小申

購(gòu)贖回單位進(jìn)行調(diào)整并提前公告。

2、當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人

應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)份額上限、拒絕大額申購(gòu)、暫停基金申購(gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)

存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上

述一項(xiàng)或多項(xiàng)措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。

3、本基金最小申購(gòu)贖回單位請(qǐng)參考屆時(shí)發(fā)布的申購(gòu)、贖回相關(guān)公告以及申購(gòu)贖回清

單?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場(chǎng)情況、市場(chǎng)變化以及投資者需求等因素，在不違反法律法規(guī)強(qiáng)

制性規(guī)定的情況下，調(diào)整申購(gòu)與贖回的數(shù)量或比例限制，基金管理人必須在調(diào)整前依照

《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

（四）申購(gòu)和贖回的原則

1、基金采用份額申購(gòu)和份額贖回的方式，即申購(gòu)和贖回均以份額申請(qǐng)。

2、基金的申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。

3、申購(gòu)、贖回申請(qǐng)?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。

4、申購(gòu)、贖回應(yīng)遵守業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定。

5、辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合

法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。

基金管理人可在不違反法律法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定的前提下，或依據(jù)上海證券交易所或登記

結(jié)算機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)則及其變更調(diào)整，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實(shí)

施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

（五）申購(gòu)和贖回的程序

1、申購(gòu)和贖回的申請(qǐng)方式

投資人必須根據(jù)申購(gòu)贖回代理券商或基金管理人規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦

理時(shí)間內(nèi)提出申購(gòu)或贖回的申請(qǐng)。

投資人在提交申購(gòu)申請(qǐng)時(shí)須按申購(gòu)贖回清單的規(guī)定備足申購(gòu)對(duì)價(jià)，投資人在提交贖回

申請(qǐng)時(shí)須持有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金，否則所提交的申購(gòu)、贖回申請(qǐng)無(wú)效。

2、申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)

投資者申購(gòu)、贖回申請(qǐng)?jiān)谑芾懋?dāng)日進(jìn)行確認(rèn)。如投資者未能提供符合要求的申購(gòu)對(duì)

價(jià)，則申購(gòu)申請(qǐng)失敗。如投資者持有的符合要求的基金份額不足或未能根據(jù)要求準(zhǔn)備足額

的現(xiàn)金，或基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對(duì)價(jià)，則贖回申請(qǐng)失敗。

投資者申購(gòu)的基金份額當(dāng)日起可賣出，投資者贖回獲得的股票當(dāng)日起可賣出。

3、申購(gòu)和贖回的清算交收與登記

本基金申購(gòu)贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)的

清算交收適用相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和參與各方相關(guān)協(xié)議及其不時(shí)修訂的有關(guān)規(guī)定。

對(duì)于本基金的申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)采用凈額結(jié)算的方式，即基金份額、成份股及其現(xiàn)金替代

采用凈額結(jié)算的方式；申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)涉及的現(xiàn)金差額采用代收代付。

投資者T日申購(gòu)成功后，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在T日收市后為投資者辦理基金份額與上交所

上市的成份股的交收以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的

清算，在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購(gòu)贖回代理券商、基金管理人和基

金托管人。

投資者T日贖回成功后，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在T日收市后為投資者辦理基金份額的注銷與

上交所上市的成份股的交收以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金

差額的清算，在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購(gòu)贖回代理券商、基金管理

人和基金托管人。

如果登記結(jié)算機(jī)構(gòu)和基金管理人在清算交收時(shí)發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)

則和參與各方相關(guān)協(xié)議及其不時(shí)修訂的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

基金管理人、上海證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)基金份額

申購(gòu)贖回的程序以及清算交收和登記的辦理時(shí)間、方式、處理規(guī)則等進(jìn)行調(diào)整，基金管理人

應(yīng)最遲于開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

（六）申購(gòu)和贖回的對(duì)價(jià)、費(fèi)用及其用途

1、申購(gòu)對(duì)價(jià)是指投資者申購(gòu)基金份額時(shí)應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其

他對(duì)價(jià)。贖回對(duì)價(jià)是指基金份額持有人贖回基金份額時(shí)，基金管理人應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)

金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)根據(jù)申購(gòu)贖回清單和投資者申購(gòu)、贖回

的基金份額數(shù)額確定。

2、投資者在申購(gòu)基金份額時(shí)，申購(gòu)贖回代理券商可按照不超過0.3%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，

其中包含證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。投資者在贖回基金份額時(shí)，申購(gòu)贖

回代理券商可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等收

取的相關(guān)費(fèi)用。

3、本基金基金份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由

此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的基金份額凈值在當(dāng)日收市后計(jì)算，并在T+1

日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。申購(gòu)贖回清單由基

金管理人編制。T日的申購(gòu)贖回清單在當(dāng)日上海證券交易所開市前公告。未來(lái)，若市場(chǎng)情

況發(fā)生變化，或相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變化，基金管理人可以在不違反相關(guān)法律法規(guī)的情況下

對(duì)基金份額凈值、申購(gòu)贖回清單的計(jì)算和公告時(shí)間進(jìn)行調(diào)整并提前公告。

（七）申購(gòu)贖回清單的內(nèi)容與格式

1、申購(gòu)贖回清單的內(nèi)容

T日申購(gòu)贖回清單公告內(nèi)容包括最小申購(gòu)贖回單位所對(duì)應(yīng)的組合證券內(nèi)各成份證券數(shù)

據(jù)、現(xiàn)金替代、T日預(yù)估現(xiàn)金部分、T-1日現(xiàn)金差額、基金份額凈值及其他相關(guān)內(nèi)容。

2、組合證券相關(guān)內(nèi)容

組合證券是指基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券。申購(gòu)贖回清單將公告最小申購(gòu)

贖回單位所對(duì)應(yīng)的各成份證券名稱、證券代碼及數(shù)量。

3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容

現(xiàn)金替代是指申購(gòu)、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說(shuō)明書的規(guī)定，用于替代組

合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。

（1）現(xiàn)金替代分為3種類型：禁止現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“禁止”）可以現(xiàn)金替代（標(biāo)志

為“允許”）和必須現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“必須”）。

禁止現(xiàn)金替代是指在申購(gòu)贖回基金份額時(shí)，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。

可以現(xiàn)金替代是指在申購(gòu)基金份額時(shí)，允許使用現(xiàn)金作為全部或部分該成份證券的替

代，但在贖回基金份額時(shí)，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。

必須現(xiàn)金替代是指在申購(gòu)贖回基金份額時(shí)，該成份證券必須使用固定現(xiàn)金作為替代。

（2）可以現(xiàn)金替代

①適用情形：可以現(xiàn)金替代的證券一般是由于停牌等原因?qū)е峦顿Y者無(wú)法在申購(gòu)時(shí)買

入的證券。

②替代金額：對(duì)于可以現(xiàn)金替代的證券，替代金額的計(jì)算公式為：

替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價(jià)格×（1＋申購(gòu)現(xiàn)金替代溢價(jià)比例）

其中，“該證券參考價(jià)格”為該證券前一交易日除權(quán)除息后的收盤價(jià)。

如果上海證券交易所參考價(jià)格確定原則發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考

價(jià)格為準(zhǔn)。

收取申購(gòu)現(xiàn)金替代溢價(jià)的原因是，對(duì)于使用現(xiàn)金替代的證券，基金管理人需在證券恢復(fù)

交易后買入，而實(shí)際買入價(jià)格加上相關(guān)交易費(fèi)用后與申購(gòu)時(shí)的最新價(jià)格可能有所差異。為便

于操作，基金管理人在申購(gòu)贖回清單中預(yù)先確定申購(gòu)現(xiàn)金替代溢價(jià)比例，并據(jù)此收取替代金

額。如果預(yù)先收取的金額高于基金購(gòu)入該部分證券的實(shí)際成本，則基金管理人將退還多收取

的差額；如果預(yù)先收取的金額低于基金購(gòu)入該部分證券的實(shí)際成本，則基金管理人將向投資

者收取欠缺的差額。

③替代金額的處理程序

T日，基金管理人在申購(gòu)贖回清單中公布申購(gòu)現(xiàn)金替代溢價(jià)比例，并據(jù)此收取替代金額。

在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個(gè)交易日（簡(jiǎn)稱為T+2日）內(nèi)，基金管理人

有權(quán)以收到的替代金額買入任意數(shù)量的被替代證券，實(shí)際買入被替代證券的價(jià)格可能為T+2

日內(nèi)的任意成交價(jià)?；鸸芾砣擞袡?quán)根據(jù)基金投資的需要自主決定不買入部分被替代證券，

或者不進(jìn)行任何買入證券的操作，基金管理人可能不買入被替代證券的情形包括但不限于市

場(chǎng)流動(dòng)性不足、技術(shù)系統(tǒng)無(wú)法實(shí)現(xiàn)以及基金管理人認(rèn)為不應(yīng)買入的其他情形。T＋2日日終，

若已購(gòu)入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實(shí)際購(gòu)入成本（包括買入價(jià)格與

交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)；若未能購(gòu)入全部被替代

的證券，則以替代金額與所購(gòu)入的部分被替代證券實(shí)際購(gòu)入成本加上按照T+2日收盤價(jià)計(jì)

算的未購(gòu)入的部分被替代證券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。

特例情況：若自T日起，上海證券交易所正常交易日已達(dá)到20日而該證券正常交易日

低于2日，則以替代金額與所購(gòu)入的部分被替代證券實(shí)際購(gòu)入成本加上按照最近一次收盤

價(jià)計(jì)算的未購(gòu)入的部分被替代證券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款

項(xiàng)。

若現(xiàn)金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情況下，則為T日起第20個(gè)交易日）期

間發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等權(quán)益變動(dòng)，則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

T+2日后第1個(gè)工作日（若在特例情況下，則為T日起第21個(gè)交易日），基金管理人將

應(yīng)退款和補(bǔ)款的明細(xì)及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給相關(guān)申購(gòu)贖回代理券商和基金托管人，相關(guān)款項(xiàng)的清

算交收將于此后3個(gè)工作日內(nèi)完成。

④替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規(guī)定投資者使用

可以現(xiàn)金替代的比例合計(jì)不得超過申購(gòu)基金份額資產(chǎn)凈值的一定比例?，F(xiàn)金替代比例的計(jì)算

公式為：

?

∑第i只替代證券的數(shù)量×該證券參考價(jià)格×100%現(xiàn)金替代比例（%）＝

?

申購(gòu)基金份額×參考基金份額凈值

如果上海證券交易所現(xiàn)金替代比例計(jì)算公式發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的

為準(zhǔn)。

（3）必須現(xiàn)金替代

①適用情形：必須現(xiàn)金替代的證券一般是由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整，即將被剔除的成份證券；

或處于停牌的成份證券；或因法律法規(guī)限制投資的成份證券；或基金管理人出于保護(hù)基金份

額持有人利益等原因認(rèn)為有必要實(shí)行必須現(xiàn)金替代的成份證券。

②替代金額：對(duì)于必須現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將在申購(gòu)贖回清單中公告替代的一

定數(shù)量的現(xiàn)金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計(jì)算方法為申購(gòu)贖回清單中該證券的

數(shù)量乘以其調(diào)整后T日開盤參考價(jià)。

4、預(yù)估現(xiàn)金部分相關(guān)內(nèi)容

預(yù)估現(xiàn)金部分是指為便于計(jì)算基金份額參考凈值及申購(gòu)贖回代理券商預(yù)先凍結(jié)申請(qǐng)申

購(gòu)贖回的投資者的相應(yīng)資金，由基金管理人計(jì)算的現(xiàn)金數(shù)額。

T日申購(gòu)贖回清單中公告T日預(yù)估現(xiàn)金部分。其計(jì)算公式為：

T日預(yù)估現(xiàn)金部分＝T-1日最小申購(gòu)贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購(gòu)贖回清單中必須

現(xiàn)金替代的固定替代金額＋申購(gòu)贖回清單中各可以現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與相應(yīng)證券調(diào)

整后T日開盤參考價(jià)相乘之和+申購(gòu)贖回清單中各禁止現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與相應(yīng)證券

調(diào)整后T日開盤參考價(jià)相乘之和）

其中，該證券調(diào)整后T日開盤參考價(jià)主要根據(jù)中證指數(shù)有限公司提供的標(biāo)的指數(shù)成份

證券的調(diào)整后開盤參考價(jià)確定。另外，若T日為基金分紅除息日，則計(jì)算公式中的“T-1日

最小申購(gòu)贖回單位的基金資產(chǎn)凈值”需扣減相應(yīng)的收益分配數(shù)額。預(yù)估現(xiàn)金部分的數(shù)值可能

為正、為負(fù)或?yàn)榱恪?
5、現(xiàn)金差額相關(guān)內(nèi)容

T日現(xiàn)金差額在T+1日的申購(gòu)贖回清單中公告，其計(jì)算公式為：

T日現(xiàn)金差額＝T日最小申購(gòu)贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購(gòu)贖回清單中必須現(xiàn)金替

代的固定替代金額＋申購(gòu)贖回清單中各可以現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與相應(yīng)證券T日收盤

價(jià)相乘之和+申購(gòu)贖回清單中各禁止現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與相應(yīng)證券T日收盤價(jià)相乘之

和）

T日投資者申購(gòu)贖回基金份額時(shí)，需按T+1日公告的T日現(xiàn)金差額進(jìn)行資金的清算交

收。

現(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負(fù)或?yàn)榱?。在投資者申購(gòu)時(shí)，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資

者應(yīng)根據(jù)其申購(gòu)的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則投資者將根據(jù)其申購(gòu)的

基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金；在投資者贖回時(shí)，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資者將根據(jù)其贖回的

基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則投資者應(yīng)根據(jù)其贖回的基金份額支付相應(yīng)

的現(xiàn)金。

6、申購(gòu)贖回清單的格式

最新公告日期  XXXX-XX-XX  

基金名稱  嘉實(shí)上證科創(chuàng)板200交易型開放式指數(shù)證券投資基金  

基金管理公司名稱  嘉實(shí)基金管理有限公司  

基金代碼  589320  

T-1日信息內(nèi)容

現(xiàn)金差額（單位：元）  XXXX.XX  

最小申購(gòu)、贖回單位凈值（單位：元）  XXXX.XX  

基金份額凈值（單位：元）  X.XXXX  

T日信息內(nèi)容

最小申購(gòu)、贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分（單位：元）  XXXX.XX  

現(xiàn)金替代比例上限  XX%  

當(dāng)日累計(jì)可申購(gòu)的基金份額上限  XXXX  

當(dāng)日累計(jì)可贖回的基金份額上限  XXXX  

當(dāng)日凈申購(gòu)的基金份額上限  XXXX  

當(dāng)日凈贖回的基金份額上限  XXXX  

單個(gè)證券賬戶當(dāng)日凈申購(gòu)的基金份額上限  XXXX  

單個(gè)證券賬戶當(dāng)日凈贖回的基金份額上限  XXXX  

單個(gè)證券賬戶當(dāng)日累計(jì)可申購(gòu)的基金份額上限  XXXX  

單個(gè)證券賬戶當(dāng)日累計(jì)可贖回的基金份額上限  XXXX  

是否需要公布IOPV  是  

最小申購(gòu)、贖回單位（單位:份）  XXXX  

申購(gòu)贖回的允許情況  XX  

申購(gòu)贖回模式  XXXX  

成份股信息內(nèi)容

證券代碼  證券簡(jiǎn)稱  股票數(shù)量(股)  現(xiàn)金替代標(biāo)志  申購(gòu)現(xiàn)金替代溢價(jià)比例  贖回現(xiàn)金替代折價(jià)比例  替代金額(單位：人民幣元)  掛牌市場(chǎng)  

        

說(shuō)明：此表僅為示意，具體以上海證券交易所公布的實(shí)際清單為準(zhǔn)。

若上海證券交易所或中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司對(duì)申購(gòu)贖回清單的格式進(jìn)行調(diào)

整，基金管理人將視情況對(duì)相關(guān)格式進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)

定在規(guī)定媒介上公告。

（八）拒絕或暫停申購(gòu)的情形

發(fā)生下列情況之一時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購(gòu)申請(qǐng)：

1、因不可抗力導(dǎo)致基金無(wú)法正常運(yùn)作或無(wú)法受理投資人的申購(gòu)申請(qǐng)。

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況。

3、相關(guān)證券、期貨交易所依法決定臨時(shí)停市或在交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理

人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。

4、基金管理人開市前因異常情況無(wú)法公布申購(gòu)贖回清單，或基金管理人在開市后發(fā)現(xiàn)

申購(gòu)贖回清單編制錯(cuò)誤或基金份額參考凈值計(jì)算錯(cuò)誤。

5、相關(guān)證券、期貨交易所、申購(gòu)贖回代理券商、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等因異常情況無(wú)法辦理

申購(gòu)，或者指數(shù)編制機(jī)構(gòu)、相關(guān)證券、期貨交易所等因異常情況使申購(gòu)贖回清單無(wú)法編制

或編制不當(dāng)。

6、接受某筆或某些申購(gòu)申請(qǐng)可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時(shí)。

