國壽安保中證800指數(shù)增強型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
國壽安保中證800指數(shù)增強型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年12月11日
送出日期：2025年12月12日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 國壽安保中證800指數(shù)增強 基金代碼 026255
下屬基金簡稱 國壽安保中證800指數(shù)增強A 下屬基金交易代碼 026255
下屬基金簡稱 國壽安保中證800指數(shù)增強C 下屬基金交易代碼 026256
基金管理人 國壽安?；鸸芾碛邢薰?基金托管人 交通銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 李康 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2009年10月12日
注：本基金募集期為2025年12月15日-2026年1月9日。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標 本基金通過數(shù)量化方法進行組合管理和風險控制，在力求對標的指數(shù)中證800指數(shù)有效跟蹤的基礎上，力爭實現(xiàn)超越基準的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
投資范圍 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑證）。為更好地實現(xiàn)基金的投資目標，本基金可能會部分投資于依法發(fā)行上市的非成份股（包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國債、金融債、地方政府債、政府支持機構債券、企業(yè)債、公司債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權、債券回購、貨幣市場工具（包括銀行存款、同業(yè)存單等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，其中投資標的指數(shù)成
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份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；投資于港股通標的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%；每個交易日日終在扣除股指期貨、股票期權和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等；股指期貨、股票期權、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。若法律法規(guī)的相關規(guī)定發(fā)生變更或監(jiān)管機構允許，本基金管理人在履行適當程序后，可對上述資產(chǎn)配置比例進行調整。
主要投資策略 本基金為指數(shù)增強型基金，以中證800指數(shù)為標的指數(shù)。本基金主要策略為跟蹤標的指數(shù)，在跟蹤標的指數(shù)的基礎上一定程度的調整個股，通過數(shù)量化模型及基本面分析優(yōu)化投資組合，在控制與業(yè)績比較基準偏離風險的前提下，力爭投資收益能夠跟蹤并適度超越標的指數(shù)。本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。如果標的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險，且指數(shù)編制機構暫未作出調整的，基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則，履行內(nèi)部決策程序后及時對相關成份券進行調整。
業(yè)績比較基準 中證800指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征 本基金為股票型基金，預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為股票型指數(shù)增強基金，跟蹤中證800指數(shù)，其風險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相似。本基金如果投資港股通標的股票，需承擔匯率風險以及境外市場的風險。
注：請投資者閱讀本基金《招募說明書》“基金的投資”部分了解詳細情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
截至本產(chǎn)品資料概要編制日，本基金尚未成立。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
截至本產(chǎn)品資料概要編制日，本基金尚未成立。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
國壽安保中證800指數(shù)增強A
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 M＜1,000,000 1.00% -
1,000,000≤M＜3,000,000 0.60% -
3,000,000≤M＜5,000,000 0.30% -
M≥5,000,000 1,000元/筆 按筆收取
申購費（前收費） M＜1,000,000 1.20% -
1,000,000≤M＜3,000,000 0.80% -
3,000,000≤M＜5,000,000 0.40% -
M≥5,000,000 1,000元/筆 按筆收取
贖回費 N＜7天 1.50% -
N≥7天 0% -
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國壽安保中證800指數(shù)增強C
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率
認購費 - 0%
申購費（前收費） - 0%
贖回費 N＜7天 1.50%
N≥7天 0%
注:-
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 年費率：0.80%；每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付 0.80% 基金管理人和銷售機構
托管費 年費率：0.10%；每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付 0.10% 基金托管人
銷售服務費 國壽安保中證800指數(shù)增強C 年費率：0.40%；每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付 0.40% 銷售機構
注：本基金《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用、會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費、基金
份額持有人大會費用、銀行匯劃費用、賬戶開戶費用和賬戶維護費用、交易證券、期貨等產(chǎn)生的費用和稅
負、因投資港股通標的股票而產(chǎn)生的各項合理費用，以及按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在
基金財產(chǎn)中列支的其他費用，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資者在投資本基金前，應全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市
場，并承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險。
本基金面臨的主要風險有市場風險、管理風險、職業(yè)道德風險、流動性風險、合規(guī)性風險、實施側袋
機制對投資者的影響、本基金特定投資標的帶來的風險和其他風險。
本基金特定投資標的帶來的風險包括：
