東吳優(yōu)利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
東吳優(yōu)利債券型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年4月9日
送出日期：2026年4月10日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 東吳優(yōu)利債券 基金代碼 026831
下屬基金簡稱 東吳優(yōu)利債券A 下屬基金交易代碼 026831
下屬基金簡稱 東吳優(yōu)利債券C 下屬基金交易代碼 026832
基金管理人 東吳基金管理有限公司 基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 杜澄楷 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2008年8月1日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人將終止基金合同，并按照基金合同約定程序進(jìn)行清算，此事項不需要召開基金份額持有人大會。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
注：本基金為二級債基，投資于股票（含存托憑證）、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的比例合計為基金資產(chǎn)的
5%-20%，其中投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的5%，投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過本基
金所投資股票資產(chǎn)的50%。因此，通常情況下，本基金的預(yù)期風(fēng)險水平高于純債基金。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》第九章了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許
基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資于股票（含存托憑證）、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的比例合計為基金資產(chǎn)的5%-20%，其中投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的5%，投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過本基金所投資股票資產(chǎn)的50%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，本基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 （一）資產(chǎn)配置策略 （二）債券投資策略 1、利率策略與久期管理 2、信用債券投資策略 3、類屬配置策略 4、可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券投資策略 （三）股票投資策略 1、A股投資策略 2、港股通標(biāo)的股票投資策略 3、存托憑證投資策略 （四）國債期貨投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債-綜合全價(總值)指數(shù)收益率*85%+中證800指數(shù)收益率*10%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*2%+活期存款基準(zhǔn)利率*3%
風(fēng)險收益特征 本基金是債券型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險與收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金投資于港股通標(biāo)的股票時，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
東吳優(yōu)利債券A
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認(rèn)購費 M＜100萬元 0.3% -
100萬元≤M＜300萬元 0.2% -
300萬元≤M＜500萬元 0.1% -
M≥500萬元 1,000元/筆 -
申購費 （前收費） M＜100萬元 0.3% -
100萬元≤M＜300萬元 0.2% -
300萬元≤M＜500萬元 0.1% -
M≥500萬元 1,000元/筆 -
贖回費 N＜7日 1.50% 個人投資者
N≥7日 0 個人投資者
N＜7日 1.50% 機構(gòu)投資者
7日≤N＜30日 1.00% 機構(gòu)投資者
N≥30日 0 機構(gòu)投資者
東吳優(yōu)利債券C
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率 備注
贖回費 N＜7日 1.50% 個人投資者
N≥7日 0% 個人投資者
N＜7日 1.50% 機構(gòu)投資者
7日≤N＜30日 1.00% 機構(gòu)投資者
N≥30日 0% 機構(gòu)投資者
注:1、上表中認(rèn)購/申購費率適用于投資者通過直銷機構(gòu)以外的其他銷售機構(gòu)認(rèn)購/申購本基金A類基金份
額。投資者如果有多筆認(rèn)購/申購，適用費率按單筆分別計算。
2、通過直銷機構(gòu)認(rèn)購/申購本基金A類基金份額的，不收取認(rèn)購費/申購費。
3、基金認(rèn)購/申購費不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
4、C類基金份額不收取認(rèn)購費/申購費。
5、贖回費全額計入基金財產(chǎn)。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 年費率 0.50% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 年費率 0.10% 基金托管人
銷售服務(wù)費 東吳優(yōu)利債券C 0.20% 銷售機構(gòu)
其他費用 費用的計算方法及支付方式詳見招募說明書及相關(guān)公告
注：1、本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、上表中的銷售服務(wù)費僅適用于投資者通過除直銷機構(gòu)以外的其他銷售機構(gòu)認(rèn)購/申購且持續(xù)持有期
限未超過一年的C類基金份額。對于投資者通過直銷機構(gòu)認(rèn)購/申購的C類基金份額，計提的銷售服務(wù)費將
在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時隨贖回款或清算款一并返還給投資者；對于投資者通過其他