7、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無(wú)法找到合適的投資品種，或其他可能對(duì)基金業(yè)

績(jī)產(chǎn)生負(fù)面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。

8、基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、支付結(jié)算機(jī)構(gòu)等因異常情況

導(dǎo)致基金銷售系統(tǒng)、基金注冊(cè)登記系統(tǒng)、基金會(huì)計(jì)系統(tǒng)等無(wú)法正常運(yùn)行。

9、基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況在申購(gòu)贖回清單中設(shè)置申購(gòu)上限，當(dāng)一筆新的申購(gòu)申請(qǐng)

被確認(rèn)成功，會(huì)使本基金當(dāng)日申購(gòu)超過申購(gòu)贖回清單中規(guī)定的申購(gòu)上限時(shí)，該筆申購(gòu)申請(qǐng)

將被拒絕。

10、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用

估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人

應(yīng)當(dāng)暫停接受基金申購(gòu)申請(qǐng)。

11、基金所投資的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變時(shí)。

12、法律法規(guī)、交易規(guī)則規(guī)定或證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

上述異常情況指基金管理人無(wú)法預(yù)見并不可控制的情形，包括但不限于系統(tǒng)故障、網(wǎng)

絡(luò)故障、通訊故障、電力故障、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等。

發(fā)生上述情形之一（第6、9項(xiàng)除外）且基金管理人決定暫停接受基金投資者的申購(gòu)申

請(qǐng)時(shí)，基金管理人應(yīng)根據(jù)《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申購(gòu)公告。

在拒絕或暫停申購(gòu)申請(qǐng)的情形消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理并依照《信

息披露辦法》有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登基金恢復(fù)申購(gòu)業(yè)務(wù)的公告，并公告最近1個(gè)開放

日的基金份額凈值。

（九）暫停贖回或延緩支付贖回對(duì)價(jià)的情形

發(fā)生下列情形之一時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回對(duì)

價(jià)：

1、因不可抗力導(dǎo)致基金無(wú)法正常運(yùn)作或無(wú)法受理投資人的贖回申請(qǐng)。

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況。

3、相關(guān)證券、期貨交易所依法決定臨時(shí)停市或在交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理

人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。

4、接受某筆或某些贖回申請(qǐng)可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時(shí)。

5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請(qǐng)將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。

6、基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況在申購(gòu)贖回清單中設(shè)置贖回份額上限，當(dāng)一筆新的贖回

申請(qǐng)被確認(rèn)成功，會(huì)使本基金當(dāng)日贖回份額超過申購(gòu)贖回清單中規(guī)定的贖回份額上限時(shí)，

該筆贖回申請(qǐng)將被拒絕。

7、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估

值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)

當(dāng)延緩支付贖回對(duì)價(jià)或暫停接受基金贖回申請(qǐng)。

8、基金所投資的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變時(shí)。

9、法律法規(guī)、交易規(guī)則規(guī)定或證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

上述異常情況指基金管理人無(wú)法預(yù)見并不可控制的情形，包括但不限于系統(tǒng)故障、網(wǎng)

絡(luò)故障、通訊故障、電力故障、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等。

發(fā)生上述情形之一（第4項(xiàng)、第6項(xiàng)除外）且基金管理人決定暫停接受投資者的贖回

申請(qǐng)或延緩支付贖回對(duì)價(jià)時(shí)，基金管理人應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停贖回公

告。已接受的贖回申請(qǐng)，基金管理人應(yīng)當(dāng)足額支付。在暫停贖回申請(qǐng)的情形消除時(shí)（上述

第4項(xiàng)除外），基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并依照《信息披露辦法》有關(guān)規(guī)定在

規(guī)定媒介上刊登基金恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的公告。

（十）其他申購(gòu)贖回方式

1、在不違反法律法規(guī)的情況下，基金管理人可以根據(jù)具體情況履行適當(dāng)程序后開通本

基金的場(chǎng)外申購(gòu)贖回等業(yè)務(wù)，無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)。場(chǎng)外申購(gòu)贖回的具體辦理方

式等相關(guān)事項(xiàng)屆時(shí)將另行公告。

2、若基金管理人推出本基金的ETF聯(lián)接基金，本基金向ETF聯(lián)接基金開通特殊申購(gòu)，

不收取申購(gòu)費(fèi)用。

3、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定的情況下，調(diào)整基金申購(gòu)贖回方式或申購(gòu)贖

回對(duì)價(jià)組成，并提前公告。

4、在條件允許時(shí)，基金管理人可開放集合申購(gòu)，集合申購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)則由基金管理

人制定并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定及時(shí)公告。

5、基金管理人指定的代理機(jī)構(gòu)可依據(jù)法律法規(guī)和基金合同開展其他服務(wù)，基金管理人

應(yīng)依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

（十一）基金份額折算

基金管理人可向登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理基金份額折算與變更登記。基金份額折算后，基

金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但調(diào)整后的基金份額

持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。除因尾數(shù)處理而產(chǎn)生的損益外，

基金份額折算對(duì)基金份額持有人的權(quán)益無(wú)實(shí)質(zhì)性影響，無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)。基金

份額折算后，基金份額持有人將按照折算后的基金份額享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)?；鸸芾砣藨?yīng)

就其具體事宜進(jìn)行必要公告，并提前通知基金托管人。

如果基金份額折算過程中發(fā)生不可抗力或登記結(jié)算機(jī)構(gòu)遇特殊情況無(wú)法辦理，基金管理

人可延遲辦理基金份額折算。

基金份額折算的具體方法在基金份額折算公告中列示。

（十二）基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機(jī)構(gòu)受理繼承、捐贈(zèng)和司法強(qiáng)制執(zhí)行等情形而產(chǎn)生的

非交易過戶以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。無(wú)論在上述何種情況

下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈(zèng)指基金

份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈(zèng)給公益性質(zhì)的基金會(huì)或社會(huì)團(tuán)體；司法強(qiáng)制執(zhí)行是

指司法機(jī)構(gòu)依據(jù)生效司法文書和協(xié)助執(zhí)行通知書要求登記機(jī)構(gòu)將基金份額持有人持有的基

金份額強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機(jī)構(gòu)要

求提供的相關(guān)資料，對(duì)于符合條件的非交易過戶申請(qǐng)按基金登記機(jī)構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金

登記機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。

（十三）基金份額的轉(zhuǎn)讓

在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國(guó)證監(jiān)

會(huì)認(rèn)可的交易場(chǎng)所或者交易方式進(jìn)行份額轉(zhuǎn)讓的申請(qǐng)并由登記機(jī)構(gòu)辦理基金份額的過戶登

記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的，將提前公告，基金份額持有人應(yīng)根據(jù)基金管理

人公告的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。

（十四）基金的質(zhì)押

在條件允許的情況下，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)可依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及其業(yè)務(wù)規(guī)則，辦理基金份額

質(zhì)押業(yè)務(wù)，并收取一定的手續(xù)費(fèi)。

（十五）基金份額的凍結(jié)和解凍

基金登記機(jī)構(gòu)只受理國(guó)家有權(quán)機(jī)關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)

可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。

基金份額被凍結(jié)的，被凍結(jié)部分產(chǎn)生的權(quán)益一并凍結(jié)，被凍結(jié)部分份額仍然參與收益分

配。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外。

（十六）基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，在不影響基金份額持有人實(shí)質(zhì)利益

的前提下，根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)上述申購(gòu)和贖回的安排進(jìn)行補(bǔ)充和調(diào)整并提前公告。

（十七）若上海證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司針對(duì)交易型開放式指數(shù)

證券投資基金修改現(xiàn)有的清算交收與登記模式或推出新的清算交收與登記模式并引入新的

申購(gòu)、贖回方式，本基金管理人有權(quán)調(diào)整本基金的清算交收與登記模式及申購(gòu)、贖回方

式，或新增本基金的清算交收與登記模式并引入新的申購(gòu)、贖回方式，屆時(shí)將發(fā)布公告予

以披露并在本基金的招募說(shuō)明書及其更新中予以更新，無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)審

議。

十、基金的投資

（一）投資目標(biāo)

本基金進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小

化，力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.2%，年化跟蹤誤差不超過2%。

（二）投資范圍

本基金的投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑證，下同）。此外，

為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于部分非成份股（包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)

板、存托憑證及其他依法發(fā)行上市的股票）、債券資產(chǎn)（國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)

債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票

據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、衍生工具（股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)

債期貨等）、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金資產(chǎn)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其

他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。

本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)

務(wù)。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，

可以將其納入投資范圍。

本基金投資標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于

非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。股指期貨、股票期權(quán)和

國(guó)債期貨及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

（三）投資策略

1、股票投資策略

本基金主要采取完全復(fù)制法，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股

票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但因特殊情況（如流

動(dòng)性原因等）導(dǎo)致無(wú)法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份股時(shí)，或者因?yàn)榉煞ㄒ?guī)的限制無(wú)法投資

某只股票時(shí)，基金管理人將采用其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合，以達(dá)到跟蹤標(biāo)

的指數(shù)的目的。

如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過投資目標(biāo)所述

范圍的，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。

2、存托憑證投資策略

本基金可投資存托憑證，本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)

勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷，選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。

3、債券投資策略

（1）類屬配置策略

類屬配置是指對(duì)各市場(chǎng)及各種類的固定收益類金融工具之間的比例進(jìn)行適時(shí)、動(dòng)態(tài)的

分配和調(diào)整，確定最能符合本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的資產(chǎn)組合。投資的目的是在保證基金資

產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，降低跟蹤誤差。本基金將采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場(chǎng)定價(jià)分析兩個(gè)

方面進(jìn)行債券資產(chǎn)的投資，通過主要采取組合久期配置策略構(gòu)建投資組合。

（2）可轉(zhuǎn)換債券與可交換公司債券投資策略

可轉(zhuǎn)換債券與可交換公司債券投資方面，兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性。

本基金一方面將對(duì)發(fā)債主體的信用基本面進(jìn)行深入挖掘以明確該可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債

券的債底保護(hù)，防范信用風(fēng)險(xiǎn)，另一方面，還會(huì)進(jìn)一步分析標(biāo)的公司的盈利和成長(zhǎng)能力以

確定可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券中長(zhǎng)期的上漲空間。本基金將借鑒信用債的基本面研究，

從行業(yè)基本面、公司的行業(yè)地位、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、財(cái)務(wù)穩(wěn)健性、盈利能力、治理結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)

行考察，精選財(cái)務(wù)穩(wěn)健、信用違約風(fēng)險(xiǎn)小的可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券進(jìn)行投資。本基金

將在定量分析與主動(dòng)研究相結(jié)合的基礎(chǔ)上，結(jié)合可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券定價(jià)模型、交

易價(jià)格以及其轉(zhuǎn)股價(jià)值，對(duì)可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券是否轉(zhuǎn)股制定投資策略以及選擇合

適的轉(zhuǎn)換時(shí)機(jī)。

4、資產(chǎn)支持證券投資策略

資產(chǎn)支持證券為本基金的輔助性投資工具，本基金將采用久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配

置策略，結(jié)合定量分析和定性分析的方法，綜合分析資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險(xiǎn)、提前償付

風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、稅收溢價(jià)等因素，選擇具有較高投資價(jià)值的資產(chǎn)支持證券進(jìn)行配置。

5、衍生品投資策略

為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，基金還可以投資于股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨。

本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，參與股指期貨的投資，以提高投

資效率，控制基金投資組合風(fēng)險(xiǎn)水平，更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。本基金管理人運(yùn)用

股指期貨等金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的

目的，不得應(yīng)用于投機(jī)交易目的，或用作杠桿工具放大基金的投資。

本基金投資股票期權(quán)，將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為主要目的，充分考慮股

票期權(quán)的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征。

本基金參與國(guó)債期貨交易，應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為主要目的?；?
管理人將充分考慮國(guó)債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，適度參與國(guó)

債期貨投資。

6、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略

為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據(jù)投

資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與

結(jié)構(gòu)、本基金歷史申贖數(shù)據(jù)、出借證券流動(dòng)性情況等因素，合理確定出借證券的范圍、期

限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的法律法規(guī)發(fā)生變化，本基金將從其最新規(guī)定。

7、隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富，基金管理人可在不改變投資目標(biāo)的前提下，

根據(jù)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略，并公告。

（四）投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：

（1）本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，

且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；

（2）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈

值的10％；

（3）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；

（4）本基金持有的同一(指同一信用級(jí)別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持

證券規(guī)模的10％；

（5）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得

超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10％；

（6）本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。基金持有資

產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3

個(gè)月內(nèi)予以全部賣出；

（7）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu)，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基

金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

（8）基金總資產(chǎn)不得超過基金凈資產(chǎn)的140%；

（9）本基金若參與股指期貨交易，應(yīng)當(dāng)符合下列投資限制：

①本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值

的10%；

②本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨、國(guó)債期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市

值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%。

其中，有價(jià)證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、

買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購(gòu)）等；

③本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的股票

總市值的20%；

④本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)

符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；

⑤本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的股指期貨合約的成交金額不得超過上

一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；

⑥每個(gè)交易日日終，在扣除股指期貨和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金

應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；

（10）本基金若參與國(guó)債期貨交易，應(yīng)當(dāng)符合下列投資限制：

①本基金在任何交易日日終，持有的買入國(guó)債期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值

的15%；

②本基金在任何交易日日終，在扣除股指期貨和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金

后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；

③本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨、國(guó)債期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市

值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%。

其中，有價(jià)證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、

買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購(gòu)）等；

④本基金在任何交易日日終，持有的賣出國(guó)債期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的債券

總市值的30%；

⑤本基金所持有的債券(不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券)市值和買入、賣出國(guó)債期

貨合約價(jià)值，合計(jì)(軋差計(jì)算)應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約定；

⑥本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的國(guó)債期貨合約的成交金額不得超過上

一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；

（11）本基金若參與股票期權(quán)交易，應(yīng)當(dāng)符合下列投資限制：

①基金因未平倉(cāng)的期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；

②開倉(cāng)賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)的，應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開倉(cāng)賣出認(rèn)沽期權(quán)的，應(yīng)持有合約行

權(quán)所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價(jià)物；

③未平倉(cāng)的期權(quán)合約面值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照行權(quán)價(jià)

乘以合約乘數(shù)計(jì)算；

（12）本基金參與融資業(yè)務(wù)后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與其他有價(jià)

證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；

（13）本基金若參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)符合下列投資限制：

①出借證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個(gè)交易日以上的出借證

券應(yīng)納入《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》所述流動(dòng)性受限證券的范圍；

②本基金參與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；

③最近6個(gè)月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；

④證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計(jì)算；

因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金投

資不符合上述規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)；

（14）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；

因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不

符合本款所規(guī)定比例限制的，本基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資產(chǎn)的投資；

（15）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)手開展逆

回購(gòu)交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；

（16）本基金投資存托憑證的比例限制依照國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票執(zhí)行，與國(guó)內(nèi)依

法發(fā)行上市的股票合并計(jì)算；

（17）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除第（6）、（13）、（14）、（15）項(xiàng)外，因證券、期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金

規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性限制等基金管理人之外的因素致

使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在所涉證券可交易之日起10

個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)

定。

基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定?；?
金托管人對(duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。

2、禁止行為

為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng)：

（1）承銷證券；

（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；

（3）從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；

（7）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。

除標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股之外，基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基

金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷

期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，

遵循基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)

制，按照市場(chǎng)公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法

規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審議，并經(jīng)過三分之二以上（含三分

之二）的獨(dú)立董事通過?；鸸芾砣硕聲?huì)應(yīng)至少每半年對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審查。

3、法律法規(guī)或監(jiān)管部門對(duì)基金合同所述投資比例、投資限制、組合限制、禁止行為等

作出強(qiáng)制性調(diào)整的，本基金應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)或監(jiān)管部門的規(guī)定執(zhí)行。

（五）標(biāo)的指數(shù)

本基金的標(biāo)的指數(shù)為上證科創(chuàng)板200指數(shù)。

未來(lái)若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素

致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情

形發(fā)生之日起十個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他

基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金

份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，基金合同終止。

自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照

指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基

金投資運(yùn)作。

盡管有前述約定，但若出現(xiàn)指數(shù)更名等對(duì)基金投資及基金份額持有人無(wú)實(shí)質(zhì)性影響的

標(biāo)的指數(shù)變更情形，則無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致

后變更并在規(guī)定媒介上公告。

（六）業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為標(biāo)的指數(shù)收益率，即上證科創(chuàng)板200指數(shù)收益率。

1、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)設(shè)定的原因

本基金緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金的標(biāo)的指數(shù)

為上證科創(chuàng)板200指數(shù)，相應(yīng)選取標(biāo)的指數(shù)作為基準(zhǔn)要素。

綜上，本基金選取的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)與基金投資目標(biāo)、投資范圍、投資策略、投資比例

限制相匹配。

2、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)要素的基本信息

上證科創(chuàng)板200指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制發(fā)布，指數(shù)代碼為000699，具體信息詳

見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：https://www.csindex.com.cn/。

