英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金（英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金（英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金（英大上證科創(chuàng)板綜合
指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年12月2日
送出日期：2025年12月3日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起 基金代碼 026163
下屬基金簡稱 英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 下屬基金交易代碼 026163
基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 恒豐銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 契約型開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 張媛 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2014年6月2日
其他 未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決?；鸱蓊~持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資者可閱讀本基金《招募說明書》“第九部分基金的投資”了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，在力求對上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，通過數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制，力爭實(shí)現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
投資范圍 本基金的標(biāo)的指數(shù)為上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更。本基金的投資范圍包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股。為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，還可以投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票和存托憑證（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北京證券交易所上市的股票及其他中國證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行上市的股票和存托憑證）、港股通機(jī)制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（簡稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（含國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方
英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金（英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、資產(chǎn)支持證券及其他中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（含協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。本基金投資于股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中港股通標(biāo)的股票投資比例不超過本基金股票資產(chǎn)的50%；投資于標(biāo)的指數(shù)成份股（含存托憑證，下同）及其備選成份股（含存托憑證，下同）的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更上述投資品種的比例限制，以變更后的比例為準(zhǔn)，基金管理人在依法履行適當(dāng)程序后，可對本基金的投資比例做相應(yīng)調(diào)整。
主要投資策略 本基金采用指數(shù)復(fù)制結(jié)合相對增強(qiáng)的投資策略，即通過指數(shù)復(fù)制的方法擬合、跟蹤上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)，并在嚴(yán)格控制與業(yè)績比較基準(zhǔn)偏離風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行相對增強(qiáng)的組合管理，力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。本基金力爭日均跟蹤誤差的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。主要策略有：1、股票投資策略；2、債券投資策略；3、可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略；4、股指期貨交易策略；5、國債期貨交易策略；6、股票期權(quán)投資策略；7、資產(chǎn)支持證券投資策略；8、融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略；9、存托憑證投資策略。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金將在履行適當(dāng)程序后，將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)收益率×95%+中國人民銀行人民幣活期存款利率（稅后）×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金是股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于債券型基金、混合型基金及貨幣市場基金。同時(shí)，本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本基金如投資港股通標(biāo)的股票，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
無。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