（1）指數(shù)投資相關風險
本基金為股票指數(shù)增強型基金，具有與標的指數(shù)，以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特
征。
1）指數(shù)化投資的風險
本基金作為股票型指數(shù)基金，在日常投資管理中股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，其中投資標
的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，具有股票市場的系統(tǒng)性風險，不能規(guī)避
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市場下跌的風險和個股風險。
2）標的指數(shù)回報與目標股票市場平均回報偏離的風險
標的指數(shù)并不能完全代表整個目標股票市場。標的指數(shù)成份股的平均回報率與整個目標股票市場的平
均回報率可能存在偏離。
3）標的指數(shù)波動的風險
標的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資者心理和交易制度等
各種因素的影響而波動，導致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風險。
4）基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離：
①由于標的指數(shù)調整成份股或變更編制方法，使本基金在相應的組合調整中產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤
差。
②由于標的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導致成份股在標的指數(shù)中的權重發(fā)生變化，使本基金在
相應的組合調整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
③標的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股市值配售收益將導致基金收益率超過標的指數(shù)收益率，產(chǎn)生正
的跟蹤偏離度。
④由于標的指數(shù)成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調整投資組合或承擔沖擊成本
而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
⑤因法律法規(guī)的限制或其他限制，本基金不能投資于部分標的指數(shù)成份股。在使用替代方法，如投資
同行業(yè)中相關性較高的股票以替代上述投資受限股票時，會產(chǎn)生一定的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
⑥基金有投資成本、各種費用及稅收，而指數(shù)編制不考慮費用和稅收，這將導致基金收益率落后于標
的指數(shù)收益率，產(chǎn)生負的跟蹤偏離度。
⑦在本基金指數(shù)化投資過程中,基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術手段、買入賣出的
時機選擇等，都會對本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對標的指數(shù)的跟蹤程度。
⑧其他因素產(chǎn)生的偏離。如因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動；因指數(shù)發(fā)布機構指數(shù)編制錯誤等，由
此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
5）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭將本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.5%以內(nèi)，年
化跟蹤誤差不超過7.75%，但因標的指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基
金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
6）指數(shù)編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構可能由于各種原因停止對指
數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提
出解決方案，如轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有
人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將
面臨轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風險。
自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指數(shù)編制機構提
供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指
數(shù)不再更新等原因可能導致指數(shù)表現(xiàn)與相關市場表現(xiàn)存在差異，從而影響投資收益。
7）成份券停牌的風險
成份券可能因各種原因臨時或長期停牌。發(fā)生停牌時，基金可能面臨因無法及時調整投資組合而導致
跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大的風險。
8）指數(shù)成份股發(fā)生負面事件面臨退市時的應對風險
根據(jù)法律法規(guī)的要求，在指數(shù)基金運作過程中，當指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險，且指
數(shù)編制機構暫未作出調整的，基金管理人應當按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時對相
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關成份股進行調整。存在因基金管理人對負面事件及其影響，以及對指數(shù)編制機構的相應反應的判斷不夠
準確而未能及時調整相關成份股或者過早調整相關成份股，進而增大本基金的跟蹤誤差，甚至不排除給基
金資產(chǎn)帶來損失的風險。
9）指數(shù)增強型策略風險
本基金在參考標的指數(shù)成份股在指數(shù)中的權重比例構建基本投資組合，再基于數(shù)量化投資分析及基本
面研究等方法對投資組合進行優(yōu)化，以爭取實現(xiàn)指數(shù)增強型的目標；存在因分析方法或主觀判斷失誤，而
不能達成指數(shù)增強型的風險。
（2）參與股指期貨交易的風險
1）基差風險。標的股票指數(shù)價格與股指期貨價格之間的價差被稱為基差。在股指期貨交易中因基差波
動的不確定性而導致的風險被稱為基差風險。
2）合約品種差異造成的風險。合約品種差異造成的風險，是指類似的合約品種，在相同因素的影響下，
價格變動不同。表現(xiàn)為兩種情況：1）價格變動的方向相反；2）價格變動的幅度不同。類似合約品種的價
格，在相同因素作用下變動幅度上的差異，也構成了合約品種差異的風險。
3）標的物風險。股指期貨交易中，標的物風險是由于投資組合與股指期貨的標的指數(shù)的結構不完全一
致，導致投資組合特定風險無法完全鎖定所帶來的風險。
4）衍生品模型風險。本基金在構建股指期貨組合時，可能借助模型進行期貨合約的選擇。由于模型設
計、資本市場的劇烈波動或不可抗力，按模型結果調整股指期貨合約或者持倉比例也可能將給本基金的收
益帶來影響。
（3）參與國債期貨交易的風險
國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。市場風險是因期貨市場價格波動使所持
有的期貨合約價值發(fā)生變化的風險?；铒L險是期貨市場的特有風險之一，是指由于期貨與現(xiàn)貨間的價差
的波動，影響套期保值或套利效果，使之發(fā)生意外損益的風險。流動性風險可分為兩類：一類為流通量風