3、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的計(jì)算方法

本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的計(jì)算方法以每日收益率為基礎(chǔ)，以時(shí)間加權(quán)為計(jì)算原

則。

法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)關(guān)、登記機(jī)構(gòu)、證券交易所另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

4、管理投資偏離業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的定性或定量方法

本基金為實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，按照約定的投資策略構(gòu)建投資組合，對(duì)基金實(shí)際投資與業(yè)績(jī)

比較基準(zhǔn)的偏離進(jìn)行管理與控制。如因發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過投資

目標(biāo)所述范圍時(shí)，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。

5、未來(lái)可能變更業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的情況和程序

本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的要素與標(biāo)的指數(shù)一致，相關(guān)變更情形和程序詳見本章“（五）

標(biāo)的指數(shù)”部分內(nèi)容。

若本基金調(diào)整業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的要素權(quán)重，本基金將根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定

和基金合同約定履行相關(guān)程序。

（七）風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與

貨幣市場(chǎng)基金。

本基金為被動(dòng)式投資的股票型指數(shù)基金，跟蹤標(biāo)的指數(shù)，其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)

所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。

（八）基金管理人代表基金行使股東或債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定代表基金獨(dú)立行使股東或債權(quán)人權(quán)利，保護(hù)基金份額

持有人的利益；

2、不謀求對(duì)上市公司的控股；

3、有利于基金財(cái)產(chǎn)的安全與增值；

4、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟取任何

不當(dāng)利益。

十一、基金的財(cái)產(chǎn)

（一）基金資產(chǎn)總值

基金資產(chǎn)總值是指基金持有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息和基金應(yīng)收款以及其他投資

所形成的價(jià)值總和。

（二）基金資產(chǎn)凈值

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。

（三）基金財(cái)產(chǎn)的賬戶

基金托管人或基金管理人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立基金財(cái)產(chǎn)的托管

賬戶、證券賬戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托

管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)和基金銷售機(jī)構(gòu)自有的財(cái)產(chǎn)賬戶以及其他基金財(cái)產(chǎn)賬戶相獨(dú)立。

（四）基金財(cái)產(chǎn)的保管和處分

本基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)和基金服務(wù)機(jī)構(gòu)的財(cái)產(chǎn)，并

由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)和基金服務(wù)機(jī)構(gòu)以其自有的財(cái)

產(chǎn)承擔(dān)其自身的法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對(duì)本基金財(cái)產(chǎn)行使請(qǐng)求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除

依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財(cái)產(chǎn)不得被處分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行清算

的，基金財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固

有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運(yùn)作不同基金的基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不

得相互抵銷。非因基金財(cái)產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，不得對(duì)基金財(cái)產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行。

十二、基金資產(chǎn)估值

（一）估值日

本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場(chǎng)所的交易日以及國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定需要對(duì)

外披露基金凈值的非交易日。

（二）估值對(duì)象

基金所擁有的股票、債券和銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、資產(chǎn)支持證券、股指期貨合約、

國(guó)債期貨合約、股票期權(quán)合約、其它投資等資產(chǎn)及負(fù)債。

（三）估值原則

基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值時(shí)，應(yīng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、

監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定。

1、對(duì)存在活躍市場(chǎng)且能夠獲取相同資產(chǎn)或負(fù)債報(bào)價(jià)的投資品種，在估值日有報(bào)價(jià)的，

除會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的例外情況外，應(yīng)將該報(bào)價(jià)不加調(diào)整地應(yīng)用于該資產(chǎn)或負(fù)債的公允價(jià)值計(jì)

量。估值日無(wú)報(bào)價(jià)且最近交易日后未發(fā)生影響公允價(jià)值計(jì)量的重大事件的，應(yīng)采用最近交易

日的報(bào)價(jià)確定公允價(jià)值。有充足證據(jù)表明估值日或最近交易日的報(bào)價(jià)不能真實(shí)反映公允價(jià)值

的，應(yīng)對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，確定公允價(jià)值。

與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負(fù)債的公允價(jià)值為基礎(chǔ)，并

在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對(duì)資產(chǎn)出售或使用的限制等，如果該限制

是針對(duì)資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作為特征考慮。此外，基金管理人不

應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債所產(chǎn)生的溢價(jià)或折價(jià)。

2、對(duì)不存在活躍市場(chǎng)的投資品種，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和

其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價(jià)值。采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值時(shí)，應(yīng)優(yōu)先使用可觀察

輸入值，只有在無(wú)法取得相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債可觀察輸入值或取得不切實(shí)可行的情況下，才可以

使用不可觀察輸入值。

（四）估值方法

1、證券交易所上市的有價(jià)證券的估值

（1）交易所上市的有價(jià)證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價(jià)（收

盤價(jià)）估值；估值日無(wú)交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未

發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，以最近交易日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；如最近交易日后經(jīng)

濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，可參考類似投資品

種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格；

（2）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值基準(zhǔn)

服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價(jià)進(jìn)行估值；

（3）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值基準(zhǔn)服

務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價(jià)或推薦估值全價(jià)進(jìn)行估值；

（4）交易所市場(chǎng)上市交易的公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券等有活躍市場(chǎng)的含轉(zhuǎn)股權(quán)的債券，

實(shí)行全價(jià)交易的債券選取估值日收盤價(jià)作為估值全價(jià)；實(shí)行凈價(jià)交易的債券選取估值日收盤

價(jià)并加計(jì)每百元稅前應(yīng)計(jì)利息作為估值全價(jià)。

2、處于未上市期間的有價(jià)證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：

（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票

的估值方法估值；該日無(wú)交易的，以最近一日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；

（2）首次公開發(fā)行未上市的股票、債券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值；

（3）在發(fā)行時(shí)明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、首次公開

發(fā)行股票時(shí)公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、

新發(fā)行未上市、回購(gòu)交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)定確定

公允價(jià)值。

3、對(duì)全國(guó)銀行間市場(chǎng)上不含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的

相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價(jià)估值。對(duì)銀行間市場(chǎng)上含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值基準(zhǔn)

服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價(jià)或推薦估值全價(jià)估值。對(duì)銀行間市場(chǎng)未上市，

且第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)未提供估值價(jià)格的債券應(yīng)采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。

4、對(duì)于含投資人回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在回售登記日至實(shí)際收款日

期間采用第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種的唯一估值全價(jià)或推薦估值全價(jià)估值?；?
售登記期截止日（含當(dāng)日）后未行使回售權(quán)的按照長(zhǎng)待償期所對(duì)應(yīng)的價(jià)格進(jìn)行估值。

5、對(duì)于未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場(chǎng)的固定收益品種，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下

適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公允價(jià)值。

6、同一證券同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上市場(chǎng)交易的，按證券所處的市場(chǎng)分別估值。

7、本基金投資股指期貨、國(guó)債期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值，估值當(dāng)日

無(wú)結(jié)算價(jià)的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價(jià)估值。

本基金投資股票期權(quán)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門的規(guī)定估值。

8、本基金參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定

進(jìn)行估值。

9、本基金投資同業(yè)存單，按估值日第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的估值全價(jià)估值；選

定的第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)未提供估值價(jià)格的，應(yīng)采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。

10、本基金投資存托憑證的估值核算，依照國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票執(zhí)行。

11、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基金管理人可

根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。

12、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，按國(guó)家最新

規(guī)定估值。

如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法

律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，應(yīng)立即通知對(duì)方，共同查明原因，

雙方協(xié)商解決。

基金管理人擔(dān)任本基金的會(huì)計(jì)責(zé)任方，負(fù)責(zé)本基金凈值計(jì)算和基金會(huì)計(jì)核算。就與本基

金有關(guān)的會(huì)計(jì)問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無(wú)法達(dá)成一致的意見，按照

基金管理人對(duì)基金凈值的計(jì)算結(jié)果對(duì)外予以公布。

（五）估值程序

1、基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)

量計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的損益計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。基

金管理人可以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

2、基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同

的規(guī)定暫停估值時(shí)除外?；鸸芾砣嗣總€(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)

送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無(wú)誤后，由基金管理人按照規(guī)定對(duì)外公布。

（六）估值錯(cuò)誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、

及時(shí)性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯(cuò)誤時(shí)，視為基金份額凈值

錯(cuò)誤。

基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：

1、估值錯(cuò)誤類型

本基金運(yùn)作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人或投資人自身的原因造成估值錯(cuò)

誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對(duì)由于該估值錯(cuò)誤遭受損失當(dāng)事人(“受損方”)

的直接損失按下述“估值錯(cuò)誤處理原則”給予賠償，承擔(dān)賠償責(zé)任。

上述估值錯(cuò)誤的主要類型包括但不限于：資料申報(bào)差錯(cuò)、數(shù)據(jù)傳輸差錯(cuò)、數(shù)據(jù)計(jì)算差錯(cuò)、

系統(tǒng)故障差錯(cuò)、下達(dá)指令差錯(cuò)等。

2、估值錯(cuò)誤處理原則

（1）估值錯(cuò)誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時(shí)，估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)各方，

及時(shí)進(jìn)行更正，因更正估值錯(cuò)誤發(fā)生的費(fèi)用由估值錯(cuò)誤責(zé)任方承擔(dān)；由于估值錯(cuò)誤責(zé)任方未

及時(shí)更正已產(chǎn)生的估值錯(cuò)誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估值錯(cuò)誤責(zé)任方對(duì)直接損失承擔(dān)賠償

責(zé)任；若估值錯(cuò)誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時(shí)間進(jìn)行更正而

未更正，則該有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)對(duì)更正的情況

向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)，確保估值錯(cuò)誤已得到更正。

（2）估值錯(cuò)誤的責(zé)任方對(duì)有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對(duì)間接損失負(fù)責(zé)，并且僅對(duì)

估值錯(cuò)誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對(duì)第三方負(fù)責(zé)。

（3）因估值錯(cuò)誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時(shí)返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但估值錯(cuò)誤

責(zé)任方仍應(yīng)對(duì)估值錯(cuò)誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全部返還不當(dāng)?shù)美?
造成其他當(dāng)事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其

支付的賠償金額的范圍內(nèi)對(duì)獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得

不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償

額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總和超過其實(shí)際損失的差額部分支付給估值錯(cuò)誤責(zé)任方。

（4）估值錯(cuò)誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯(cuò)誤的正確情形的方式。

3、估值錯(cuò)誤處理程序

估值錯(cuò)誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因確定

估值錯(cuò)誤的責(zé)任方；

（2）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對(duì)因估值錯(cuò)誤造成的損失進(jìn)行評(píng)估；

（3）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯(cuò)誤的責(zé)任方進(jìn)行更正和賠償

損失；

（4）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理的方法，需要修改基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登記

結(jié)算機(jī)構(gòu)進(jìn)行更正，并就估值錯(cuò)誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。

4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基金托管人，

并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。

（2）錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人并報(bào)中

國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，通報(bào)基金托

管人，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

（3）如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。

5、特殊情況的處理

（1）基金管理人或基金托管人按基金合同約定的估值方法進(jìn)行估值時(shí)，所造成的誤差

不作為基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤處理。

（2）由于不可抗力原因，或由于證券交易所、期貨交易所、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)、第三方估

值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)、證券經(jīng)紀(jì)商或證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，或國(guó)家會(huì)計(jì)政策、市

場(chǎng)規(guī)則變更等非基金管理人或基金托管人原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必

要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，仍未能發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤或因前述原因未能避免或更正錯(cuò)誤的，由

此造成的基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責(zé)任，但基金管理人、基金

托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。

（七）暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場(chǎng)遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營(yíng)業(yè)時(shí)；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無(wú)法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)；

3、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估

值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)

暫停估值；

4、法律法規(guī)規(guī)定、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和基金合同認(rèn)定的其它情形。

（八）基金凈值的確認(rèn)

基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核?；?
管理人應(yīng)于每個(gè)工作日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值并發(fā)送給基金

托管人?；鹜泄苋藢?duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人按照《信

息披露辦法》的規(guī)定進(jìn)行披露。

十三、基金的收益與分配

（一）基金收益分配原則

1、每份基金份額享有同等分配權(quán)；

2、若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；

3、本基金收益分配采取現(xiàn)金方式；

4、基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金累計(jì)報(bào)酬率超過標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率時(shí)，基金管理

人可以進(jìn)行收益分配；在符合有關(guān)基金收益分配條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情

況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以屆時(shí)的公告為準(zhǔn)；

5、基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn)，本基金收益分配不須以彌補(bǔ)虧損為前提，收益分配后有

可能使基金份額凈值低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日（即收益評(píng)價(jià)日）的基金份額凈值減

去每單位基金份額收益分配金額后可能低于面值；

6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

（二）基金累計(jì)報(bào)酬率及標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率的計(jì)算方式

在收益評(píng)價(jià)日，基金管理人計(jì)算基金累計(jì)報(bào)酬率和標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率。

基金累計(jì)報(bào)酬率為收益評(píng)價(jià)日基金份額凈值（如上市后基金份額發(fā)生折算，則采用剔除

上市后折算因素的基金份額凈值）與基金上市前一交易日基金份額凈值之比減去1乘以100%；

基金資產(chǎn)凈值

剔除上市后折算因素的基金份額凈值＝×∏?上市后第?次基金份額折算比例

基金份額總額

注：∏?為連乘符號(hào)。當(dāng)基金份額折算比例為N時(shí)，表示每一份基金份額折算為N份。

標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率為收益評(píng)價(jià)日標(biāo)的指數(shù)收盤值與基金上市前一交易日標(biāo)的指

數(shù)收盤值之比減去1乘以100%。

（三）收益分配方案

基金收益分配方案中應(yīng)載明基金收益分配對(duì)象、分配原則、分配時(shí)間、分配數(shù)額及比例、

分配方式及有關(guān)手續(xù)費(fèi)等內(nèi)容。

（四）收益分配方案的確定、公告與實(shí)施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，依照《信息披露辦法》

的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。

（五）基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用

基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。

十四、基金的費(fèi)用與稅收

（一）基金費(fèi)用的種類

1、基金管理人的管理費(fèi)；

2、基金托管人的托管費(fèi)；

3、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；

4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)和訴訟費(fèi)或仲裁費(fèi)；

5、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；

6、因基金的證券、期貨、期權(quán)交易或結(jié)算而產(chǎn)生的費(fèi)用（包括但不限于經(jīng)手費(fèi)、印花

稅、證管費(fèi)、過戶費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、券商傭金及其他類似性質(zhì)的費(fèi)用等）；

7、基金的銀行匯劃費(fèi)用；

8、基金的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；

9、基金的上市初費(fèi)和年費(fèi)；

10、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。

（二）基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

1、基金管理人的管理費(fèi)

本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如

下：

H＝E×0.15%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金管理費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金托管人根據(jù)與基金管

理人核對(duì)一致的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，自動(dòng)在次月月初5個(gè)工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進(jìn)行資金

支付，基金管理人無(wú)需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、公休日等，順延至最近可

支付日支付。費(fèi)用自動(dòng)扣劃后，基金管理人應(yīng)進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時(shí)聯(lián)系基金

托管人協(xié)商解決。

2、基金托管人的托管費(fèi)

本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如

下：

H＝E×0.05%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金托管費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金托管人根據(jù)與基金管

理人核對(duì)一致的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，自動(dòng)在次月月初5個(gè)工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進(jìn)行資金

支付，基金管理人無(wú)需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、公休日等，順延至最近可

支付日支付。費(fèi)用自動(dòng)扣劃后，基金管理人應(yīng)進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時(shí)聯(lián)系基金

托管人協(xié)商解決。

3、除管理費(fèi)、托管費(fèi)之外的基金費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支

出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

（三）不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目

下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的

損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；

3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用；

4、指數(shù)許可使用費(fèi)（指數(shù)許可使用費(fèi)由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支）；

5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目。

（四）基金稅收

本基金支付給基金管理人、基金托管人的各項(xiàng)費(fèi)用均為含稅價(jià)格，具體稅率適用中國(guó)

稅務(wù)機(jī)關(guān)的相關(guān)規(guī)定。

本基金運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國(guó)家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行，但本

基金運(yùn)作過程中應(yīng)繳納的增值稅、附加稅費(fèi)等稅費(fèi)由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求

以基金管理人名義繳納。

十五、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)

（一）基金會(huì)計(jì)政策

1、基金管理人為本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方；

2、基金的會(huì)計(jì)年度為公歷年度的1月1日至12月31日；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會(huì)計(jì)制度執(zhí)行國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)制度；

5、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會(huì)計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的會(huì)計(jì)核算，

按照有關(guān)規(guī)定編制基金會(huì)計(jì)報(bào)表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制等進(jìn)行核對(duì)并以書面方

式確認(rèn)。

（二）基金的年度審計(jì)

1、基金管理人聘請(qǐng)與基金管理人、基金托管人相互獨(dú)立的符合《中華人民共和國(guó)證券

法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)本基金的年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。

2、會(huì)計(jì)師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所，須通報(bào)基金托管人。更換會(huì)計(jì)師事