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以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
認(rèn)購費(fèi) M＜1,000,000 1.00%
1,000,000≤M＜3,000,000 0.60%
3,000,000≤M＜5,000,000 0.30%
M≥5,000,000 1000元/筆
申購費(fèi)（前收費(fèi)） M＜1,000,000 1.20%
1,000,000≤M＜3,000,000 0.80%
3,000,000≤M＜5,000,000 0.40%
M≥5,000,000 1,000元/筆
贖回費(fèi) N＜7日 1.50%
N≥7日 0.00%
注：養(yǎng)老金客戶通過本公司直銷柜臺(tái)認(rèn)/申購本基金A類基金份額時(shí)，如根據(jù)認(rèn)/申購金額采取比例費(fèi)
率的，則適用認(rèn)/申購費(fèi)率為上表列示認(rèn)/申購費(fèi)率的10%；如單筆認(rèn)/申購收取固定認(rèn)/申購費(fèi)的，則按上表
列示認(rèn)/申購費(fèi)用執(zhí)行。詳見本基金《招募說明書》。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.80% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.10% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 - 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)和訴訟費(fèi)等費(fèi)用；基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；基金的證券/期貨/期權(quán)交易、結(jié)算費(fèi)用；基金的銀行匯劃費(fèi)用；基金的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；因投資港股通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項(xiàng)合理費(fèi)用；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、以上費(fèi)用年金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以
基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
-
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
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投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)
（1）指數(shù)投資風(fēng)險(xiǎn)
1）基金投資組合收益率與標(biāo)的指數(shù)收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)
本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金，通過數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制，力爭實(shí)現(xiàn)超越目
標(biāo)指數(shù)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期增值，在運(yùn)用量化選股模型（包括多因子分析模型和機(jī)器學(xué)習(xí)模
型）構(gòu)建投資組合過程中，因模型有效性等原因，其投資收益率可能高于標(biāo)的指數(shù)收益率但也有可能低于
標(biāo)的指數(shù)收益率，存在與標(biāo)的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離的風(fēng)險(xiǎn)。
2）基金投資組合收益率與股票市場平均收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)
本基金采用指數(shù)增強(qiáng)投資策略，以上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)，對標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份
股的投資比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，上述主要投資標(biāo)的波動(dòng)會(huì)造成本基金各類基金份額凈值的波
動(dòng)。上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)由上海證券交易所符合條件的科創(chuàng)板上市公司證券組成指數(shù)樣本，并將樣本分紅
計(jì)入指數(shù)收益，以反映上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司證券在計(jì)入分紅收益后的整體表現(xiàn)，但不能完全代
表整個(gè)股票市場，因此可能存在基金投資組合收益率與股票市場平均收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)。
3）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤目標(biāo)是：力求控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度
的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤
誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢可能發(fā)生較大偏離。
4）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停止對指
數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提
出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有
人大會(huì)進(jìn)行表決?；鸱蓊~持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，基金合同應(yīng)當(dāng)終止。投資
人將面臨轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實(shí)施前，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)
構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，該期間由于標(biāo)