銷售機構(gòu)認(rèn)購/申購的C類基金份額，持續(xù)持有期限超過一年繼續(xù)計提的銷售服務(wù)費將在投資者贖回相應(yīng)基
金份額或基金合同終止時隨贖回款或清算款一并返還給投資者。
3、銷售服務(wù)費用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額持有人服務(wù)。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金主要風(fēng)險包括市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、本基金法律文件風(fēng)險收益特征
表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險及其他風(fēng)險等。本基金特有風(fēng)險如下：
（1）本基金為債券型基金，債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%。各類債券的特定風(fēng)險即成為
本基金及投資者主要面對的特定投資風(fēng)險。債券的投資收益會受到宏觀經(jīng)濟(jì)、政府產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策、
市場需求變化、行業(yè)波動等因素的影響，可能存在所選投資標(biāo)的的特性與市場一致預(yù)期不符而造成個券價
格表現(xiàn)低于預(yù)期的風(fēng)險。
本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢，加強對市場和固定收益類產(chǎn)品的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合配置，
以控制特定風(fēng)險。
（2）投資港股通標(biāo)的股票的風(fēng)險
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股
票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。
本基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票時，可能使本基金面臨港股通交易機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、
市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險（港股市場實行T+0回
轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風(fēng)險（匯率
波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險（在內(nèi)地開市香港休
市的情形下，港股通不能正常交易，港股通標(biāo)的股票不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風(fēng)險）等。
1）市場聯(lián)動的風(fēng)險。由于香港市場上外匯資金可以自由流動，海外資金的流動與港股價格之間表現(xiàn)出
高度相關(guān)性，因此，投資者在參與港股市場交易時受到全球宏觀經(jīng)濟(jì)和貨幣政策變動導(dǎo)致的系統(tǒng)風(fēng)險相對
更大。
2）股價波動的風(fēng)險。由于港股市場實行T+0交易機制，而且個股不設(shè)漲跌幅限制，加之香港市場結(jié)構(gòu)
性產(chǎn)品和衍生品種類相對豐富，因此，香港市場個股的股價受到意外事件驅(qū)動的影響而表現(xiàn)出股價波動的
幅度相對A股更為劇烈。
3）個股的流動性風(fēng)險。在香港市場，部分中小市值股票成交量相對較少，流動性較為缺乏，投資者持
有此類股票，可能因缺乏交易對手方面臨小量拋盤即導(dǎo)致股價大幅下降的風(fēng)險。
4）匯率風(fēng)險。本基金投資港股通標(biāo)的股票時可能會引發(fā)匯率風(fēng)險。由于本基金的記賬貨幣是人民幣，
因此在投資港股通標(biāo)的股票時，除了證券本身的收益/損失外，人民幣的升值會給基金資產(chǎn)帶來額外的損失，
從而對基金凈值和投資者收益產(chǎn)生影響。
5）交易日不連貫風(fēng)險。只有滬港兩地均為交易日且能夠滿足結(jié)算安排的交易日以及新增港股通交易日
才為港股通交易日；香港出現(xiàn)聯(lián)交所規(guī)定的情形時，聯(lián)交所將可能停市；出現(xiàn)上交所證券交易服務(wù)公司認(rèn)
定的交易異常情況時，上交所證券交易服務(wù)公司將可能暫停提供部分或者全部港股通服務(wù)。
（3）投資國債期貨的特定風(fēng)險
本基金可投資于國債期貨，國債期貨作為一種金融衍生品，其價值取決于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù)，
其評價主要源自于對掛鉤資產(chǎn)的價格與價格波動的預(yù)期。投資國債期貨所面臨的風(fēng)險主要是市場風(fēng)險、流
動性風(fēng)險、基差風(fēng)險、保證金風(fēng)險、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險。具體為：
1）市場風(fēng)險是指由于國債期貨價格變動而給投資者帶來的風(fēng)險。市場風(fēng)險是國債期貨投資中最主要的
風(fēng)險。
2）流動性風(fēng)險是指由于國債期貨合約無法及時變現(xiàn)所帶來的風(fēng)險。
3）基差風(fēng)險是指國債期貨合約價格和指數(shù)價格之間的價格差的波動所造成的風(fēng)險，以及不同國債期貨
合約價格之間價格差的波動所造成的期現(xiàn)價差風(fēng)險。
4）保證金風(fēng)險是指由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持國債期貨合約頭寸所要求的保證金而帶來
的風(fēng)險。
5）信用風(fēng)險是指期貨經(jīng)紀(jì)公司違約而產(chǎn)生損失的風(fēng)險。
6）操作風(fēng)險是指由于內(nèi)部流程的不完善，業(yè)務(wù)人員出現(xiàn)差錯或者疏漏，或者系統(tǒng)出現(xiàn)故障等原因造成
損失的風(fēng)險。
此外，由于衍生品通常具有杠桿效應(yīng)，價格波動比標(biāo)的工具更為劇烈，并且其定價相當(dāng)復(fù)雜，不適當(dāng)
的估值也有可能使基金資產(chǎn)面臨損失風(fēng)險。
（4）投資資產(chǎn)支持證券的特定風(fēng)險
本基金可投資于資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券具有一定的價格波動風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險等風(fēng)