務(wù)所需依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。

十六、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《信息披露辦法》、《流動(dòng)性

風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)就基金的信息披

露做出新的規(guī)定或予以調(diào)整的，本基金按照其最新規(guī)定執(zhí)行，無(wú)需基金份額持有人大會(huì)審

議批準(zhǔn)。

（二）信息披露義務(wù)人

本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會(huì)的基

金份額持有人等法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。

本基金信息披露義務(wù)人以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點(diǎn)，按照法律法規(guī)和中

國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、

簡(jiǎn)明性和易得性。

本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過符

合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的全國(guó)性報(bào)刊（以下簡(jiǎn)稱“規(guī)定報(bào)刊”）及符合《信息披露辦法》規(guī)

定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡(jiǎn)稱“規(guī)定網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金

合同》約定的時(shí)間和方式查閱或者復(fù)制公開披露的信息資料。

（三）本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；

2、對(duì)證券投資業(yè)績(jī)進(jìn)行預(yù)測(cè)；

3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機(jī)構(gòu)；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的其他行為。

（四）本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。同時(shí)采用外文文本的，基金信息披露

義務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準(zhǔn)。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說(shuō)明外，貨幣單位為人民幣元。

（五）公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

1、基金招募說(shuō)明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項(xiàng)權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基金份額

持有人大會(huì)召開的規(guī)則及具體程序，說(shuō)明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事

項(xiàng)的法律文件。

（2）基金招募說(shuō)明書應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)及監(jiān)管要求披露影響基金投資者決策的全部事

項(xiàng)，說(shuō)明基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險(xiǎn)揭示、信息披露及

基金份額持有人服務(wù)等內(nèi)容?！痘鸷贤飞Ш螅鹫心颊f(shuō)明書的信息發(fā)生重大變更

的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金招募說(shuō)明書并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招

募說(shuō)明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管

理人不再更新基金招募說(shuō)明書。

（3）基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財(cái)產(chǎn)保管及基金運(yùn)作監(jiān)督等

活動(dòng)中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。

（4）基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說(shuō)明書的摘要文件，用于向投資者提供簡(jiǎn)明的基金

概要信息?！痘鸷贤飞Ш螅甬a(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)

當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定網(wǎng)站及基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)

業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K

止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概要。

基金募集申請(qǐng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照《信息披露辦法》的規(guī)定，

將基金份額發(fā)售公告、基金招募說(shuō)明書提示性公告和《基金合同》提示性公告登載在規(guī)定

報(bào)刊上，將基金份額發(fā)售公告、基金招募說(shuō)明書、基金產(chǎn)品資料概要、《基金合同》和基金

托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)

點(diǎn)；基金托管人應(yīng)當(dāng)同時(shí)將《基金合同》、基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上。

2、基金份額發(fā)售公告

基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說(shuō)

明書的當(dāng)日按照《信息披露辦法》的規(guī)定登載于規(guī)定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日按照《信息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)

定媒介上登載《基金合同》生效公告。

4、基金凈值信息

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每

周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，

通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累

計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年

度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

5、申購(gòu)贖回清單

在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回之后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)開放日，通過規(guī)定網(wǎng)

站、申購(gòu)贖回代理券商或其他媒介公告當(dāng)日的申購(gòu)贖回清單。

6、基金份額上市交易公告書

基金份額獲準(zhǔn)在證券交易所上市交易的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金份額上市交易的3個(gè)

工作日前，將基金份額上市交易公告書登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金份額上市交易公告書

提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。

7、基金份額申購(gòu)、贖回對(duì)價(jià)

基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金合同、招募說(shuō)明書等信息披露文件上載明基金份額申購(gòu)、贖回

對(duì)價(jià)的計(jì)算方式及有關(guān)申購(gòu)、贖回費(fèi)率，并保證投資者能夠在基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)

網(wǎng)點(diǎn)查閱或者復(fù)制前述信息資料。

8、基金份額折算日公告、基金份額折算結(jié)果公告

基金合同生效后，本基金可以進(jìn)行份額折算?；鸸芾砣擞袡?quán)確定基金份額折算日，

并提前公告。

基金份額進(jìn)行折算并由登記結(jié)算機(jī)構(gòu)完成基金份額的變更登記后，基金管理人應(yīng)將基

金份額折算結(jié)果公告登載于規(guī)定媒介上。

9、基金定期報(bào)告，包括基金年度報(bào)告、基金中期報(bào)告和基金季度報(bào)告

基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)，編制完成基金年度報(bào)告，將年度報(bào)告登

載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。基金年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì)

計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個(gè)月內(nèi)，編制完成基金中期報(bào)告，將中期報(bào)告

登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)，編制完成基金季度報(bào)告，將季度報(bào)

告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。

《基金合同》生效不足2個(gè)月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、中期報(bào)告或

者年度報(bào)告。

如報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達(dá)到或超過基金總份額20%的情形，為保障

其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告“影響投資者決策的其他重要信息”

項(xiàng)下披露該投資者的類別、報(bào)告期末持有份額及占比、報(bào)告期內(nèi)持有份額變化情況及本基

金的特有風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的特殊情形除外。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報(bào)告和中期報(bào)告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

分析等。

10、臨時(shí)報(bào)告

本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定編

制臨時(shí)報(bào)告書，并登載在規(guī)定報(bào)刊和規(guī)定網(wǎng)站上。

前款所稱重大事件，是指可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)生重大影

響的下列事件：

（1）基金份額持有人大會(huì)的召開及決定的事項(xiàng)；

（2）基金終止上市交易、《基金合同》終止、基金清算；

（3）本基金轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、與其他基金合并；

（4）本基金更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記結(jié)算機(jī)構(gòu)，本基金改聘會(huì)計(jì)

師事務(wù)所；

（5）基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項(xiàng)，基

金托管人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項(xiàng)；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；

（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、變更基金管理人的實(shí)際控制人；

（8）本基金募集期延長(zhǎng)或提前結(jié)束募集；

（9）基金管理人高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負(fù)責(zé)人發(fā)生

變動(dòng)；

（10）基金管理人的董事在最近12個(gè)月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、基金托

管人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個(gè)月內(nèi)變動(dòng)超過百分之三十；

（11）涉及基金管理業(yè)務(wù)、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；

（12）基金管理人或其高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行

政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負(fù)責(zé)人因基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受

到重大行政處罰、刑事處罰；

（13）基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控

制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他

重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的情形除外；

（14）本基金收益分配事項(xiàng)；

（15）管理費(fèi)、托管費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生變

更；

（16）基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；

（17）本基金開始辦理申購(gòu)、贖回；

（18）本基金暫停接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)或重新接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)；

（19）本基金變更標(biāo)的指數(shù)；

（20）基金份額停牌、復(fù)牌、暫停上市、恢復(fù)上市或終止上市交易；

（21）本基金實(shí)施基金份額折算；

（22）發(fā)生涉及基金申購(gòu)、贖回事項(xiàng)調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項(xiàng)時(shí)；

（23）調(diào)整最小申購(gòu)贖回單位、申購(gòu)贖回方式及申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)組成；

（24）調(diào)整基金份額類別的設(shè)置；

（25）基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；

（26）基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)生

重大影響的其他事項(xiàng)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

11、澄清公告

在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場(chǎng)上流傳的消息可能對(duì)

基金份額價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動(dòng)，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，

相關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對(duì)該消息進(jìn)行公開澄清，并將有關(guān)情況立即報(bào)告基金

上市交易的證券交易所。

12、基金份額持有人大會(huì)決議

基金份額持有人大會(huì)決議，應(yīng)當(dāng)依法報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，并予以公告。

13、清算報(bào)告

發(fā)生基金合同終止事由的，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)

行清算并制作清算報(bào)告?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算

報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。

14、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定應(yīng)予公開披露的其他信息

若本基金投資股指期貨、國(guó)債期貨、資產(chǎn)支持證券、股票期權(quán)，參與融資及轉(zhuǎn)融通證

券出借業(yè)務(wù)，基金管理人將按相關(guān)法律法規(guī)要求進(jìn)行披露。

當(dāng)相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于上述信息披露的規(guī)定發(fā)生變化時(shí)，基金管理人將按最新規(guī)定進(jìn)行

信息披露。

（六）信息披露事務(wù)管理

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級(jí)管理

人員負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。

基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)基金信息披露內(nèi)容

與格式準(zhǔn)則等法規(guī)的規(guī)定。

基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對(duì)基

金管理人編制的基金凈值信息、基金份額申購(gòu)贖回對(duì)價(jià)、基金定期報(bào)告、更新的招募說(shuō)明

書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向

基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定報(bào)刊中選擇一家報(bào)刊披露本基金信息?；鸸芾?
人、基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站報(bào)送擬披露的基金信息，并保證相關(guān)

報(bào)送信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。

基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提

供有用信息的角度，在保證公平對(duì)待投資者、不誤導(dǎo)投資者、不影響基金正常投資操作的

前提下，自主提升信息披露服務(wù)的質(zhì)量。具體要求應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及自律規(guī)則的相關(guān)

規(guī)定。前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費(fèi)用，該費(fèi)用不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。

為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計(jì)報(bào)告、法律意見書的專業(yè)機(jī)構(gòu)，

應(yīng)當(dāng)制作工作底稿，相關(guān)檔案的保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低年限。

（七）信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將

信息置備于公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會(huì)公眾查閱、復(fù)制。

（八）暫停或延遲信息披露的情形

當(dāng)出現(xiàn)下述情況時(shí)，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金信息：

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易所遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營(yíng)業(yè)時(shí)；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無(wú)法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值

時(shí)；

3、法律法規(guī)規(guī)定、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或基金合同認(rèn)定的其他情形。

十七、風(fēng)險(xiǎn)揭示

（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

證券市場(chǎng)價(jià)格因受各種因素的影響而引起的波動(dòng)，將對(duì)本基金資產(chǎn)產(chǎn)生潛在風(fēng)險(xiǎn)，主

要包括：

1、政策風(fēng)險(xiǎn)

貨幣政策、財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策等國(guó)家政策的變化對(duì)證券市場(chǎng)產(chǎn)生一定的影響，導(dǎo)致

市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，影響基金收益而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。

2、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)

證券市場(chǎng)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的晴雨表，而經(jīng)濟(jì)運(yùn)行具有周期性的特點(diǎn)。宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況將

對(duì)證券市場(chǎng)的收益水平產(chǎn)生影響，從而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。

3、利率風(fēng)險(xiǎn)

金融市場(chǎng)利率波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致股票市場(chǎng)及債券市場(chǎng)的價(jià)格和收益率的變動(dòng)，同時(shí)直接影響

企業(yè)的融資成本和利潤(rùn)水平?；鹜顿Y于貨幣市場(chǎng)工具，收益水平會(huì)受到利率變化的影

響。

4、購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)

本基金投資的目的是使基金資產(chǎn)保值增值，如果發(fā)生通貨膨脹，基金投資于證券所獲

得的收益可能會(huì)被通貨膨脹抵消，從而影響基金資產(chǎn)的保值增值。

5、上市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況受多種因素影響，如市場(chǎng)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、管理、財(cái)務(wù)等都會(huì)導(dǎo)致

公司盈利發(fā)生變化，從而導(dǎo)致基金投資收益變化。

（二）信用風(fēng)險(xiǎn)

指基金在交易過程發(fā)生交收違約，或者基金所投資的債券違約，導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失。

（三）管理風(fēng)險(xiǎn)

在基金管理運(yùn)作過程中，可能因基金管理人對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和證券市場(chǎng)等判斷有誤、獲取

的信息不全等影響基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技術(shù)等對(duì)基

金收益水平存在影響。

（四）操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

指相關(guān)當(dāng)事人在業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)操作過程中，因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操作

失誤或違反操作規(guī)程等引致的風(fēng)險(xiǎn)，例如，越權(quán)違規(guī)交易、會(huì)計(jì)部門欺詐、交易錯(cuò)誤、IT

系統(tǒng)故障等風(fēng)險(xiǎn)。

在開放式基金的各種交易行為或者后臺(tái)運(yùn)作中，可能因?yàn)榧夹g(shù)系統(tǒng)的故障或者差錯(cuò)而

影響交易的正常進(jìn)行或者導(dǎo)致投資者的利益受到影響。這種技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)可能來(lái)自基金管理公

司、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、銷售機(jī)構(gòu)、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等等。

（五）合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)

指基金管理或運(yùn)作過程中，違反國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定，或者基金投資違反法規(guī)及基金

合同有關(guān)規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)。

（六）本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)

1、標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整個(gè)股票市

場(chǎng)的平均回報(bào)率可能存在偏離。

2、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營(yíng)狀況、投資者心

理和交易制度等各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，

產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。

3、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)及跟蹤誤差未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)

以下因素可能使基金投資組合的收益率與標(biāo)的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離，也可能使基金

的跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)：

（1）由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤

偏離度與跟蹤誤差。

（2）由于標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生

變化，使基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（3）成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股市值配售收益將導(dǎo)致基金收益率超過標(biāo)的指數(shù)收益

率，產(chǎn)生正的跟蹤偏離度。

（4）由于成份股停牌、摘牌或流動(dòng)性差等原因使基金無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖

擊成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費(fèi)和托管費(fèi)的存在，使基金

投資組合與標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（6）在基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)

手段、買入賣出的時(shí)機(jī)選擇等，都會(huì)對(duì)基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響基金對(duì)標(biāo)的指數(shù)的

跟蹤程度。

（7）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合中個(gè)別股票

的持有比例與標(biāo)的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、對(duì)沖機(jī)制及其他工

具造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購(gòu)與贖回帶來(lái)的現(xiàn)金變動(dòng)；因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編

制錯(cuò)誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

4、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)

盡管可能性很小，但如出現(xiàn)變更標(biāo)的指數(shù)的情形，本基金基于原標(biāo)的指數(shù)的投資政策

將會(huì)改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險(xiǎn)特征將與新的標(biāo)的指數(shù)保持一致，投資

者須承擔(dān)因標(biāo)的指數(shù)變更而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)與成本。

5、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來(lái)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各

種原因停止對(duì)指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個(gè)

工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終

止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未

成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，基金合同終止。因此，投資人將面臨轉(zhuǎn)換運(yùn)作方

式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。

自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人按照指

數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金

投資運(yùn)作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)存在差

異，影響投資收益。

6、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)

本基金的標(biāo)的指數(shù)成份股可能出現(xiàn)停牌，從而使基金的部分資產(chǎn)無(wú)法變現(xiàn)或出現(xiàn)大幅

折價(jià)，存在對(duì)基金凈值產(chǎn)生沖擊的風(fēng)險(xiǎn)。此外，本基金運(yùn)作過程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)

生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人將按照基金

份額持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整，從而可能

產(chǎn)生跟蹤偏離、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。

7、基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)

盡管基金將通過有效的套利機(jī)制使基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格的折溢價(jià)控制在一定范

圍內(nèi)，但基金份額在證券交易所的交易價(jià)格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的

情形，即存在價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。

8、參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)

基金管理人或基金管理人委托的相關(guān)機(jī)構(gòu)在開市后根據(jù)申購(gòu)贖回清單和組合證券內(nèi)各

只證券的實(shí)時(shí)成交數(shù)據(jù)，計(jì)算基金份額參考凈值（IOPV），并按相關(guān)規(guī)定對(duì)外發(fā)布，供投資

者交易、申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)參考。IOPV與實(shí)時(shí)的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計(jì)

算還可能出現(xiàn)錯(cuò)誤，投資者若參考IOPV進(jìn)行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失，需投資者自行承擔(dān)。

9、退市風(fēng)險(xiǎn)

因基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會(huì)決議提前

終止上市，導(dǎo)致基金份額不能繼續(xù)進(jìn)行二級(jí)市場(chǎng)交易的風(fēng)險(xiǎn)。

10、投資者申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)

基金的申購(gòu)贖回清單中，可能僅允許對(duì)部分成份股使用現(xiàn)金替代，且設(shè)置現(xiàn)金替代比

例上限，因此，投資者在進(jìn)行申購(gòu)時(shí)，可能存在因個(gè)別成份股漲停、臨時(shí)停牌等原因而無(wú)

法買入申購(gòu)所需的足夠的成份股，導(dǎo)致申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)。

11、投資者贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)

投資者在提出贖回申請(qǐng)時(shí)，如基金組合中不具備足額的符合要求的贖回對(duì)價(jià)，可能導(dǎo)

致贖回失敗。

基金管理人可能根據(jù)基金運(yùn)作情況、市場(chǎng)變化以及投資者需求等因素調(diào)整最小申購(gòu)贖

回單位，由此可能導(dǎo)致投資者按原最小申購(gòu)贖回單位申購(gòu)并持有的基金份額，可能無(wú)法按

照新的最小申購(gòu)贖回單位全部贖回，而只能在二級(jí)市場(chǎng)賣出全部或部分基金份額。

12、基金份額贖回對(duì)價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，即流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

基金贖回對(duì)價(jià)主要為組合證券，在組合證券變現(xiàn)過程中，由于市場(chǎng)變化、部分成份股

流動(dòng)性差等因素，導(dǎo)致投資者變現(xiàn)后的價(jià)值與贖回時(shí)贖回對(duì)價(jià)的價(jià)值有差異，存在變現(xiàn)風(fēng)