的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
5）成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長期停牌，屆時(shí)本基金可能因無法及時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟
蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大，由此可能給本基金帶來不利影響或損失。
6）量化選股模型失效的風(fēng)險(xiǎn)
本基金通過量化選股模型構(gòu)建股票組合，但并不基于量化策略進(jìn)行頻繁交易。本基金投資過程中多個(gè)
環(huán)節(jié)將依賴于量化選股模型，存在量化選股模型失效導(dǎo)致基金業(yè)績表現(xiàn)不佳的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）股指期貨交易風(fēng)險(xiǎn)
本基金可參與股指期貨交易，主要存在以下風(fēng)險(xiǎn)：
1）市場風(fēng)險(xiǎn)：是指由于股指期貨價(jià)格變動(dòng)而給投資者帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
2）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：是指由于股指期貨合約無法及時(shí)變現(xiàn)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
3）基差風(fēng)險(xiǎn)：是指股指期貨合約價(jià)格和指數(shù)價(jià)格之間的價(jià)格差的波動(dòng)所造成的風(fēng)險(xiǎn)。
4）保證金風(fēng)險(xiǎn)：是指由于無法及時(shí)籌措資金滿足建立或者維持股指期貨合約頭寸所要求的保證金而帶
來的風(fēng)險(xiǎn)。
5）信用風(fēng)險(xiǎn)：是指期貨經(jīng)紀(jì)公司違約而產(chǎn)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。
6）操作風(fēng)險(xiǎn)：是指由于內(nèi)部流程的不完善，業(yè)務(wù)人員出現(xiàn)差錯(cuò)或者疏漏，或者系統(tǒng)出現(xiàn)故障等原因造
成損失的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）國債期貨交易風(fēng)險(xiǎn)
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本基金的投資范圍包括國債期貨，國債期貨的交易可能面臨市場風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。市場
風(fēng)險(xiǎn)是因期貨市場價(jià)格波動(dòng)使所持有的期貨合約價(jià)值發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)?；铒L(fēng)險(xiǎn)是期貨市場的特有風(fēng)險(xiǎn)之
一，是指由于期貨與現(xiàn)貨間的價(jià)差的波動(dòng)，影響套期保值或套利效果，使之發(fā)生意外損益的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性
風(fēng)險(xiǎn)可分為兩類：一類為流通量風(fēng)險(xiǎn)，是指期貨合約無法及時(shí)以所希望的價(jià)格建立或了結(jié)頭寸的風(fēng)險(xiǎn)，此
類風(fēng)險(xiǎn)往往是由市場缺乏廣度或深度導(dǎo)致的；另一類為資金量風(fēng)險(xiǎn)，是指資金量無法滿足保證金要求，使
得所持有的頭寸面臨被強(qiáng)制平倉的風(fēng)險(xiǎn)。
（4）股票期權(quán)交易風(fēng)險(xiǎn)
本基金可參與股票期權(quán)交易，股票期權(quán)作為一種金融衍生品，具備一些特有的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。股票期權(quán)交易
所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是衍生品價(jià)格波動(dòng)帶來的市場風(fēng)險(xiǎn)；衍生品基礎(chǔ)資產(chǎn)交易量大于市場可報(bào)價(jià)的交易量而
產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；衍生品合約價(jià)格和標(biāo)的指數(shù)價(jià)格之間的價(jià)格差的波動(dòng)所造成基差風(fēng)險(xiǎn)；無法及時(shí)籌措
資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要求的保證金而帶來的保證金風(fēng)險(xiǎn)；交易對手不愿或無法履行契
約而產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)；以及各類操作風(fēng)險(xiǎn)。
（5）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券，投資于資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流
動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)等，信用風(fēng)險(xiǎn)指發(fā)行主體違約的風(fēng)險(xiǎn)，是資產(chǎn)支持證券最大的風(fēng)險(xiǎn)。利率風(fēng)險(xiǎn)指
由于利率發(fā)生變化和波動(dòng)使得資產(chǎn)支持證券價(jià)格和利息產(chǎn)生波動(dòng)，從而影響到基金業(yè)績。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是由
于資產(chǎn)支持證券交易不活躍導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。提前償付風(fēng)險(xiǎn)指由于發(fā)行方提前償還所導(dǎo)致的收益率下降的風(fēng)險(xiǎn)。
（6）存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資國內(nèi)依法發(fā)行上市的存托憑證，若本基金投資于存托憑證，在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投
資的共同風(fēng)險(xiǎn)外，還將承擔(dān)存托憑證的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法