險，基金管理人將本著謹(jǐn)慎和控制風(fēng)險的原則進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投資，請基金份額持有人關(guān)注包括投資資
產(chǎn)支持證券可能導(dǎo)致的基金凈值波動在內(nèi)的各項風(fēng)險。
（5）投資存托憑證的特定風(fēng)險
本基金可投資于存托憑證，會面臨與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、中國存托憑證發(fā)行機制以及交易機制等
差異帶來的特有風(fēng)險，包括但不限于創(chuàng)新企業(yè)業(yè)務(wù)持續(xù)能力和盈利能力等經(jīng)營風(fēng)險，存托憑證持有人與境
外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險；存托協(xié)議自動約束存托
憑證持有人的風(fēng)險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險；存托憑
證退市的風(fēng)險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及受境外市場影響交易價格大幅波動的風(fēng)險；存托憑
證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在
差異的風(fēng)險；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險等。本基金可投資存托憑證，基金凈值
可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價格波動影響，存托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險可能直接或間接成
為本基金的風(fēng)險。
（6）本基金參與債券回購的風(fēng)險
本基金可參與債券回購，債券回購為提升整體基金組合收益提供了可能，但也存在一定的風(fēng)險。債券
回購的主要風(fēng)險包括信用風(fēng)險、投資風(fēng)險及波動性加大的風(fēng)險，其中，信用風(fēng)險指回購交易中交易對手在
回購到期時，不能償還全部或部分證券或價款，造成基金凈值損失的風(fēng)險；投資風(fēng)險是指在進(jìn)行回購操作
時，回購利率大于債券投資收益而導(dǎo)致的風(fēng)險以及由于回購操作導(dǎo)致投資總量放大，致使整個組合風(fēng)險放
大的風(fēng)險；而波動性加大的風(fēng)險是指在進(jìn)行回購操作時，在對基金組合收益進(jìn)行放大的同時，也對基金組
合的波動性（標(biāo)準(zhǔn)差）進(jìn)行了放大，即基金組合的風(fēng)險將會加大?；刭彵壤礁?，風(fēng)險暴露程度也就越高，
對基金凈值造成損失的可能性也就越大。
（7）科創(chuàng)板股票的投資風(fēng)險
本基金可投資科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特
有風(fēng)險，包括股價波動較大的風(fēng)險、流動性風(fēng)險、退市風(fēng)險和市場風(fēng)險等。
1）股價波動較大的風(fēng)險?？苿?chuàng)板股票競價交易設(shè)置較寬的漲跌幅限制，可能存在較大的股票價格波動；
2）流動性風(fēng)險?？苿?chuàng)板投資者門檻較高，整體流動性可能相對較弱；此外投資者可能在特定階段對科
創(chuàng)板個股形成一致性預(yù)期，存在基金持有股票無法正常成交的風(fēng)險；
3）退市風(fēng)險。科創(chuàng)板執(zhí)行比主板更為嚴(yán)格的退市標(biāo)準(zhǔn)，且退市程序存在一定差別，因此上市公司退市
風(fēng)險更大，可能會對基金凈值產(chǎn)生不利影響；
4）市場風(fēng)險?？苿?chuàng)板企業(yè)相對集中于高新技術(shù)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，大多數(shù)企業(yè)為初創(chuàng)型公司，上市
門檻略低于A股其他板塊，企業(yè)未來盈利、現(xiàn)金流、估值等均存在不確定性，個股投資風(fēng)險加大。
（8）銷售服務(wù)費計提與返還機制的相關(guān)風(fēng)險
1）本基金C類基金份額的銷售服務(wù)費按日計提，但對于投資人通過直銷機構(gòu)認(rèn)購/申購的C類基金份
額計提的銷售服務(wù)費，或者通過其他銷售機構(gòu)認(rèn)購/申購且持續(xù)持有期限超過一年（即365天）的C類基金
份額繼續(xù)計提的銷售服務(wù)費，都將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時隨贖回款或清算款一并返
還給投資者（詳見基金合同“基金費用與稅收”章節(jié)），因此，C類基金份額的銷售服務(wù)費率水平需結(jié)合
投資者的購買渠道以及C類基金份額持有期限確定。
2）由于本基金在計算C類基金份額凈值時，已按基金合同約定或另行公告的銷售服務(wù)費年費率計提銷
售服務(wù)費，該計提金額可能高于投資者最終實際承擔(dān)的銷售服務(wù)費。在C類基金份額贖回或基金合同終止
的情形發(fā)生時，基金投資者實際收到的贖回款項或清算款項的金額可能與披露的C類基金份額凈值計算的
結(jié)果存在差異。投資者的實際贖回金額和清算資金以登記機構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
（9）《基金合同》提前終止風(fēng)險
《基金合同》生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于
5000萬元情形的，基金管理人將終止基金合同，并按照基金合同約定程序進(jìn)行清算，此事項不需要召開基
金份額持有人大會?；鸱蓊~持有人可能面臨基金合同提前終止的風(fēng)險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持
有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
本基金的爭議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機構(gòu)和仲裁地點詳見基金合同的具體約定。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.scfund.com.cn][客服電話:400-821-0588]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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