險(xiǎn)，即流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

（1）本基金的申購(gòu)、贖回安排

投資人在開放日的開放時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為證券交易所

的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的

規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情

況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照

《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

（2）擬投資市場(chǎng)及資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，經(jīng)考察上證科創(chuàng)板200指數(shù)的成份

股數(shù)量、日均成交量以及日均成交金額，該指數(shù)將具有充足的流動(dòng)性可滿足本基金投資的

要求；本基金在組合構(gòu)建過程中，將根據(jù)開放日申購(gòu)和贖回情況，決定投資標(biāo)的指數(shù)成份

股及備選成份股的時(shí)間和方式。一般情況下，上述投資標(biāo)的流動(dòng)性較好，但不排除在特定

階段、特定市場(chǎng)環(huán)境下特定投資標(biāo)的出現(xiàn)流動(dòng)性較差的情況，如因成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足

等特殊情形導(dǎo)致基金無(wú)法完全投資于成份股時(shí)，基金管理人將根據(jù)市場(chǎng)情況，并結(jié)合經(jīng)驗(yàn)

判斷，采取包括成份股替代策略等在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合，以期

有效控制本基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

（3）實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對(duì)投資者的潛在影響：

本基金備用流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具包括但不限于暫停接受贖回申請(qǐng)、延緩支付贖回對(duì)

價(jià)、暫?；鸸乐狄约爸袊?guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他措施。

暫停接受贖回申請(qǐng)、延緩支付贖回對(duì)價(jià)等工具的情形、程序見招募說(shuō)明書“九、基金

份額的申購(gòu)、贖回”的相關(guān)規(guī)定。若本基金暫停贖回申請(qǐng)，投資者在暫停贖回期間將無(wú)法

贖回其持有的基金份額。若本基金延緩支付贖回對(duì)價(jià)，贖回對(duì)價(jià)支付時(shí)間將后延，可能對(duì)

投資者的資金安排帶來(lái)不利影響。

暫?；鸸乐档那樾?、程序見招募說(shuō)明書“十二、基金資產(chǎn)估值”的相關(guān)規(guī)定。若本

基金暫?；鸸乐?，一方面投資者將無(wú)法知曉本基金的基金份額凈值，另一方面本基金將

暫停接受申購(gòu)贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回對(duì)價(jià)，進(jìn)而導(dǎo)致投資者無(wú)法申購(gòu)或贖回本基金，或

贖回對(duì)價(jià)支付時(shí)間將后延，可能對(duì)投資者的資金安排帶來(lái)不利影響。

（4）對(duì)ETF基金投資人而言，ETF可在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行買賣，因此也可能面臨因市場(chǎng)交

易量不足而造成的流動(dòng)性問題，帶來(lái)基金在二級(jí)市場(chǎng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

13、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風(fēng)險(xiǎn)

基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn)，本基金收益分配不須以彌補(bǔ)虧損為前提，收益分配后可能存

在基金份額凈值低于面值的風(fēng)險(xiǎn)。

14、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

基金的多項(xiàng)服務(wù)委托第三方機(jī)構(gòu)辦理，存在以下風(fēng)險(xiǎn)：

（1）申購(gòu)贖回代理券商因多種原因，導(dǎo)致代理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)受到限制、暫?；蚪K

止，由此影響對(duì)投資者申購(gòu)贖回服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）登記結(jié)算機(jī)構(gòu)可能調(diào)整結(jié)算制度，如實(shí)施貨銀對(duì)付制度，對(duì)投資者基金份額、組

合證券及資金的結(jié)算方式發(fā)生變化，制度調(diào)整可能給投資者帶來(lái)理解偏差的風(fēng)險(xiǎn)。同樣的

風(fēng)險(xiǎn)還可能來(lái)自于證券交易所及其他代理機(jī)構(gòu)。

（3）證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、基金托管人、申購(gòu)贖回代理券商及其他代理機(jī)構(gòu)可

能違約，導(dǎo)致基金或投資者利益受損的風(fēng)險(xiǎn)。

15、科創(chuàng)板投資風(fēng)險(xiǎn)

本基金主要投資于科創(chuàng)板股票，將面臨以下特殊風(fēng)險(xiǎn)：

（1）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

科創(chuàng)板設(shè)置較高投資者準(zhǔn)入門檻，市場(chǎng)整體流動(dòng)性可能弱于A股其他板塊。若市場(chǎng)環(huán)

境變化或機(jī)構(gòu)投資者對(duì)標(biāo)的形成一致性預(yù)期，可能導(dǎo)致基金持倉(cāng)股票成交難度增加、交易

成本上升，極端情況下存在無(wú)法及時(shí)變現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）退市風(fēng)險(xiǎn)

與A股其他板塊相比，科創(chuàng)板執(zhí)行更嚴(yán)格退市標(biāo)準(zhǔn)，退市流程更簡(jiǎn)潔高效，標(biāo)的企業(yè)

退市風(fēng)險(xiǎn)顯著提升。若基金投資標(biāo)的觸發(fā)退市條件，可能導(dǎo)致其估值大幅縮水、流動(dòng)性喪

失，進(jìn)而對(duì)基金資產(chǎn)凈值造成不利影響。

（3）投資集中度風(fēng)險(xiǎn)

科創(chuàng)板上市公司多聚焦科技創(chuàng)新領(lǐng)域，屬成長(zhǎng)型企業(yè)，其商業(yè)模式、技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)、

盈利能力、業(yè)績(jī)波動(dòng)等特征具有較強(qiáng)同質(zhì)性?；鹜ㄟ^行業(yè)或風(fēng)格分散投資降低風(fēng)險(xiǎn)的效

果可能受限，若相關(guān)板塊或行業(yè)面臨系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)的股票價(jià)格集中波動(dòng)可能導(dǎo)致基金資

產(chǎn)凈值大幅波動(dòng)。

16、采用證券經(jīng)紀(jì)商交易結(jié)算模式的風(fēng)險(xiǎn)

本基金采用證券經(jīng)紀(jì)商交易結(jié)算模式，即本基金將通過基金管理人選定的證券經(jīng)紀(jì)商

進(jìn)行場(chǎng)內(nèi)交易，并由選定的證券經(jīng)紀(jì)商作為結(jié)算參與人代理本基金進(jìn)行結(jié)算，該種交易結(jié)

算模式可能存在信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、效率降低風(fēng)險(xiǎn)、交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、投資信息安全

保密風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。

（七）本基金可投資于股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨等金融衍生品，具備一些特有

的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、投資股指期貨所面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)

等。具體為：

（1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于股指期貨價(jià)格變動(dòng)而給投資者帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是股指期

貨投資中最主要的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)流動(dòng)性差或合約交易活躍性差，交易參與者少，買賣意

愿不高，期貨交易難以迅速、及時(shí)、方便的成交所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

（3）基差風(fēng)險(xiǎn)是指股指期貨合約價(jià)格和指數(shù)價(jià)格之間的價(jià)格差的波動(dòng)所造成的風(fēng)險(xiǎn)，

以及不同股指期貨合約價(jià)格之間價(jià)格差的波動(dòng)所造成的期現(xiàn)價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)。

（4）保證金風(fēng)險(xiǎn)是指由于保證金交易的杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí)，股價(jià)指數(shù)微小的

變動(dòng)就可能會(huì)使投資者權(quán)益遭受較大損失。而且股指期貨采用每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，如果

沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉(cāng)，可能給投資帶來(lái)重大損失。

2、股票期權(quán)價(jià)格主要受到標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格水平、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率、期權(quán)到期時(shí)間、

市場(chǎng)利率水平等因素的影響。因此，投資股票期權(quán)主要存在Delta風(fēng)險(xiǎn)、Gamma風(fēng)險(xiǎn)、

Vega風(fēng)險(xiǎn)、Theta風(fēng)險(xiǎn)以及Rho風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，進(jìn)行股票期權(quán)投資還面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用

風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。

3、本基金投資國(guó)債期貨，可能引發(fā)如下風(fēng)險(xiǎn)：國(guó)債期貨交易采用保證金交易方式，基

金資產(chǎn)可能由于無(wú)法及時(shí)籌措資金滿足建立或者維持國(guó)債期貨頭寸所要求的保證金而面臨

保證金風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，該潛在損失可能成倍放大，具有杠桿性風(fēng)險(xiǎn)。另外，期貨在對(duì)沖市場(chǎng)

風(fēng)險(xiǎn)的使用過程中，基金資產(chǎn)可能因?yàn)閲?guó)債期貨合約與合約標(biāo)的價(jià)格波動(dòng)不一致而面臨基

差風(fēng)險(xiǎn)。

（八）融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

1、基金參與融資業(yè)務(wù)，在放大收益的同時(shí)也放大了風(fēng)險(xiǎn)。類似于期貨交易，融資業(yè)務(wù)

在交易過程中需要全程監(jiān)控其擔(dān)保金的比例，以保證其不低于所要求的維持擔(dān)保比率，這

種“盯市”的方式對(duì)本基金流動(dòng)性的管理提出了更高的要求。

2、基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：

（1）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)基金資產(chǎn)面臨大額贖回時(shí)，可能因證券出借原因發(fā)生無(wú)法及時(shí)變

現(xiàn)、支付贖回對(duì)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）信用風(fēng)險(xiǎn)：證券出借對(duì)手方可能無(wú)法及時(shí)歸還證券、無(wú)法支付相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償及借

券費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)。

（3）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：證券出借后可能面臨出借期間無(wú)法及時(shí)處置證券的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

（九）投資于資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)

1、利率風(fēng)險(xiǎn)

市場(chǎng)利率將隨宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化而波動(dòng)，利率波動(dòng)可能會(huì)影響優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券

持有人收益。如果采用固定利率結(jié)構(gòu)，當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，資產(chǎn)支持證券的相對(duì)收益水平

就會(huì)降低。

2、債務(wù)人或支付人的違約風(fēng)險(xiǎn)

資產(chǎn)支持證券償付本金和收益的現(xiàn)金流來(lái)自于基礎(chǔ)資產(chǎn)未來(lái)產(chǎn)生的現(xiàn)金流，即特定財(cái)

產(chǎn)權(quán)利的債務(wù)人未來(lái)償付的本金及利息。若未來(lái)債務(wù)人未能履行相應(yīng)義務(wù)，將導(dǎo)致基礎(chǔ)資

產(chǎn)損失。

3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

資產(chǎn)支持證券中優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券可以通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的流通方式進(jìn)行流通。

在交易對(duì)手有限的情況下，持有資產(chǎn)支持證券的本基金將面臨無(wú)法在合理的時(shí)間內(nèi)以公允

價(jià)格出售資產(chǎn)支持證券而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。

（十）存托憑證的投資風(fēng)險(xiǎn)

本基金的投資范圍包括存托憑證，如投資存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場(chǎng)股票

的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，還可能面臨中國(guó)存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的

風(fēng)險(xiǎn)，以及與中國(guó)存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)

行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人在分

紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托協(xié)議自動(dòng)約束存托憑證持有

人的風(fēng)險(xiǎn)；因多地上市造成存托憑證價(jià)格差異以及波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人權(quán)益被攤

薄的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證退市的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管

方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)外證券交易機(jī)制、法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)

致的其他風(fēng)險(xiǎn)。

（十一）創(chuàng)業(yè)板投資風(fēng)險(xiǎn)

本基金可投資于創(chuàng)業(yè)板股票，將面臨以下特殊風(fēng)險(xiǎn)：

（1）盈利不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)

創(chuàng)業(yè)板上市公司多以新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)為核心競(jìng)爭(zhēng)力，普遍呈現(xiàn)輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模

式，疊加技術(shù)迭代速度快、產(chǎn)業(yè)升級(jí)節(jié)奏快、商業(yè)模式易復(fù)制、業(yè)績(jī)波動(dòng)幅度大等特征，

其上市后的持續(xù)創(chuàng)新能力、盈利穩(wěn)定性和抗風(fēng)險(xiǎn)韌性均存在較大不確定性。因此，本基金

投資于創(chuàng)業(yè)板相關(guān)企業(yè)，可能面臨標(biāo)的企業(yè)盈利不及預(yù)期、甚至導(dǎo)致基金資產(chǎn)遭受較大損

失的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）退市風(fēng)險(xiǎn)

注冊(cè)制下，創(chuàng)業(yè)板退市制度更趨嚴(yán)格，退市指標(biāo)涵蓋財(cái)務(wù)類、交易類、規(guī)范類及重大

違法類等多維度，且退市流程更簡(jiǎn)潔、退市效率更高。若本基金投資的創(chuàng)業(yè)板股票觸發(fā)退

市條件，可能導(dǎo)致股票流動(dòng)性驟降、估值大幅縮水，進(jìn)而影響基金資產(chǎn)凈值。

（3）股價(jià)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

實(shí)施注冊(cè)制后，創(chuàng)業(yè)板股票交易規(guī)則與A股主板存在差異，漲跌幅限制更為寬松：首

次公開發(fā)行上市的創(chuàng)業(yè)板股票，上市后前5個(gè)交易日不設(shè)置漲跌幅限制，后續(xù)漲跌停幅度

為20%。同時(shí)，創(chuàng)業(yè)板股票上市首日即納入融資融券標(biāo)的范圍。上述交易規(guī)則特點(diǎn)可能導(dǎo)

致創(chuàng)業(yè)板股票波動(dòng)幅度顯著大于A股主板股票，存在大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

（4）紅籌企業(yè)及存托憑證相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

符合規(guī)定的紅籌企業(yè)可在創(chuàng)業(yè)板上市。此類企業(yè)注冊(cè)于境外，可能采用協(xié)議控制架

構(gòu)，其信息披露、分紅派息及對(duì)投資者保護(hù)安排與境內(nèi)上市公司存在差異。

紅籌企業(yè)可發(fā)行股票或存托憑證（由存托人簽發(fā)，以境外證券為基礎(chǔ)在境內(nèi)發(fā)行，代

表境外基礎(chǔ)證券權(quán)益）。存托憑證持有人享有的權(quán)益雖與境外基礎(chǔ)證券持有人基本相當(dāng)，但

不等同于直接持有境外基礎(chǔ)證券。投資者需充分知悉存托協(xié)議及相關(guān)規(guī)則，審慎評(píng)估相關(guān)

投資風(fēng)險(xiǎn)。

（十二）其他風(fēng)險(xiǎn)

戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力可能導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)有遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣?、基金

托管人、證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)和銷售代理機(jī)構(gòu)等可能因不可抗力無(wú)法正常工作，從

而影響基金的各項(xiàng)業(yè)務(wù)按正常時(shí)限完成。

十八、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過

的事項(xiàng)的，應(yīng)召開基金份額持有人大會(huì)決議通過。對(duì)于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不

經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過的事項(xiàng)，由基金管理人和基金托管人同意，在履行適當(dāng)程

序后變更并公告。

2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議自通過之日起生效，該決議應(yīng)報(bào)

中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。信息披露義務(wù)人應(yīng)自決議生效后依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)

定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：

1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使

標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持

有人大會(huì)對(duì)解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過

的；

4、《基金合同》約定的其他情形；

5、相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。

（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算

1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立基金

財(cái)產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清

算。

2、在基金財(cái)產(chǎn)清算小組接管基金財(cái)產(chǎn)之前，基金管理人和基金托管人應(yīng)按照基金合同

和托管協(xié)議的規(guī)定繼續(xù)履行保護(hù)基金財(cái)產(chǎn)安全的職責(zé)。

3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合

《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師組成。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必

要的工作人員。

4、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變

現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。

5、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：

（1）基金財(cái)產(chǎn)清算小組成立后，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；

（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報(bào)告；

（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法

律意見書；

（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；

（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。

6、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制而不能及時(shí)

變現(xiàn)、結(jié)算保證金相關(guān)規(guī)定等客觀因素，清算期限相應(yīng)順延。

（四）清算費(fèi)用

清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用

由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財(cái)產(chǎn)中支付。

（五）基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)

用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。

（六）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《中華人民共和國(guó)證

券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公

告?；鹭?cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)

清算小組進(jìn)行公告。

（七）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存

基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最

低年限。

十九、基金合同內(nèi)容摘要

（一）基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利、義務(wù)

A.基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，基金投資者

自依據(jù)基金合同取得基金份額，即成為本基金的基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，直

至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為基金合同當(dāng)事人并不以在基金合同

上書面簽章或簽字為必要條件。

每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。

1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包括但不限

于：

（1）分享基金財(cái)產(chǎn)收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)；

（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請(qǐng)贖回其持有的基金份額；

（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會(huì)或者召集基金份額持有人大會(huì)；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會(huì)，對(duì)基金份額持有人大會(huì)審議事項(xiàng)行

使表決權(quán)；

（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；

（7）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；

（8）對(duì)基金管理人、基金托管人損害其合法權(quán)益的行為依法提起仲裁；

（9）法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)或基金合同規(guī)定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)包括但不限