律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特
殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托協(xié)議自動(dòng)約束存托憑證持有人的風(fēng)險(xiǎn)；因多地上市造成存托憑證價(jià)格差異以
及波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證退市的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行
人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)外證券交易機(jī)制、法律制度、監(jiān)管環(huán)境差
異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。
（7）流通受限證券投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資流通受限證券，按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)定確定公允價(jià)值，本基金的基金凈值可能
由于估值方法的原因偏離所持有證券的收盤價(jià)所對應(yīng)的凈值，因此，投資者在申購贖回時(shí)，需考慮估值方
法對基金凈值信息的影響。另外，本基金可能由于投資流通受限證券而面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以及流通受限期間
內(nèi)證券價(jià)格大幅下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
（8）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：
1）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，指面臨大額贖回時(shí)，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時(shí)變現(xiàn)支付贖回款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)；
2）信用風(fēng)險(xiǎn)，指證券出借對手方可能無法及時(shí)歸還證券、無法支付相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償及借券費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)；
3）市場風(fēng)險(xiǎn)，指證券出借后可能面臨出借期間無法及時(shí)處置證券的市場風(fēng)險(xiǎn)；
4）其他風(fēng)險(xiǎn)，如宏觀政策變化、證券市場劇烈波動(dòng)、個(gè)別證券出現(xiàn)重大事件、交易對手方違約、業(yè)務(wù)
規(guī)則調(diào)整、信息技術(shù)不能正常運(yùn)行等風(fēng)險(xiǎn)。
（9）港股通標(biāo)的股票投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括港股通機(jī)制下允許投資的香港聯(lián)合交易所（以下簡稱：“香港聯(lián)交所”或“聯(lián)
交所”）上市的港股通標(biāo)的股票，除與其他投資于內(nèi)地市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還面
臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資者結(jié)構(gòu)、投資標(biāo)的構(gòu)成、市場制度以及交易規(guī)則等差異所帶來的特有風(fēng)
險(xiǎn)，包括但不限于：
1）市場聯(lián)動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
與內(nèi)地A股市場相比，港股市場上外匯資金流動(dòng)更為自由，海外資金的流動(dòng)對港股價(jià)格的影響巨大，
英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金（英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
港股價(jià)格與海外資金流動(dòng)表現(xiàn)出高度相關(guān)性，本基金在參與港股市場投資時(shí)受到全球宏觀經(jīng)濟(jì)和貨幣政策
變動(dòng)等因素所導(dǎo)致的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)相對更大。
2）股價(jià)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
港股市場實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易機(jī)制（即當(dāng)日買入的股票，在交收前可以于當(dāng)日賣出），同時(shí)對個(gè)股不設(shè)
漲跌幅限制，加之香港市場結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品和衍生品種類相對豐富以及做空機(jī)制的存在，港股股價(jià)受到意外事
件影響可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)，本基金持倉的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)可能相對較大。
3）匯率風(fēng)險(xiǎn)
在現(xiàn)行港股通機(jī)制下，港股的買賣是以港幣報(bào)價(jià)，以人民幣進(jìn)行支付，并且資金不留港（港股交易后
結(jié)算的凈資金余額頭寸以換匯的方式兌換為人民幣），故本基金每日的港股買賣結(jié)算將進(jìn)行相應(yīng)的港幣兌
人民幣的換匯操作，本基金承擔(dān)港元對人民幣匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，以及因匯率大幅波動(dòng)引起賬戶透支的風(fēng)險(xiǎn)。
另外本基金對港股買賣每日結(jié)算中所采用的報(bào)價(jià)匯率可能存在報(bào)價(jià)差異，本基金可能需額外承擔(dān)買賣
結(jié)算匯率報(bào)價(jià)點(diǎn)差所帶來的損失；同時(shí)根據(jù)港股通的規(guī)則設(shè)定，本基金在每日買賣港股申請時(shí)將參考匯率
買入/賣出價(jià)凍結(jié)相應(yīng)的資金，該參考匯率買入價(jià)和賣出價(jià)設(shè)定上存在比例差異，以抵御該日匯率波動(dòng)而帶
來的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，本基金將因此而遭遇資金被額外占用進(jìn)而降低基金投資效率的風(fēng)險(xiǎn)。