險，是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或了結頭寸的風險，此類風險往往是由市場缺乏廣度或深
度導致的；另一類為資金量風險，是指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強制平倉的
風險。
（4）投資股票期權的風險
本基金投資股票期權可能給本基金帶來額外風險，包括杠桿風險、期權價格與基金投資品種價格的相
關度降低帶來的風險等，由此可能增加本基金凈值的波動性
（5）投資資產(chǎn)支持證券的風險
資產(chǎn)支持證券的投資風險主要包括流動性風險、利率風險及評級風險等。由于資產(chǎn)支持證券的投資收
益來自于基礎資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權益，因此資產(chǎn)支持證券投資還面臨基礎資產(chǎn)特定原始權益人的破
產(chǎn)風險及現(xiàn)金流預測風險等與基礎資產(chǎn)相關的風險。
（6）投資存托憑證的風險
本基金投資存托憑證，可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波動影響，存托憑證的境外基礎證券的
相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。除價格波動風險外，本基金還將面臨存托憑證發(fā)行機制相關
的風險，包括存托憑證持有人與境外基礎證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引
發(fā)的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發(fā)的風險；存托協(xié)議自動約
束存托憑證持有人的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權益被攤
薄的風險；存托憑證退市的風險；已在境外上市的基礎證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能
存在差異的風險；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導致的其他風險。
（7）參與融資及轉融通證券出借業(yè)務風險
本基金將融資納入到投資范圍中，融資業(yè)務可以提高基金的杠桿，在可能帶來高額收益的同時，也能
夠產(chǎn)生較大的虧損，此外還包括市場風險、保證金追加風險、流動性風險和監(jiān)管風險等。
本基金可參與轉融通證券出借業(yè)務，面臨的風險包括但不限于：1）流動性風險，指面臨大額贖回時，
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可能因證券出借原因發(fā)生無法及時變現(xiàn)支付贖回款項的風險；2）信用風險，指證券出借對手方可能無法及
時歸還證券、無法支付相應權益補償及借券費用的風險；3）市場風險，指證券出借后可能面臨出借期間無
法及時處置證券的市場風險；4）其他風險，如宏觀政策變化、證券市場劇烈波動、個別證券出現(xiàn)重大事件、
交易對手方違約、業(yè)務規(guī)則調整、信息技術不能正常運行等風險。
（8）投資港股的風險
1）港股交易失敗風險。港股通業(yè)務試點期間存在每日額度和總額度限制?？傤~度余額少于一個每日額
度的，上交所證券交易服務公司自下一港股通交易日起停止接受買入申報，本基金將面臨不能通過港股通
進行買入交易的風險；在香港聯(lián)合交易所有限公司開市前階段，當日額度使用完畢的，新增的買單申報將
面臨失敗的風險；在聯(lián)交所持續(xù)交易時段，當日額度使用完畢的，當日本基金將面臨不能通過港股通進行
買入交易的風險。
2）匯率風險。本基金將投資港股通標的股票，在交易時間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買入?yún)⒖紖R率和賣出
參考匯率，并不等于最終結算匯率。港股通交易日日終，中國證券登記結算有限責任公司進行凈額換匯，
將換匯成本按成交金額分攤至每筆交易，確定交易實際適用的結算匯率。故本基金投資面臨匯率風險。
3）境外市場的風險。
①本基金將通過港股通投資于香港市場，在市場進入、投資額度、可投資對象、稅務政策等方面都有
一定的限制，而且此類限制可能會不斷調整，這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當?shù)厥袌鲈斐?
障礙，從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
②香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則，在“滬港股票市場交易互聯(lián)互通機制”下參與香港股
票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風險：
a）港股市場實行T+0回轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股
價波動；
b）只有滬港兩地均為交易日且能夠滿足結算安排的交易日才為港股通交易日，在內(nèi)地開市香港休市的
情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險；
c）香港出現(xiàn)臺風、黑色暴雨或者香港聯(lián)合交易所規(guī)定的其他情形時，香港聯(lián)合交易所將可能停市，投
資者將面臨在停市期間無法進行港股通交易的風險；出現(xiàn)上海證券交易所證券交易服務公司認定的交易異
常情況時，上海證券交易所證券交易服務公司將可能暫停提供部分或者全部港股通服務，投資者將面臨在
暫停服務期間無法進行港股通交易的風險；
d）投資者因港股通股票權益分派、轉換、上市公司被收購等情形或者異常情況，所取得的港股通股票
以外的香港聯(lián)合交易所上市證券，只能通過港股通賣出，但不得買入，上海證券交易所另有規(guī)定的除外；
因港股通股票權益分派或者轉換等情形取得的香港聯(lián)合交易所上市股票的認購權利在香港聯(lián)合交易所上市
的，可以通過港股通賣出，但不得行權；因港股通股票權益分派、轉換或者上市公司被收購等所取得的非
香港聯(lián)合交易所上市證券，可以享有相關權益，但不得通過港股通買入或賣出；
e）代理投票。由于中國結算是在匯總投資者意愿后再向香港結算提交投票意愿，中國結算對投資者設
定的意愿征集期比香港結算的征集期稍早結束；投票沒有權益登記日的，以投票截止日的持有作為計算基
準；投票數(shù)量超出持有數(shù)量的，按照比例分配持有基數(shù)。
（9）本基金自《基金合同》生效后，連續(xù)二十個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿二百人或者基金
資產(chǎn)凈值低于五千萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)五十個工作日出現(xiàn)上述情形
的，基金管理人應當按照基金合同的約定程序進行清算并終止基金合同，不需要召開基金份額持有人大會
進行表決。綜上，本基金可能面臨基金合同自動終止的風險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持
有人和基金合同的當事人。
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基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
本基金的爭議解決方式：在中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會申請仲裁。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站。
網(wǎng)址：http://www.gsfunds.com.cn客服電話：4009-258-258
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、基金銷售機構及聯(lián)系方式
3、其他重要資料
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