于：

（1）認(rèn)真閱讀并遵守基金合同、招募說(shuō)明書、基金產(chǎn)品資料概要、業(yè)務(wù)規(guī)則以及基金

管理人按照規(guī)定就本基金發(fā)布的相關(guān)公告；

（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主

做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；

（3）關(guān)注基金信息披露，及時(shí)行使權(quán)利和履行義務(wù)；

（4）交納基金認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)和認(rèn)購(gòu)股票、應(yīng)付申購(gòu)對(duì)價(jià)及法律法規(guī)和基金合同所規(guī)定的費(fèi)

用；

（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者基金合同終止的有限責(zé)任；

（6）不從事任何有損基金及其他基金合同當(dāng)事人合法權(quán)益的活動(dòng)；

（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）如實(shí)提供基金管理人或其銷售機(jī)構(gòu)依法要求提供的信息，并不時(shí)予以更新和補(bǔ)

充；

（10）遵守基金管理人、證券交易所、銷售機(jī)構(gòu)和登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)交易及業(yè)務(wù)規(guī)則；

（11）配合基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)開展反洗錢盡職調(diào)查，包括但不限于提供真實(shí)有效

的身份證件或者其他身份證明文件，準(zhǔn)確、完整填報(bào)身份信息，如實(shí)提供與交易和資金相

關(guān)的資料等。不得從事洗錢活動(dòng)或者為洗錢活動(dòng)提供便利；

（12）法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)或基金合同規(guī)定的其他義務(wù)。

B.基金管理人的權(quán)利與義務(wù)

1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不限于：

（1）依法募集資金；

（2）自基金合同生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和基金合同獨(dú)立運(yùn)用并管理基金財(cái)產(chǎn)；

（3）依照基金合同收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他費(fèi)用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；

（6）依據(jù)基金合同及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人違反了基金合

同及國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護(hù)基金投

資者的利益；

（7）在基金托管人更換時(shí)，提名新的基金托管人；

（8）依據(jù)基金合同及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；

（9）在基金合同約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購(gòu)、贖回申請(qǐng)；

（10）依照法律法規(guī)為基金的利益對(duì)被投資公司行使證券持有人權(quán)利，為基金的利益

行使因基金財(cái)產(chǎn)投資所產(chǎn)生的其他權(quán)利；

（11）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金申請(qǐng)和辦理融資、轉(zhuǎn)融通

證券出借等相關(guān)業(yè)務(wù)；

（12）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他

法律行為；

（13）選擇、更換為本基金提供銷售、支付結(jié)算、基金份額注冊(cè)登記、估值、投資顧

問、法律、會(huì)計(jì)、證券經(jīng)紀(jì)商等服務(wù)的機(jī)構(gòu)并確定相關(guān)費(fèi)率，對(duì)該等服務(wù)機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為

進(jìn)行監(jiān)督和處理；

（14）在不違反法律法規(guī)、相關(guān)證券交易所及登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的前提下，制訂

和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回和非交易過戶及其他相關(guān)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)規(guī)則；

（15）若本基金采用證券經(jīng)紀(jì)商交易結(jié)算模式，即本基金將通過基金管理人選定的證

券經(jīng)紀(jì)商進(jìn)行場(chǎng)內(nèi)交易，并由選定的證券經(jīng)紀(jì)商作為結(jié)算參與人代理本基金進(jìn)行結(jié)算，則

基金管理人、基金托管人須與選擇的證券經(jīng)紀(jì)商簽訂相關(guān)協(xié)議，約定證券經(jīng)紀(jì)商應(yīng)履行的

相關(guān)交易結(jié)算和交易監(jiān)控等職責(zé)；

（16）法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)或基金合同規(guī)定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于：

（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的

發(fā)售、申購(gòu)、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續(xù)；

（3）自基金合同生效之日起，以誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)；

（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營(yíng)方式

管理和運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；

（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理

的基金財(cái)產(chǎn)和基金管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對(duì)所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進(jìn)

行證券投資；

（6）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)為自己及任

何第三人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；

（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；

（8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購(gòu)價(jià)格、申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)的方法符合

基金合同等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購(gòu)、

贖回對(duì)價(jià)，編制申購(gòu)贖回清單；

（9）進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；

（10）按照法律規(guī)定要求編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；

（11）嚴(yán)格按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報(bào)告義務(wù)；

（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金法》、基金合

同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定或有權(quán)機(jī)關(guān)另有要求外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不

向他人泄露，但向?qū)徲?jì)、法律等外部專業(yè)顧問提供的除外；

（13）按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配基金收

益；

（14）按規(guī)定受理申購(gòu)與贖回申請(qǐng)，及時(shí)、足額支付贖回對(duì)價(jià)；

（15）依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)或配合基金

托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；

（16）按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的會(huì)計(jì)賬冊(cè)、報(bào)表、記錄和其他相關(guān)資料，

保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低年限；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時(shí)間發(fā)出，并且保證投資

者能夠按照基金合同規(guī)定的時(shí)間和方式，隨時(shí)查閱到與基金有關(guān)的公開資料，并在支付合

理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；

（18）組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分

配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)并通知基

金托管人；

（20）因違反基金合同導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時(shí)，應(yīng)當(dāng)

承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；

（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和基金合同規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托管人違反

基金合同造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人追償；

（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的

行為承擔(dān)責(zé)任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚?
為；

（24）基金管理人在募集期滿未能達(dá)到基金的備案條件，基金合同不能生效，基金管

理人應(yīng)當(dāng)將已募集資金并加計(jì)銀行同期活期存款利息在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金

認(rèn)購(gòu)人，同時(shí)基金募集期間網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)所凍結(jié)的股票予以解凍；

（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；

（26）建立并保存基金份額持有人名冊(cè)；

（27）按照《中華人民共和國(guó)反洗錢法》等有關(guān)反洗錢的法律法規(guī)和監(jiān)管要求履行反

洗錢義務(wù)；

（28）法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)或基金合同規(guī)定的其他義務(wù)。

C.基金托管人的權(quán)利與義務(wù)

1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不限于：

（1）自基金合同生效之日起，依法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定安全保管基金財(cái)產(chǎn)；

（2）依基金合同約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他費(fèi)用；

（3）監(jiān)督基金管理人對(duì)本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反基金合同及國(guó)家

法律法規(guī)行為，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)

會(huì)，并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；

（4）根據(jù)相關(guān)市場(chǎng)規(guī)則，為基金開設(shè)證券賬戶等投資所需賬戶、為基金辦理證券交易

資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會(huì)；

（6）在基金管理人更換時(shí)，提名新的基金管理人；

（7）法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)或基金合同規(guī)定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：

（1）以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財(cái)產(chǎn)；

（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，配備足夠的、合格的熟悉

基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)托管事宜；

（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，確?；鹭?cái)

產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財(cái)產(chǎn)與基金托管人自有財(cái)產(chǎn)以及不同的基金財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立；

對(duì)所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設(shè)

置、資金劃撥、賬冊(cè)記錄等方面相互獨(dú)立；

（4）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)為自己及任

何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)；

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；

（6）按規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，按照基金合同的約

定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定或有權(quán)機(jī)

關(guān)另有要求外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但向?qū)徲?jì)、法律等外

部專業(yè)顧問提供的除外；

（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購(gòu)、贖

回對(duì)價(jià)的現(xiàn)金部分；

（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；

（10）對(duì)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告出具意見，說(shuō)明基金管

理人在各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照基金合同的規(guī)定進(jìn)行；如果基金管理人有未執(zhí)行基

金合同規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說(shuō)明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料，保存期限不低于

法律法規(guī)規(guī)定的最低年限；

（12）從基金管理人或其委托的登記機(jī)構(gòu)處接收并保存基金份額持有人名冊(cè)；

（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊(cè)并與基金管理人核對(duì)；

（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對(duì)價(jià)

的現(xiàn)金部分；

（15）依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大會(huì)或配合基

金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；

（16）按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；

（17）參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)和銀行業(yè)

監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，并通知基金管理人；

（19）因違反基金合同導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退

任而免除；

（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和基金合同規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金管理

人因違反基金合同造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金管理人追償；

（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；

（22）按照《中華人民共和國(guó)反洗錢法》等有關(guān)反洗錢的法律法規(guī)和監(jiān)管要求履行反

洗錢義務(wù)；

（23）法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)或基金合同規(guī)定的其他義務(wù)。

（二）基金份額持有人大會(huì)召集、議事及表決程序和規(guī)則

基金份額持有人大會(huì)由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代

表基金份額持有人出席會(huì)議并表決。就本部分所述基金份額持有人大會(huì)事宜，除法律法規(guī)

另有規(guī)定或基金合同另有約定外，基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的權(quán)利。

ETF聯(lián)接基金的基金合同生效后，鑒于本基金和ETF聯(lián)接基金的相關(guān)性，ETF聯(lián)接基金

的基金份額持有人可以憑所持有的ETF聯(lián)接基金的基金份額出席或者委派代表出席本基金

的基金份額持有人大會(huì)并參與表決。在計(jì)算參會(huì)份額和計(jì)票時(shí)，ETF聯(lián)接基金持有人持有

的享有表決權(quán)的基金份額數(shù)和表決票數(shù)為，在本基金基金份額持有人大會(huì)的權(quán)益登記日，

ETF聯(lián)接基金持有本基金份額的總數(shù)乘以該基金份額持有人所持有的ETF聯(lián)接基金份額占

ETF聯(lián)接基金總份額的比例，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入的方法，保留到整數(shù)位。

ETF聯(lián)接基金的基金管理人不應(yīng)以ETF聯(lián)接基金的名義代表ETF聯(lián)接基金的全體基金

份額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受ETF聯(lián)接基金的特定

基金份額持有人的委托以ETF聯(lián)接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基金的基金

份額持有人大會(huì)并參與表決。

ETF聯(lián)接基金的基金管理人代表ETF聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基

金份額持有人大會(huì)的，須先遵照ETF聯(lián)接基金基金合同的約定召開ETF聯(lián)接基金的基金份

額持有人大會(huì)，ETF聯(lián)接基金的基金份額持有人大會(huì)決定提議召開或召集本基金份額持有

人大會(huì)的，由ETF聯(lián)接基金的基金管理人代表ETF聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或

召集本基金份額持有人大會(huì)。

A、召開事由

1、除法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)或基金合同另有規(guī)定外，當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一

的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)基金合同約定的相關(guān)程序召開基金份額持有人大會(huì)：

（1）終止基金合同；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金托管人；

（4）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；

（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會(huì)程序；

（10）對(duì)基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；

（11）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上市的情

形除外；

（12）法律法規(guī)或基金合同或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會(huì)的

事項(xiàng)。

2、盡管有前述約定，但屬于以下情況之一的，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修

改，不需召開基金份額持有人大會(huì)：

（1）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收?。?
（2）在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，調(diào)整本基金的申購(gòu)費(fèi)率或

變更收費(fèi)方式、調(diào)整本基金的基金份額類別的設(shè)置；

（3）因相應(yīng)的法律法規(guī)、上海證券交易所或者登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變動(dòng)而應(yīng)

當(dāng)對(duì)基金合同進(jìn)行修改；

（4）對(duì)基金合同的修改對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響或修改不涉及基金合

同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化；

（5）基金管理人、登記機(jī)構(gòu)、銷售機(jī)構(gòu)在法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整有關(guān)

基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、非交易過戶等業(yè)務(wù)的規(guī)則；

（6）在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整基金的申購(gòu)贖回方式和/或申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)

價(jià)組成；

（7）對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；

（8）監(jiān)管機(jī)關(guān)或證券交易所要求或決定本基金終止上市；

（9）按照法律法規(guī)和基金合同規(guī)定不需召開基金份額持有人大會(huì)的其他情形。

B、會(huì)議召集人及召集方式

1、本基金基金份額持有人大會(huì)不設(shè)日常機(jī)構(gòu)。除法律法規(guī)規(guī)定或基金合同另有約定

外，基金份額持有人大會(huì)由基金管理人召集。

2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召開時(shí)，由基金托管人召集。

3、基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提

議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管

人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不

召集，基金托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)由基金托管人自行召集，并自出具書面決定

之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。

4、代表基金份額10%以上（含10%，以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計(jì)算，下

同）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)書面要求召開基金份額持有人大會(huì)，應(yīng)當(dāng)向基金管理人

提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知

提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人。基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面

決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上的基金份額持有

人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書面提議?；鹜泄苋藨?yīng)當(dāng)自收到書面提

議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理

人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開，并告知基金管理

人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。

5、代表基金份額10%以上的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召開基金份額持有人大

會(huì)，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨(dú)或合計(jì)代表基金份額10%以上的基金份

額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日?qǐng)?bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案?；鸱蓊~持有人依法自行召

集基金份額持有人大會(huì)的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干擾。

6、基金份額持有人大會(huì)的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、方式和權(quán)益登記日。

C、召開基金份額持有人大會(huì)的通知時(shí)間、通知內(nèi)容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會(huì)，召集人應(yīng)于會(huì)議召開前至少30日，按照《信息披露辦

法》的規(guī)定在規(guī)定媒介公告會(huì)議通知。基金份額持有人大會(huì)通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：

（1）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議形式；

（2）會(huì)議擬審議的事項(xiàng)、議事程序和表決方式；

（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會(huì)的基金份額持有人的權(quán)益登記日；

（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限

等）、送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；

（5）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；

（6）出席會(huì)議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；

（7）召集人需要通知的其他事項(xiàng)。

2、采取通訊開會(huì)方式并進(jìn)行表決的情況下，由會(huì)議召集人決定在會(huì)議通知中說(shuō)明本次

基金份額持有人大會(huì)所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、書

面表決意見送達(dá)的截止時(shí)間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見的計(jì)

票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意

見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人和基金托

管人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺?duì)書面

表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見的計(jì)票效力。

D、基金份額持有人出席會(huì)議的方式

基金份額持有人大會(huì)可通過現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)方式、通訊開會(huì)方式或法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許

的其他方式召開，會(huì)議的召開方式由會(huì)議召集人確定。

1、現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表出席，

現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)時(shí)基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持有人大會(huì)，基金管理

人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場(chǎng)開會(huì)同時(shí)符合以下條件時(shí)，可以

進(jìn)行基金份額持有人大會(huì)議程：

（1）親自出席會(huì)議者持有基金份額的憑證、受托出席會(huì)議者出具的委托人持有基金份

額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、基金合同和會(huì)議通知的規(guī)定，

并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

（2）經(jīng)核對(duì)，匯總到會(huì)者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金

份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會(huì)者在權(quán)益登

記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以

在原公告的基金份額持有人大會(huì)召開時(shí)間的3個(gè)月以后、6個(gè)月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重

新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召集的基金份額持有人大會(huì)到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的

有效的基金份額應(yīng)不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2、通訊開會(huì)。通訊開會(huì)系指基金份額持有人將其對(duì)審議事項(xiàng)的表決意見以書面形式或

大會(huì)公告載明的其他方式在收取表決意見截止時(shí)間以前送達(dá)召集人指定的地址。通訊開會(huì)

應(yīng)以書面方式或大會(huì)公告載明的其他方式進(jìn)行表決。

在同時(shí)符合以下條件時(shí)，通訊開會(huì)的方式視為有效：

（1）會(huì)議召集人按基金合同約定公布會(huì)議通知后，在2個(gè)工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)提示

性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管

理人）到指定地點(diǎn)對(duì)書面表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。會(huì)議召集人在基金托管人（如果基金

托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會(huì)議通知規(guī)定的方式統(tǒng)計(jì)基

金份額持有人的書面表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參與書面表決意見統(tǒng)計(jì)

的，不影響表決效力；

（3）本人直接出具書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見的，基金份額持有人所持有

的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具書

面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益登記日

基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會(huì)召開時(shí)間的3個(gè)月以

后、6個(gè)月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召集的基金份額持

有人大會(huì)應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書面意見或

授權(quán)他人代表出具書面意見；

（4）上述第（3）項(xiàng)中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面

意見的代理人，同時(shí)提交的持有基金份額的憑證、受托出具書面意見的代理人出具的委托

人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明應(yīng)符合法律法規(guī)、基金合同和會(huì)

議通知的規(guī)定，并與基金登記機(jī)構(gòu)記錄相符。

3、在不與法律法規(guī)沖突的前提下，基金份額持有人大會(huì)可通過網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其

他方式召開，基金份額持有人可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式進(jìn)行表決，具

體方式由會(huì)議召集人確定并在會(huì)議通知中列明。

4、基金份額持有人授權(quán)他人代為出席會(huì)議并表決的，授權(quán)方式可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、

電話、短信或其他方式，具體方式在會(huì)議通知中列明。

E、議事內(nèi)容與程序

1、議事內(nèi)容及提案權(quán)

議事內(nèi)容為本部分“A、召開事由”中所述應(yīng)由基金份額持有人大會(huì)審議決定的事項(xiàng)。

基金份額持有人大會(huì)的召集人發(fā)出召集會(huì)議的通知后，對(duì)原有議事內(nèi)容的修改應(yīng)當(dāng)在

基金份額持有人大會(huì)召開前及時(shí)公告。

基金份額持有人大會(huì)不得對(duì)未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。

2、議事程序

（1）現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)

在現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)的方式下，首先由大會(huì)主持人按照下列第G條規(guī)定程序確定和公布計(jì)票