4）港股通額度限制
現(xiàn)行的港股通規(guī)則，對港股通設(shè)有每日額度上限的限制；本基金可能因?yàn)楦酃赏ㄊ袌雒咳疹~度不足，
而不能買入投資標(biāo)的進(jìn)而錯(cuò)失投資機(jī)會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)。
5）港股通可投資標(biāo)的范圍調(diào)整帶來的風(fēng)險(xiǎn)
現(xiàn)行的港股通規(guī)則，對港股通下可投資的港股范圍進(jìn)行了限制，并定期或不定期根據(jù)范圍限制規(guī)則對
具體的可投資標(biāo)的進(jìn)行調(diào)整，對于調(diào)出在投資范圍的港股，只能賣出不能買入。
本基金可能因?yàn)楦酃赏赏顿Y標(biāo)的范圍的調(diào)整而不能及時(shí)買入看好的投資標(biāo)的，而錯(cuò)失投資機(jī)會(huì)的風(fēng)
險(xiǎn)。
6）港股通交易日設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)現(xiàn)行的港股通規(guī)則，只有滬港兩地均為交易日且能夠滿足結(jié)算安排的交易日或根據(jù)聯(lián)合公告納入
港股通交易日的其他交易日才為港股通交易日，存在港股通交易日不連貫、港股不能及時(shí)賣出的情形（如
內(nèi)地市場因放假等原因休市而香港市場照常交易但港股通不能如常進(jìn)行交易），而導(dǎo)致基金所持的港股組
合在后續(xù)港股通交易日開市交易中集中體現(xiàn)市場反應(yīng)而造成其價(jià)格波動(dòng)驟然增大，進(jìn)而導(dǎo)致本基金所持港
股組合在資產(chǎn)估值上出現(xiàn)波動(dòng)增大的風(fēng)險(xiǎn)。
7）交收制度帶來的基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
由于香港市場實(shí)行T+2日（T日買賣股票，資金和股票在T+2日才進(jìn)行交收）的交收安排，本基金在T
日（港股通交易日）賣出股票，T+2日（港股通交易日，即為賣出當(dāng)日之后第二個(gè)港股通交易日）才能在香
港市場完成清算交收，賣出的資金在T+3日才能回到人民幣資金賬戶。因此交收制度的不同以及港股通交
易日的設(shè)定原因，本基金可能面臨賣出港股后資金不能及時(shí)到賬，而造成支付贖回款日期比正常情況延后
而給投資者帶來流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也存在不能及時(shí)調(diào)整基金資產(chǎn)組合中A股和港股投資比例，造成比例超
標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。
8）港股通下對公司行為的處理規(guī)則帶來的風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)現(xiàn)行的港股通規(guī)則，本基金因所持港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換、上市公司被收購等情形或者異常
情況，所取得的港股通股票以外的香港聯(lián)交所上市證券，只能通過港股通賣出，但不得買入；因港股通股
票權(quán)益分派或者轉(zhuǎn)換等情形取得的香港聯(lián)交所上市股票的認(rèn)購權(quán)利在聯(lián)交所上市的，可以通過港股通賣出，
但不得行權(quán)；因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換或者上市公司被收購等所取得的非聯(lián)交所上市證券，可以享有
相關(guān)權(quán)益，但不得通過港股通買入或賣出。本基金存在因上述規(guī)則，利益得不到最大化甚至受損的風(fēng)險(xiǎn)。
9）香港聯(lián)合交易所停牌、退市等制度性差異帶來的風(fēng)險(xiǎn)
香港聯(lián)交所規(guī)定，在交易所認(rèn)為所要求的停牌合理而且必要時(shí)，上市公司方可采取停牌措施。此外，
不同于內(nèi)地A股市場的停牌制度，聯(lián)交所對停牌的具體時(shí)長并沒有量化規(guī)定，只是確定了“盡量縮短停牌
英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金（英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
時(shí)間”的原則；同時(shí)與A股市場對存在退市可能的上市公司根據(jù)其財(cái)務(wù)狀況在證券簡稱前加入相應(yīng)標(biāo)記（例
如，ST及*ST等標(biāo)記）以警示投資者風(fēng)險(xiǎn)的做法不同，在香港聯(lián)交所市場沒有風(fēng)險(xiǎn)警示板，聯(lián)交所采用非
量化的退市標(biāo)準(zhǔn)且在上市公司退市過程中擁有相對較大的主導(dǎo)權(quán)，使得聯(lián)交所上市公司的退市情形較A股
市場相對復(fù)雜。
因該等制度性差異，本基金可能存在因所持個(gè)股遭遇非預(yù)期性的停牌甚至退市而給基金帶來損失的風(fēng)
險(xiǎn)。
10）港股通規(guī)則變動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)
本基金是在港股通機(jī)制和規(guī)則下參與香港聯(lián)交所證券的投資，受港股通規(guī)則的限制和影響；本基金存
在因港股通規(guī)則變動(dòng)而帶來基金投資受阻或所持資產(chǎn)組合價(jià)值發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
11）基金資產(chǎn)投資港股標(biāo)的比例的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不
將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
12）其他可能的風(fēng)險(xiǎn)
除上述顯著風(fēng)險(xiǎn)外，本基金參與港股通投資，還可能面臨的其他風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：
除因股票交易而發(fā)生的傭金、交易征費(fèi)、交易費(fèi)、交易系統(tǒng)費(fèi)、印花稅、過戶費(fèi)等稅費(fèi)外，在不進(jìn)行
交易時(shí)也可能要繼續(xù)繳納證券組合費(fèi)等項(xiàng)費(fèi)用，本基金存在因費(fèi)用估算不準(zhǔn)而導(dǎo)致賬戶透支的風(fēng)險(xiǎn)；
在香港市場，部分中小市值港股成交量則相對較少，流動(dòng)較為缺乏，本基金投資此類股票可能因缺乏
交易對手而面臨個(gè)股流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；