人，然后由大會(huì)主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會(huì)決議。大會(huì)主持人為基

金管理人授權(quán)出席會(huì)議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會(huì)的情況下，由基金托

管人授權(quán)其出席會(huì)議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能

主持大會(huì)，則由出席大會(huì)的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉

產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會(huì)的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄?
人拒不出席或主持基金份額持有人大會(huì)，不影響基金份額持有人大會(huì)作出的決議的效力。

會(huì)議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位

名稱）、身份證明文件號(hào)碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）

和聯(lián)系方式等事項(xiàng)。

（2）通訊開會(huì)

在通訊開會(huì)的情況下，首先由召集人在收取會(huì)議審議事項(xiàng)書面表決意見截止時(shí)間前至

少提前30日公布提案，在所通知的收取表決意見截止日期后2個(gè)工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督

下由召集人統(tǒng)計(jì)全部有效表決，在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成決議。

F、表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。

基金份額持有人大會(huì)決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分

之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項(xiàng)所規(guī)定的須以特別決議通過事項(xiàng)以

外的其他事項(xiàng)均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三

分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、

更換基金管理人或者基金托管人、終止基金合同、本基金與其他基金合并以特別決議通過

方為有效。

基金份額持有人大會(huì)采取記名方式進(jìn)行投票表決。

采取通訊方式進(jìn)行表決時(shí)，除非在計(jì)票時(shí)有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符合會(huì)議

通知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的投資者視為有效出席的投資者，表面符合會(huì)議通知規(guī)

定的書面表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)

計(jì)入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。

基金份額持有人大會(huì)的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開審議、逐項(xiàng)

表決。

G、計(jì)票

1、現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)

（1）如大會(huì)由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)

議開始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大

會(huì)召集人授權(quán)的一名人士共同擔(dān)任計(jì)票人；如大會(huì)由基金份額持有人自行召集或大會(huì)雖然

由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會(huì)的，基金份額

持有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人中選舉三名基金

份額持有人代表?yè)?dān)任計(jì)票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?huì)的，不影響計(jì)票的效

力。

（2）計(jì)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會(huì)主持人當(dāng)場(chǎng)公布計(jì)票

結(jié)果。

（3）如果會(huì)議主持人或基金份額持有人或代理人對(duì)于提交的表決結(jié)果有異議，可以在

宣布表決結(jié)果后立即要求對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行重新清點(diǎn)。計(jì)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重新清點(diǎn)，重新清點(diǎn)

以一次為限。重新清點(diǎn)后，大會(huì)主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)公布重新清點(diǎn)結(jié)果。

（4）計(jì)票過程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會(huì)的，不

影響計(jì)票的效力。

2、通訊開會(huì)

在通訊開會(huì)的情況下，計(jì)票方式為：由大會(huì)召集人授權(quán)的兩名人士在基金托管人授權(quán)

代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)行計(jì)票，并由公證機(jī)

關(guān)對(duì)計(jì)票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺?duì)書面表決意見的計(jì)票進(jìn)行

監(jiān)督的，不影響計(jì)票和表決結(jié)果。

H、生效與公告

基金份額持有人大會(huì)的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

基金份額持有人大會(huì)的決議自表決通過之日起生效。該表決通過之日為基金份額持有

人大會(huì)計(jì)票完成且計(jì)票結(jié)果符合法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的決議通過條件之日。

基金份額持有人大會(huì)決議生效后應(yīng)按照《信息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決

議。生效的基金份額持有人大會(huì)決議對(duì)全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均

有約束力。

I、本部分關(guān)于基金份額持有人大會(huì)召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規(guī)

定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來(lái)法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)

內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，履行適當(dāng)程序并提前公告

后，可直接對(duì)本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)審議。

（三）基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算

A、基金合同的變更

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通

過的事項(xiàng)的，應(yīng)召開基金份額持有人大會(huì)決議通過。對(duì)于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可

不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過的事項(xiàng)，由基金管理人和基金托管人同意，在履行適當(dāng)

程序后變更并公告。

2、關(guān)于基金合同變更的基金份額持有人大會(huì)決議自通過之日起生效，該決議應(yīng)報(bào)中國(guó)

證監(jiān)會(huì)備案。信息披露義務(wù)人應(yīng)在決議生效后依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒

介公告。

B、基金合同的終止事由

有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，基金合同應(yīng)當(dāng)終止：

1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使

標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持

有人大會(huì)對(duì)解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過

的；

4、基金合同約定的其他情形；

5、相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。

C、基金財(cái)產(chǎn)的清算

1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)基金合同的終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立基金財(cái)

產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。

2、在基金財(cái)產(chǎn)清算小組接管基金財(cái)產(chǎn)之前，基金管理人和基金托管人應(yīng)按照基金合同

和托管協(xié)議的規(guī)定繼續(xù)履行保護(hù)基金財(cái)產(chǎn)安全的職責(zé)。

3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合

《證券法》規(guī)定的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師組成。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

4、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變

現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。

5、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：

（1）基金財(cái)產(chǎn)清算小組成立后，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；

（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報(bào)告；

（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法

律意見書；

（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；

（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。

6、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制而不能及時(shí)

變現(xiàn)、結(jié)算保證金相關(guān)規(guī)定等客觀因素，清算期限相應(yīng)順延。

D、清算費(fèi)用

清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)

用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財(cái)產(chǎn)中支付。

E、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算

費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分

配。

F、基金財(cái)產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《證券法》規(guī)定的

會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告。基金財(cái)產(chǎn)

清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行

公告。

G、基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存

基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最

低年限。

（四）爭(zhēng)議解決方式

各方當(dāng)事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，各方當(dāng)事人應(yīng)

盡量通過協(xié)商、調(diào)解解決。協(xié)商、調(diào)解不能解決的，任何一方均應(yīng)當(dāng)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際

經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。

仲裁地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決是終局的，對(duì)仲裁各方當(dāng)事人均具有約束力。仲裁費(fèi)用、律

師費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，除非仲裁裁決另有決定。

爭(zhēng)議處理期間，各方當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行基金合

同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

基金合同受中國(guó)法律（為本基金合同之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政

區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)法律）管轄。

（五）基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

基金合同正本一式三份，除上報(bào)有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)一式一份外，基金管理人、基金托管人

各持有一份，每份具有同等的法律效力。

基金合同可印制成冊(cè)，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)的辦公場(chǎng)所和

營(yíng)業(yè)場(chǎng)所查閱。

二十、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要

（一）基金管理人（或簡(jiǎn)稱“管理人”）

名稱：嘉實(shí)基金管理有限公司

住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)1806A單元

辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街21號(hào)北京國(guó)際俱樂部C座寫字樓12A層

法定代表人：經(jīng)雷

成立時(shí)間：1999年3月25日

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字【1999】5號(hào)

組織形式：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨(dú)資）

注冊(cè)資本：1.5億元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理及中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)

（二）基金托管人（或簡(jiǎn)稱“托管人”）

名稱：中國(guó)銀行股份有限公司

住所及辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)

法定代表人：葛海蛟

成立時(shí)間：1983年10月31日

基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字【1998】24號(hào)

組織形式：股份有限公司

注冊(cè)資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬(wàn)壹仟貳佰肆拾壹元整

經(jīng)營(yíng)范圍：吸收人民幣存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款；辦理結(jié)算；辦理票據(jù)貼

現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業(yè)拆

借；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保險(xiǎn)箱服務(wù)；外匯存

款；外匯貸款；外匯匯款；外匯兌換；國(guó)際結(jié)算；同業(yè)外匯拆借；外匯票據(jù)的承兌和貼

現(xiàn)；外匯借款；外匯擔(dān)保；結(jié)匯、售匯；發(fā)行和代理發(fā)行股票以外的外幣有價(jià)證券；買賣

和代理買賣股票以外的外幣有價(jià)證券；自營(yíng)外匯買賣；代客外匯買賣；外匯信用卡的發(fā)行

和代理國(guó)外信用卡的發(fā)行及付款；資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；組織或參加銀團(tuán)貸款；國(guó)

際貴金屬買賣；海外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)與當(dāng)?shù)胤稍S可的一切銀行業(yè)務(wù)；在港澳地區(qū)的分行依

據(jù)當(dāng)?shù)胤羁砂l(fā)行或參與代理發(fā)行當(dāng)?shù)刎泿牛唤?jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)

（二）基金托管人對(duì)基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查

A.基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)基金管理人的下列投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督

1、對(duì)基金的投資范圍、投資對(duì)象進(jìn)行監(jiān)督。

本基金的投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑證，下同）。此外，

為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于部分非成份股（包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)

板、存托憑證及其他依法發(fā)行上市的股票）、債券資產(chǎn)（國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)

債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票

據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、衍生工具（股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)

債期貨等）、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金資產(chǎn)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其

他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。

本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)

務(wù)。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，

可以將其納入投資范圍。

本基金投資標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低

于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。股指期貨、股票期權(quán)

和國(guó)債期貨及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

2、對(duì)基金投融資比例進(jìn)行監(jiān)督。

（1）本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，

且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；

（2）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈

值的10％；

（3）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；

（4）本基金持有的同一(指同一信用級(jí)別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持

證券規(guī)模的10％；

（5）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各

類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10％；

（6）本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y

產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3

個(gè)月內(nèi)予以全部賣出；

（7）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu)，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基

金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

（8）基金總資產(chǎn)不得超過基金凈資產(chǎn)的140%；

（9）本基金若參與股指期貨交易，應(yīng)當(dāng)符合下列投資限制：

①本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值

的10%；

②本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨、國(guó)債期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市

值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%。

其中，有價(jià)證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、

買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購(gòu)）等；

③本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的股票

總市值的20%；

④本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)

不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，以符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；

⑤本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的股指期貨合約的成交金額不得超過上

一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；

⑥每個(gè)交易日日終，在扣除股指期貨和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金

應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；

（10）本基金若參與國(guó)債期貨交易，應(yīng)當(dāng)符合下列投資限制：

①本基金在任何交易日日終，持有的買入國(guó)債期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值

的15%；

②本基金在任何交易日日終，在扣除股指期貨和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金

后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；

③本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨、國(guó)債期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市

值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%；

其中，有價(jià)證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、

買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購(gòu)）等；

④本基金在任何交易日日終，持有的賣出國(guó)債期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的債券

總市值的30%；

⑤本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的國(guó)債期貨合約的成交金額不得超過上

一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；

（11）本基金若參與股票期權(quán)交易，應(yīng)當(dāng)符合下列投資限制：

①基金因未平倉(cāng)的期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；

②未平倉(cāng)的期權(quán)合約面值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照行權(quán)價(jià)

乘以合約乘數(shù)計(jì)算；

（12）本基金參與融資業(yè)務(wù)后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與其他有價(jià)

證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；

（13）本基金若參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)符合下列投資限制：

①出借證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個(gè)交易日以上的出借證

券應(yīng)納入《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》所述流動(dòng)性受限證券的范圍；

②本基金參與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；

③最近6個(gè)月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；

④證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計(jì)算；

因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金投

資不符合上述規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)；

（14）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；

因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不

符合本款所規(guī)定比例限制的，本基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資產(chǎn)的投資；

（15）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)手開展逆

回購(gòu)交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；

（16）本基金投資存托憑證的比例限制依照國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票執(zhí)行，與國(guó)內(nèi)依

法發(fā)行上市的股票合并計(jì)算；

（17）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他投資比例限制。

除第（6）、（13）、（14）、（15）項(xiàng)外，因證券、期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金

規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性限制等基金管理人之外的因素致

使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在所涉證券可交易之日起10

個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)

定。

基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定?；?
金托管人對(duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。

3、除標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股之外，基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、

基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承

銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策

略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估

機(jī)制，按照市場(chǎng)公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律

法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審議，并經(jīng)過三分之二以上（含三

分之二）的獨(dú)立董事通過?；鸸芾砣硕聲?huì)應(yīng)至少每半年對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審查。

4、法律法規(guī)或監(jiān)管部門對(duì)基金合同所述投資比例、投資限制、組合限制、禁止行為等

作出強(qiáng)制性調(diào)整的，本基金應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)或監(jiān)管部門的規(guī)定執(zhí)行。

5、基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，基金管理人應(yīng)遵守審慎經(jīng)營(yíng)原則，配備專門的技術(shù)

系統(tǒng)和專業(yè)人員，制定科學(xué)合理的投資策略和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，完善業(yè)務(wù)流程，有效防范和

控制風(fēng)險(xiǎn)，基金托管人將根據(jù)前述第A條第2款第（13）項(xiàng)的約定對(duì)基金參與出借業(yè)務(wù)進(jìn)

行監(jiān)督和復(fù)核。

B.基金托管人應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定、《基金合同》和本協(xié)議的約定，對(duì)基金資

產(chǎn)凈值計(jì)算、基金份額凈值計(jì)算、申購(gòu)贖回對(duì)價(jià)的現(xiàn)金部分、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開

支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信息披露材料中登載基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行復(fù)核。

C.基金托管人在上述第A、B款的監(jiān)督和核查中發(fā)現(xiàn)基金管理人違反法律法規(guī)的規(guī)定

及本協(xié)議的約定，應(yīng)及時(shí)提示基金管理人，基金管理人收到提示后應(yīng)及時(shí)核對(duì)確認(rèn)并改

正。在限期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時(shí)對(duì)提示事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查?；鸸芾砣藢?duì)基金托管人提示

的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。

D.基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違反法律法規(guī)及本協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)

行，及時(shí)提示基金管理人?；鹜泄苋税l(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反

法律法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反本協(xié)議約定的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提示基金管理人，并依照法

律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。

E.基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查，包括但不限于：在規(guī)定時(shí)

間內(nèi)答復(fù)基金托管人并改正，就基金托管人的合理疑義進(jìn)行解釋或舉證，對(duì)基金托管人按

照法規(guī)要求需向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送基金監(jiān)督報(bào)告的，基金管理人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資

料和制度等。

（三）基金管理人對(duì)基金托管人的業(yè)務(wù)核查

1、在本協(xié)議的有效期內(nèi)，在不違反公平、合理原則以及不妨礙基金托管人遵守相關(guān)法

律法規(guī)及其行業(yè)監(jiān)管要求的基礎(chǔ)上，基金管理人有權(quán)對(duì)基金托管人履行本協(xié)議的情況進(jìn)行

必要的核查，核查事項(xiàng)包括但不限于基金托管人安全保管基金財(cái)產(chǎn)、開設(shè)或注銷基金財(cái)產(chǎn)

的資金賬戶和證券賬戶、期貨結(jié)算賬戶及投資所需其他賬戶、復(fù)核基金管理人計(jì)算的基金

資產(chǎn)凈值和基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金

投資運(yùn)作等行為。

2、基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財(cái)產(chǎn)、未對(duì)基金財(cái)產(chǎn)實(shí)行分賬管理、無(wú)正

當(dāng)理由未執(zhí)行或延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反法律法規(guī)、

《基金合同》及本協(xié)議有關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知基金托管人限期糾正，基金托

管人收到通知后應(yīng)及時(shí)核對(duì)并以書面形式對(duì)基金管理人發(fā)出回函。在限期內(nèi)，基金管理人

有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋藢?duì)基金管理人通知的違

規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金管理人應(yīng)依照法律法規(guī)的規(guī)定報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

3、基金托管人應(yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關(guān)資料以供

基金管理人核查基金財(cái)產(chǎn)的完整性和真實(shí)性，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)基金管理人并改正。對(duì)基

金管理人按照法規(guī)要求需向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交基金監(jiān)督報(bào)告的，基金托管人應(yīng)積極配合提供

相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。

（四）基金財(cái)產(chǎn)的保管

A.基金財(cái)產(chǎn)保管的原則

1、基金財(cái)產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人、證券經(jīng)紀(jì)商的固有財(cái)產(chǎn)。

2、基金托管人應(yīng)安全保管基金財(cái)產(chǎn)，未經(jīng)基金管理人的合法合規(guī)指令或法律法規(guī)、

《基金合同》及本協(xié)議另有約定，不得自行運(yùn)用、處分、分配基金的任何財(cái)產(chǎn)。

3、基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需其他賬戶。

4、基金托管人對(duì)所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，確?；?
金財(cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立。

5、除依據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《基金合同》及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定外，基金托

管人不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)。

B.《基金合同》生效前募集資金和股票的驗(yàn)資和入賬

基金募集期滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書決定停止基金發(fā)售時(shí)，募集的

基金份額總額、基金募集金額（含網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)所募集的股票市值）、基金份額持有人人數(shù)

符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》等有關(guān)規(guī)定的，由基金管理人在法定期限內(nèi)聘請(qǐng)符合《證券

法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資，并出具驗(yàn)資報(bào)告。出具的驗(yàn)資報(bào)告應(yīng)由參加驗(yàn)資的2

名以上（含2名）中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字方為有效。

基金管理人應(yīng)將屬于本基金財(cái)產(chǎn)的全部資金（含股票）劃入在基金托管人處為本基金

開立的基金銀行賬戶和證券賬戶中，并確保劃入的資金與驗(yàn)資確認(rèn)金額相一致。網(wǎng)下股票

認(rèn)購(gòu)所募集的股票由登記機(jī)構(gòu)予以凍結(jié)，凍結(jié)期間的股票權(quán)益及孳息歸屬按照相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)

則處理。

C.基金的銀行賬戶的開設(shè)和管理

1、基金托管人應(yīng)負(fù)責(zé)本基金的銀行賬戶的開設(shè)和管理。

2、基金托管人以本基金的名義開設(shè)本基金的銀行賬戶（也可稱為“基金托管賬戶”）。

本基金的銀行預(yù)留印鑒由基金托管人保管和使用。本基金除證券交易所場(chǎng)內(nèi)交易以外的一

切貨幣收支活動(dòng)，包括但不限于投資、支付贖回對(duì)價(jià)的現(xiàn)金部分、支付基金收益、收取申

購(gòu)對(duì)價(jià)的現(xiàn)金部分，均需通過本基金的銀行賬戶進(jìn)行。

3、本基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突?
金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不得使用本基金的銀行賬戶進(jìn)

行本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。

4、基金銀行賬戶的管理應(yīng)符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

D.基金進(jìn)行定期存款投資的賬戶開設(shè)和管理

基金管理人以基金名義在基金托管人認(rèn)可的存款銀行的指定營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開立存款賬戶，

基金托管人負(fù)責(zé)該賬戶銀行預(yù)留印鑒的保管和使用。在上述賬戶開立和賬戶相關(guān)信息變更

過程中，基金管理人應(yīng)提前向基金托管人提供開戶或賬戶變更所需的相關(guān)資料。

E.基金證券賬戶及其他投資賬戶的開設(shè)和管理

1、基金托管人應(yīng)當(dāng)代表本基金，以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式在中國(guó)證券登記結(jié)

算有限責(zé)任公司開設(shè)證券賬戶。

2、基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突?
管理人不得出借或轉(zhuǎn)讓本基金的任何證券賬戶，亦不得使用本基金的任何賬戶進(jìn)行本基金

業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。

3、在本托管協(xié)議生效日之后，本基金被允許從事其他投資品種的投資業(yè)務(wù)的，涉及相

關(guān)賬戶的開設(shè)、使用的，若無(wú)相關(guān)規(guī)定，則基金托管人應(yīng)當(dāng)比照并遵守上述關(guān)于賬戶開

設(shè)、使用的規(guī)定。

4、法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。

（六）證券資金賬戶的開立和管理

1、基金管理人以本基金名義在基金管理人選擇的證券經(jīng)紀(jì)商營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開立證券資金賬

戶，并按照該營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開戶的流程和要求，簽訂相關(guān)協(xié)議。證券資金賬戶用于基金財(cái)產(chǎn)證

券交易結(jié)算資金的存管、記載交易結(jié)算資金的變動(dòng)明細(xì)以及場(chǎng)內(nèi)證券交易清算。證券資金

賬戶與基金托管賬戶之間建立銀證轉(zhuǎn)賬對(duì)應(yīng)關(guān)系。

2、交易所證券交易資金采用第三方存管模式，即用于證券交易結(jié)算資金全額存放在證

券資金賬戶中，場(chǎng)內(nèi)的證券交易資金清算由基金管理人所選擇的證券經(jīng)紀(jì)商負(fù)責(zé)?；鹜?
管人不負(fù)責(zé)辦理場(chǎng)內(nèi)的證券交易資金清算，也不負(fù)責(zé)保管證券資金賬戶內(nèi)存放的資金。

F.債券托管專戶的開設(shè)和管理

基金合同生效后，基金管理人負(fù)責(zé)以基金的名義申請(qǐng)并取得進(jìn)入全國(guó)銀行間同業(yè)拆借

市場(chǎng)的交易資格，并代表基金進(jìn)行交易；由基金管理人負(fù)責(zé)向中國(guó)人民銀行報(bào)備，在上述

手續(xù)辦理完畢之后，基金托管人負(fù)責(zé)以基金的名義在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司與銀

行間市場(chǎng)清算所股份有限公司開設(shè)銀行間債券市場(chǎng)債券托管賬戶和資金結(jié)算專戶，并代表

基金進(jìn)行銀行間債券市場(chǎng)債券和資金的清算。

G.基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)有價(jià)憑證的保管

基金財(cái)產(chǎn)投資的實(shí)物證券、銀行定期存款存單等有價(jià)憑證由基金托管人負(fù)責(zé)妥善保

管?；鹜泄苋藢?duì)其以外機(jī)構(gòu)實(shí)際有效控制的有價(jià)憑證不承擔(dān)責(zé)任。

H.與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證的保管

基金托管人按照法律法規(guī)保管由基金管理人代表基金簽署的與基金有關(guān)的重大合同及

有關(guān)憑證?；鸸芾砣舜砘鸷炇鹩嘘P(guān)重大合同后應(yīng)在收到合同正本后30日內(nèi)將一份正

本的原件提交給基金托管人。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人在代表基金簽署與基金有

關(guān)的重大合同時(shí)應(yīng)盡量保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人

至少各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人與基金托管人按規(guī)定各自保管，保管

期限不少于法律法規(guī)的規(guī)定。

對(duì)于無(wú)法取得兩份以上的正本的，基金管理人應(yīng)向基金托管人提供加蓋公章的合同復(fù)

印件，未經(jīng)雙方協(xié)商或未在合同約定范圍內(nèi)，合同原件不得轉(zhuǎn)移。

（五）基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和會(huì)計(jì)核算

A.基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算和復(fù)核

1、基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價(jià)值?；鸱蓊~凈值是按照每個(gè)工作

日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后

第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的損益計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大額贖回情形下的

凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

2、基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或《基金合

同》的規(guī)定暫停估值時(shí)除外。估值原則應(yīng)符合《基金合同》、《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)

指引》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定。基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，

基金托管人復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個(gè)工作日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值與基金

份額凈值，并以雙方認(rèn)可的方式發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢?duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核后以

雙方認(rèn)可的方式發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對(duì)基金凈值予以公布。

3、當(dāng)相關(guān)法律法規(guī)或《基金合同》規(guī)定的估值方法不能客觀反映基金財(cái)產(chǎn)公允價(jià)值

時(shí)，基金管理人可根據(jù)具體情況，并與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估

值。

4、基金管理人、基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反《基金合同》訂明的估值方法、程序以

及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，雙方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行協(xié)商和

糾正。

5、當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生估值錯(cuò)誤時(shí)，視為基金份額凈

值錯(cuò)誤。基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基金托管

人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大；錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時(shí)，基

金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%

時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，通報(bào)基金托管人，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。前述內(nèi)容如法律法規(guī)

或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。

6、除《基金合同》和本協(xié)議另有約定外，由于基金管理人對(duì)外公布的任何基金凈值數(shù)

據(jù)錯(cuò)誤，導(dǎo)致該基金財(cái)產(chǎn)或基金份額持有人的直接損失，基金管理人應(yīng)依據(jù)《基金合同》

及本協(xié)議承擔(dān)責(zé)任。若基金托管人計(jì)算的凈值數(shù)據(jù)正確，則基金托管人對(duì)該損失不承擔(dān)責(zé)

任；否則基金托管人也應(yīng)承擔(dān)未正確履行復(fù)核義務(wù)的責(zé)任。因估值錯(cuò)誤而獲得不當(dāng)?shù)美?
當(dāng)事人負(fù)有及時(shí)返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但估值錯(cuò)誤責(zé)任方仍應(yīng)對(duì)估值錯(cuò)誤負(fù)責(zé)。如果由于

獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全部返還不當(dāng)?shù)美斐善渌?dāng)事人的利益損失(“受損

方”)，則估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對(duì)獲得不

當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分

不當(dāng)?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美?
還的總和超過其實(shí)際損失的差額部分支付給估值錯(cuò)誤責(zé)任方?；鸸芾砣藨?yīng)確?；鸱蓊~

數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，對(duì)于因基金管理人提供的基金份額數(shù)據(jù)錯(cuò)誤導(dǎo)致基金凈值計(jì)算錯(cuò)

誤的，基金托管人不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

7、由于不可抗力原因，或由于證券交易所、期貨交易所、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)、第三方估值

基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)、證券經(jīng)紀(jì)商或證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，或國(guó)家會(huì)計(jì)政策、市

場(chǎng)規(guī)則變更等非基金管理人或基金托管人原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必

要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，仍未能發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤或因前述原因未能避免或更正錯(cuò)誤的，

由此造成的基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責(zé)任，但基金管理人、

基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。

8、如果基金托管人的復(fù)核結(jié)果與基金管理人的計(jì)算結(jié)果存在差異，且雙方經(jīng)協(xié)商未能

達(dá)成一致，基金管理人可以按照其對(duì)基金凈值信息的計(jì)算結(jié)果對(duì)外予以公布，基金托管人

可以將相關(guān)情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

B.基金會(huì)計(jì)核算

1、基金賬冊(cè)的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，應(yīng)按照雙方約定的同一記賬方法和

會(huì)計(jì)處理原則，分別獨(dú)立地設(shè)置、登記和保管基金的全套賬冊(cè)，對(duì)雙方各自的賬冊(cè)定期進(jìn)

行核對(duì)，互相監(jiān)督，以保證基金財(cái)產(chǎn)的安全。若雙方對(duì)會(huì)計(jì)處理方法存在分歧，應(yīng)以基金

管理人的處理方法為準(zhǔn)。

2、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的核對(duì)

基金管理人和基金托管人應(yīng)定期就會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)存在不符，

雙方應(yīng)及時(shí)查明原因并糾正。

3、基金財(cái)務(wù)報(bào)表和定期報(bào)告的編制和復(fù)核

基金財(cái)務(wù)報(bào)表由基金管理人和基金托管人每月分別獨(dú)立編制。月度報(bào)表的編制，應(yīng)于

每月終了后5個(gè)工作日內(nèi)完成；在《基金合同》生效后，基金招募說(shuō)明書的信息發(fā)生重大

變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金招募說(shuō)明書并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；基

金招募說(shuō)明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)作的，基

金管理人不再更新基金招募說(shuō)明書。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)，編制完成基金季度報(bào)告，將季度報(bào)

告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上；基金管理人應(yīng)當(dāng)在上

半年結(jié)束之日起兩個(gè)月內(nèi)，編制完成基金中期報(bào)告，將中期報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將

中期報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上；基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)，編

制完成基金年度報(bào)告，將年度報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)

定報(bào)刊上?！痘鸷贤飞Р蛔銉蓚€(gè)月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、中期報(bào)

告或者年度報(bào)告。

基金管理人應(yīng)及時(shí)完成報(bào)表編制，將有關(guān)報(bào)表提供給基金托管人復(fù)核，基金托管人在

收到后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書面通知基金管理人；基金管理人應(yīng)留足充分的時(shí)

間，便于基金托管人復(fù)核相關(guān)報(bào)表及報(bào)告。

基金托管人在復(fù)核過程中，發(fā)現(xiàn)雙方的報(bào)表存在不符時(shí)，基金管理人和基金托管人應(yīng)

共同查明原因，進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整以雙方認(rèn)可的賬務(wù)處理方式為準(zhǔn)；若雙方無(wú)法達(dá)成一致以

基金管理人的賬務(wù)處理為準(zhǔn)。核對(duì)無(wú)誤后，基金托管人在基金管理人提供的報(bào)告上加蓋托

管業(yè)務(wù)部門公章或者出具加蓋托管業(yè)務(wù)部門公章的復(fù)核意見書或進(jìn)行電子確認(rèn)，雙方各自

留存一份。如果基金管理人與基金托管人不能于應(yīng)當(dāng)發(fā)布公告之日之前就相關(guān)報(bào)表達(dá)成一

致，基金管理人有權(quán)按照其編制的報(bào)表對(duì)外發(fā)布公告，基金托管人有權(quán)就相關(guān)情況報(bào)中國(guó)

證監(jiān)會(huì)備案。

（六）基金份額持有人名冊(cè)的保管

基金份額持有人名冊(cè)至少應(yīng)包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額?；鸱蓊~

持有人名冊(cè)由基金登記機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金托管人

應(yīng)分別保管基金份額持有人名冊(cè)，基金登記機(jī)構(gòu)保存期限不少于法律法規(guī)規(guī)定的最低年

限。如不能妥善保管，則按相關(guān)法律法規(guī)承擔(dān)責(zé)任。

在基金托管人要求或編制中期報(bào)告和年度報(bào)告前，基金管理人應(yīng)將有關(guān)資料送交基金

托管人，不得無(wú)故拒絕或延誤提供，并保證其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。基金托管人不得

將所保管的基金份額持有人名冊(cè)用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)。

（七）適用法律與爭(zhēng)議解決方式

A.本協(xié)議適用中華人民共和國(guó)法律（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門

特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)法律）管轄，并從其解釋。

B.基金管理人與基金托管人之間因本協(xié)議產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，各方當(dāng)

事人應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解解決。協(xié)商、調(diào)解不能解決的，應(yīng)當(dāng)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)

貿(mào)易仲裁委員會(huì)，并按中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁

地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決是終局的，對(duì)仲裁各方當(dāng)事人均具有約束力。仲裁費(fèi)用、律師費(fèi)

用由敗訴方承擔(dān)，除非仲裁裁決另有決定。

C.爭(zhēng)議處理期間，各方當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行本協(xié)

議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

D.除爭(zhēng)議所涉的內(nèi)容之外，本協(xié)議的當(dāng)事人仍應(yīng)履行本協(xié)議的其他規(guī)定。

（八）托管協(xié)議的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算

A.托管協(xié)議的變更

本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對(duì)協(xié)議進(jìn)行變更。變更后的新協(xié)議，其內(nèi)容不得

與《基金合同》的規(guī)定有任何沖突。本協(xié)議約定事項(xiàng)如與法律法規(guī)、《基金合同》的規(guī)定相

沖突的，應(yīng)以法律法規(guī)及《基金合同》的規(guī)定為準(zhǔn)。

B.托管協(xié)議的終止

發(fā)生以下情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序后，本托管協(xié)議應(yīng)當(dāng)終止：

1、《基金合同》終止；

2、本基金更換基金托管人；

3、本基金更換基金管理人；

4、發(fā)生《基金法》、《運(yùn)作辦法》或其他法律法規(guī)規(guī)定、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定或《基金合

同》約定的終止事項(xiàng)。

C.基金財(cái)產(chǎn)的清算

基金管理人和基金托管人應(yīng)按照《基金合同》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對(duì)本基金的財(cái)產(chǎn)

進(jìn)行清算。

二十一、對(duì)基金份額持有人的服務(wù)

對(duì)本基金份額持有人的服務(wù)主要由基金管理人、發(fā)售代理機(jī)構(gòu)、申購(gòu)贖回代理券商提

供。

以下是基金管理人提供的主要服務(wù)內(nèi)容，基金管理人根據(jù)基金份額持有人的需要和市

場(chǎng)的變化，有權(quán)增加或變更服務(wù)項(xiàng)目。

（一）產(chǎn)品訊息咨詢服務(wù)

投資者如果想查詢基金凈值、相關(guān)公告、基金產(chǎn)品與服務(wù)等信息，可通過撥打基金管理

人客戶服務(wù)電話400-600-8800（免長(zhǎng)途話費(fèi)）、（010）85712266，或登錄本基金管理人網(wǎng)站

（www.jsfund.cn）進(jìn)行咨詢、查詢。

（二）客戶投訴與建議受理服務(wù)

客戶對(duì)我們工作的意見和建議，可通過客服熱線、留言信箱、電子郵件或信函等方式向

我們提出，對(duì)于普通投訴我們會(huì)在兩天內(nèi)予以回復(fù)，對(duì)于重大投訴的回復(fù)不超過72小時(shí)。

二十二、其他應(yīng)披露事項(xiàng)

無(wú)

二十三、招募說(shuō)明書存放及查閱方式

本招募說(shuō)明書存放在基金管理人、基金托管人及基金銷售機(jī)構(gòu)住所、基金上市交易的

證券交易所，投資者可在營(yíng)業(yè)時(shí)間免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購(gòu)買復(fù)印件?；鸸芾砣撕突?
金托管人保證其所提供的文本的內(nèi)容與所公告的內(nèi)容完全一致。

二十四、備查文件

（一）備查文件目錄

1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予嘉實(shí)上證科創(chuàng)板200交易型開放式指數(shù)證券投資基金募集注冊(cè)的文

件

2、《嘉實(shí)上證科創(chuàng)板200交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》

3、《嘉實(shí)上證科創(chuàng)板200交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》

4、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照

5、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照

6、法律意見書

7、注冊(cè)登記協(xié)議

（二）存放地點(diǎn)

備查文件存放于基金管理人和/或基金托管人處。

（三）查閱方式

投資者可在營(yíng)業(yè)時(shí)間免費(fèi)查閱備查文件。在支付工本費(fèi)后，可在合理時(shí)間內(nèi)取得備查

文件的復(fù)制件或復(fù)印件。

嘉實(shí)基金管理有限公司

2026年4月22日


              
                
               嘉實(shí)上證科創(chuàng)板200交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書.pdf
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