在本基金參與港股通交易中若香港聯(lián)交所與內(nèi)地交易所的證券交易服務(wù)公司之間的報(bào)盤系統(tǒng)或者通信
鏈路出現(xiàn)故障，可能導(dǎo)致15分鐘以上不能申報(bào)和撤銷申報(bào)的交易中斷風(fēng)險(xiǎn)；
存在港股通香港結(jié)算機(jī)構(gòu)因極端情況下無法交付證券和資金的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)；另外港股通境內(nèi)結(jié)算實(shí)施分
級結(jié)算原則，本基金可能面臨以下風(fēng)險(xiǎn)：因結(jié)算參與人未完成與中國結(jié)算的集中交收，導(dǎo)致本基金應(yīng)收資
金或證券被暫不交付或處置；結(jié)算參與人對本基金出現(xiàn)交收違約導(dǎo)致本基金未能取得應(yīng)收證券或資金；結(jié)
算參與人向中國結(jié)算發(fā)送的有關(guān)本基金的證券劃付指令有誤的導(dǎo)致本基金權(quán)益受損；其他因結(jié)算參與人未
遵守相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則導(dǎo)致本基金利益受到損害的情況。
香港出現(xiàn)臺(tái)風(fēng)、黑色暴雨或者香港聯(lián)合交易所規(guī)定的其他情形時(shí)，香港聯(lián)合交易所將可能停市，投資
者將面臨在停市期間無法進(jìn)行港股通交易的風(fēng)險(xiǎn)；出現(xiàn)上海證券交易所和深圳證券交易所的證券交易服務(wù)
公司認(rèn)定的交易異常情況時(shí)，證券交易服務(wù)公司將可能暫停提供部分或者全部港股通服務(wù)，投資者將面臨
在暫停服務(wù)期間無法進(jìn)行港股通交易的風(fēng)險(xiǎn)。
（10）科創(chuàng)板投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括科創(chuàng)板，會(huì)面臨因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，
包括但不限于如下特殊風(fēng)險(xiǎn)：
1）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
科創(chuàng)板投資者門檻較高，流動(dòng)性可能弱于A股其他板塊，且機(jī)構(gòu)投資者可能在特定階段對科創(chuàng)板個(gè)股
形成一致性預(yù)期，存在基金持有股票無法正常成交的風(fēng)險(xiǎn)。
2）退市風(fēng)險(xiǎn)
科創(chuàng)板執(zhí)行比A股其他板塊更為嚴(yán)格的退市標(biāo)準(zhǔn)，且不再設(shè)置暫停上市、恢復(fù)上市和重新上市環(huán)節(jié)，
上市公司退市風(fēng)險(xiǎn)更大，可能給基金凈值帶來不利影響。
3）股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
科創(chuàng)板對個(gè)股每日漲跌幅限制為20%，且新股上市后的前5個(gè)交易日不設(shè)置漲跌幅限制，股價(jià)可能表現(xiàn)
出比A股其他板塊更為劇烈的波動(dòng)。
（11）基金模式轉(zhuǎn)換的風(fēng)險(xiǎn)
若將來本基金管理人推出跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金（ETF），則基
金管理人有權(quán)在履行適當(dāng)程序后使本基金轉(zhuǎn)換為該ETF的聯(lián)接基金，并相應(yīng)修改基金合同，屆時(shí)無須召開
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基金份額持有人大會(huì)但須提前公告。因此，本基金可能面臨基金模式轉(zhuǎn)換的風(fēng)險(xiǎn)。
（12）基金合同終止風(fēng)險(xiǎn)
《基金合同》生效滿3年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止，無需召
開基金份額持有人大會(huì)審議，同時(shí)不得通過召開基金份額持有人大會(huì)的方式延續(xù)，故本基金存在基金合同
自動(dòng)終止風(fēng)險(xiǎn)。
以上所述因素可能會(huì)給本基金投資帶來特殊交易風(fēng)險(xiǎn)。
2、股票型證券投資基金共有的風(fēng)險(xiǎn)，如市場風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)及違
約風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、基金財(cái)產(chǎn)投資運(yùn)營過程中的增值稅、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與
銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等。
(二)重要提示
1.英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）于2025年11月10日
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2025〕2500號文準(zhǔn)予募集注冊。中國證監(jiān)會(huì)對本基金募集的注冊并
不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
2.基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益。
3.基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
4.本基金的爭議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機(jī)構(gòu)和仲裁地點(diǎn)詳見基金合同的具體約定。
5.基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.ydamc.com][客服電話：4008905288]
1.《英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》
《英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》
《英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
無。
英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金（英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A類份額）基金產(chǎn)品資料概要.pdf